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《中南大学》 2011年
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压力测试在我国商业银行体系信用风险管理中的应用研究

刘颖  
【摘要】:2008年发生的波及全球的美国次贷危机引发专家、学者和管理当局对传统风险管理技术的思考,也让人们开始关注“极端但可能发生的事件”对金融系统的影响。同时,随着国际金融市场的逐步开放,以及我国商业银行业务规模的扩大,商业银行也面临着日益严重的信用风险威胁。对商业银行信用风险的有效管理不仅仅是银行业界亟待解决的问题,也是学术界必须加以研究的重要方向。而压力测试以其不同于传统Var (Value at risk)方法的度量风险的视角,为信用风险管理提供了一个合理的研究方向,对我国商业银行的信用风险管理具有非常深远的意义。 本文对压力测试理论、方法和应用进行了系统的归纳和总结,并在此基础上对我国商业银行系统信用风险管理进行了基于压力测试的实证研究。 文章借鉴国外学者的先进做法,并结合中国国情,在国内的研究中首次地将基于VAR方法的新宏观压力测试模型引入我国商业银行信用风险管理中。通过脉冲响应和方差分析,衡量宏观经济因素对我国银行系统贷款违约率的影响,合理的得出国内生产总值的增长率是模型各内生变量中对违约率影响最为显著的一个因素,同时基于向量自回归(VAR)模型和GDP增长率的历史分布,考虑到变量间的交互影响,进行压力情景设置,最终得出在我国GDP增长率突然放缓(6%以下)时,我国银行系统信用风险明显增加,银行体系抗宏观经济风险的冲击是有限的,银行体系的金融稳定性需要加强的结论。在最后,本文分析了压力测试在我国商业银行信用风险管理中应用的局限性,提出研究展望。
【学位授予单位】:中南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F832.33;F224

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