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中国开放式基金风险管理的应用研究

邹耀平  
【摘要】: 本文主要针对国内发展迅速的开放式基金的风险管理中的问题进行了研究。根据风险管理的基本方法和程序,介绍了风险度量的一些方法,分析了中国开放式基金所面临风险的特殊性,有针对性地提出了开放式基金风险管理和防范的措施和对策,并建立以程序为基础、以VaR风险度量方法为技术手段的风险管理体系,意在构建从风险识别、测度、评价、控制和处理、以及风险管理效果评价和反馈风险管理流程。 本文第二章首先阐述了风险管理和开放式基金的基本理论,回顾了开放式基金在中国的发展状况,并提出了国内基金管理公司风险管理系统存在的问题。 第三章分析了中国开放式基金的市场风险、流动性风险和内部风险,分析了中国这个新兴市场中开放式基金面临风险的特殊性,讨论了风险测度的工具和方法,引进了VaR风险价值分析模型,并利用VaR模型对华安创新和南方稳健成长两支开放式基金的风险进行了评价和比较。 第四章通过借鉴发达金融市场的风险管理经验,提出了以程序化管理为基础、以VaR风险价值管理为技术手段的风险管理体系,并有针对性地对开放式基金的风险提出管理和防范措施。 第五章在借鉴目前常用的绩效评估方法的基础上,引进了以资本风险调整业绩的基金业绩评估方法,并对华安创新和南方稳健成长两支开放式基金的业绩进行了评估。


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