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《湖南大学》 2010年
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我国商业银行资本监管有效性研究

武次冰  
【摘要】: 资本是商业银行赖以生存和发展的基石,资本监管也是银行监管的核心。《巴塞尔资本协议》实施以来,资本标准成为了衡量单个银行乃至银行体系稳健性的公认的国际标准,成为维护银行业公平竞争的重要标尺。正因为资本监管在银行监管中的重要地位,资本监管是否有效将影响到商业银行安全经营和宏观经济稳定。经过几次金融危机的洗礼,资本监管取得了长足的发展。然而,商业银行处于不断创新和发展中,同样商业银行监管也需要不断地改进,以适应商业银行的发展。2008年次贷危机的爆发使金融监管受到了普遍质疑,商业银行资本监管再一次被推到风口浪尖,为什么资本监管没有让银行经营足够稳健?我国金融体系的相对封闭,使我们金融机构暂时躲过这场灾难。但是随着我国金融日益开放,如果下一次危机来临,我国资本监管能否帮助商业银行有效抵御风险,保障经济平稳运行呢? 本文遵循从理论到实践的研究路径。本文从理论上分析实施商业银行资本监管的必要性,找出资本监管有效性评价的理论依据。从实践上回顾了国外和我国商业银行资本监管发展的各个阶段。国外资本监管主要经历了主观资本监管、客观资本监管、《巴塞尔资本协议》统一监管和次贷危机后监管四个阶段,我国资本监管则经历了资本监管空白期、资本监管软约束、资本监管硬约束和次贷危机后监管四个阶段。回顾了资本监管实践发展后,就当前资本监管下我国商业银行的资本变化和资本充足率提升途径进行了分析。在理论和实践分析的基础上,本文从三个方面研究了我国资本监管有效性:资本监管是否降低了商业银行风险;资本监管是否影响了宏观经济运行;资本监管是否削弱了商业银行长期竞争力。降低商业银行风险是资本监管的首要目标,也是最终目的。资本监管可以从直接和间接两个方面影响宏观经济及经济周期。间接上,资本监管可以通过货币政策传导而影响宏观经济。直接上,资本监管可以通过商业银行贷款来影响宏观经济。资本监管对商业银行长期竞争力的影响,需要从商业银行市场占有份额、商业银行银行盈利能力和银行业公平竞争度三个方面来综合判断。资本监管的加强,可能导致商业银行缩减信贷,从而削弱商业银行与资本市场竞争中的竞争力,也会降低商业银行的盈利能力,不过严格统一的资本监管有利于银行业的公平竞争。 研究结果表明,首先,不管是资本充足情况较好的银行,还是资本充足情况不好的银行在资本监管压力下都提高了资本充足率,资本监管也促进了商业银行风险的降低,不过效果逐渐减弱;其次,短期内资本监管会恶化宏观经济,但在长期内,资本充足率较高银行的顺经济周期性要小于资本充足率低的银行,说明资本监管对宏观经济起到“稳定器”的作用;再次,资本监管在一定程度上削弱了银行业与资本市场竞争中的竞争力,银行业市场占有份额有所下降;资本监管对我国商业银行盈利能力影响不大,盈利能力主要受其他因素的影响;资本监管在一定程度上可以影响到银行业市场竞争度,但是目前影响我国银行业市场竞争度的主要因素并不是资本监管,也就是说资本监管对维护银行业公平竞争中的作用不大。总体上来看,资本监管在提高商业银行资本充足率的同时,有助于宏观经济的稳定发展,但在一定程度上削弱了商业银行长期竞争力。 我国资本监管取得了一定的效果,也存在许多需要改进的地方,尤其是在当前金融危机背景下。根据对我国商业资本监管有效性分析结果和当前金融危机下资本监管表现的不足,本文提出了提高我国商业银行资本监管有效性的政策建议:(1)建立资本监管逆周期机制;(2)建立资本监管的激励机制;(3)注意与其他宏观政策配合(4)改进资本充足率计量体系;(5)提高资本金质量的标准;(6)加强对表外业务的监管;(7)建立多元化资本补充渠道。
【学位授予单位】:湖南大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F832.1;F224

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