收藏本站
《中南大学》 2003年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

商品期货指数研制与实证分析

张扬  
【摘要】:指数研究是一个重大的社会经济理论问题和实践问题。当前,我国指数的应用领域亟需随着我国社会主义市场经济的发展而不断得到扩展。本文以指数基本理论和方法研究为背景,在对国际商品期货价格指数系统研究和实证分析的基础上,推论出商品期货指数的两个最重要的功能:一是作为商品价格的预警指示器,为政府管理部门、国内外投资者和研究者了解和把握本国商品市场动态提供适用的先行参照指标;二是作为衍生投资工具标的物,为寻求快速参与商品市场的投资者提供捷径,便于其进行有效的资产投资管理。有鉴于此,本文从优化我国总体经济效用及推动我国期货市场国际化的战略高度,探讨了开发国内商品期货指数的意义,并提出了符合中国实际情况的编制方法和修正方法,研制出我国上海期货交易所的工业原料期货价格指数。然后,用计量经济方法将该指数与美国商品研究局的基础工业原料价格指数、中国生产资料价格指数、中国企业经济景气指数进行全面的实证比较分析和检验,结果显示上期所工业原料期货价格指数运行正常,在样本区间内,存在从上期所工业原料期货价格指数到我国生产资料价格指数的单向Granger因果关系,其先行时间达到3个月,客观上能反映我国生产资料价格的未来价格走势,可以作为监测我国工业经济景气的指示器,建议应适时将之作为一项衍生品创新,在上海期货交易所上市交易,以填补我国商品指数期货的空白。
【学位授予单位】:中南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:F713.35

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 蔡慧;华仁海;;中国商品期货指数与GDP指数的关系研究[J];金融理论与实践;2007年08期
2 张翼;;国际大宗商品期货价格与中国物价变动的关系研究——基于CRB指数的实证分析[J];南京审计学院学报;2009年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 林亮;中国商品期货指数研制及其特性研究[D];西南财经大学;2010年
2 毛友军;商品期货指数在汽车生产经营决策中的应用研究[D];四川大学;2006年
3 蔡慧;我国商品期货价格指数与宏观经济变量之间的关联研究[D];南京财经大学;2008年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 朱国华;完善市场经济体系 稳步发展期货市场[J];财贸经济;2002年08期
2 王志强,王雪标;中国商品期货价格指数与经济景气[J];世界经济;2001年04期
3 王德发;关于指数概念的科学定义[J];统计研究;1986年06期
4 徐国祥;金融证券价格指数体系三维一体研究[J];统计研究;1999年07期
5 王洪伟,蒋馥,吴家春;铜期货价格与现货价格引导关系的实证研究[J];预测;2001年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 肖保全;施彬;李晓龙;;经济增长对耕地非农化的需求研究——以湖北省为例[J];安徽农业科学;2007年35期
2 邓永毅;周勇;;论我国西南地区烤烟产业对县域经济发展的贡献——基于重庆市酉阳县的实证分析[J];安徽农业科学;2010年15期
3 李劲松;何福萍;;非农就业与农村劳动力转移培训的关系研究[J];安徽农业科学;2011年01期
4 章铁生;企业财务危机预测模型研究综述[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2002年03期
5 井百祥;任为;王伟华;;我国货币供应量与经济相关性分析[J];安徽商贸职业技术学院学报(社会科学版);2005年04期
6 高梦昭,张文杰;物流成本探析——运输成本与库存成本的关系研究[J];北方交通大学学报(社会科学版);2003年03期
7 张小燕;中国纺织品服装出口ARIMA模型分析[J];北京服装学院学报;2003年02期
8 彭志远;国债的总需求效应的分析[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2003年01期
9 蔡溪平,韩福荣;因素分析方法在质量体系价值评估中的应用[J];北京工业大学学报;1999年S1期
10 李帅;徐广军;;开放经济下的中国城市化二元经济模型[J];北京化工大学学报(自然科学版);2006年05期
中国重要会议论文全文数据库 前9条
1 唐滔;;重庆产业结构与经济增长关系实证研究[A];成渝地区城乡统筹与区域合作研讨会论文集[C];2007年
2 丁培培;伍海华;;汇率波动的分形与混沌[A];第二十四届中国控制会议论文集(下册)[C];2005年
3 马斌;冯珺;;几种定量研究方法:基于人才使用效率评价的思考[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
4 姜真;蒋丽娜;鞠新刚;王庆国;;中医临床人才素质结构体系设计[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
5 吴淑娥;王育宝;黄振雷;仲伟周;;基于SEM的科技园区企业科技投入与产出效应分析[A];第五届(2010)中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集[C];2010年
6 刘蔚贤;孙静春;常琳;;家属型中间人参与下的腐败分析模型[A];系统工程与和谐管理——第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议论文集[C];2009年
7 辛岭;;农民受教育水平与农民收入关系的实证研究[A];建设我国现代化农业的技术经济问题研究——中国农业技术经济研究会2007年学术研讨会论文集[C];2007年
8 吕晓英;;地区农村公共产品对农民纯收入影响的Panel Data模型分析[A];农村公共品投入的技术经济问题——中国农业技术经济研究会2008年学术研讨会论文集[C];2008年
9 陈广汉;蓝宝江;;研发支出、竞争程度与我国区域创新能力研究——基于1998—2004年我国国内专利申请数量与研发数据的实证分析[A];“中国区域经济发展与泛珠三角区域合作”学术研讨会论文集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 熊珍琴;中国对外贸易顺差研究[D];福建师范大学;2010年
2 孙洁;基于或有权益方法的中国上市商业银行风险研究[D];武汉大学;2010年
3 李季;中国与日、韩产业内贸易实证研究[D];吉林大学;2011年
4 姜梅华;非线性菲利普斯曲线与通货膨胀预期管理研究[D];吉林大学;2011年
5 吴迪;公路运输与国民经济的协同关系模型及评价方法研究[D];吉林大学;2011年
6 曹俊山;上海城镇居民基本医疗保险制度评价与完善研究[D];复旦大学;2011年
7 牛似虎;收入分配、市场规模与工业化[D];辽宁大学;2011年
8 袁晨;具有异质主体的非线性动态定价模型及应用[D];重庆大学;2011年
9 李楠;我国通货膨胀过程的形成机理分析与传导机制检验[D];吉林大学;2011年
10 王虎;产业内贸易结构模式、分类体系对应及产品差异性的界定研究[D];上海社会科学院;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张云波;A建筑公司运用钢材期货套期保值研究[D];大连理工大学;2010年
2 刘军;我国期货市场强行平仓法律问题研究[D];湘潭大学;2010年
3 李刚;人民币汇率波动与股价波动之间的相关性分析[D];湘潭大学;2010年
4 于晓黎;青岛市经济增长与环境污染关系研究[D];中国海洋大学;2010年
5 何剑;黄金期货价格与黄金类股票价格之间关系的实证研究[D];江西财经大学;2010年
6 朱平;FDI对江苏经济增长作用的地区差异性研究[D];南京财经大学;2010年
7 刘莉佳;全球价值链视角下福建省服务外包发展[D];福建师范大学;2010年
8 陈景华;FDI对提升我国高新技术产业科技竞争力的作用分析[D];福建师范大学;2010年
9 郭立革;电信服务业生产者价格指数编制方法研究[D];东北财经大学;2010年
10 李凯丽;环境绩效指数的编制方法、经验及借鉴[D];东北财经大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘建宁;周泉佚;;我国农产品期货价格有效性实证研究[J];安徽农业科学;2006年02期
2 王志强,徐亚范,朱丽红;大连商品交易所市场有效性检验[J];财经问题研究;1998年12期
3 黎春,罗健梅,杨志兵;通货膨胀的测度以及与股票市场相关关系的分析[J];财经理论与实践;2001年S1期
4 徐剑刚;我国期货市场有效性的实证研究[J];财贸经济;1995年08期
5 唐衍伟,陈刚,张晨宏;我国期货市场的波动性与有效性——基于三大交易市场的实证分析[J];财贸研究;2004年05期
6 苏均和,刘飞;我国金属商品期货指数编制探讨[J];国际市场;2005年03期
7 侯晓鸿,曾继民,李一智;市场弱型有效检验方法研究——兼论我国商品期货市场效率[J];管理工程学报;2000年01期
8 商如斌,伍旋;期货市场有效性理论与实证研究[J];管理工程学报;2000年04期
9 王骏;张宗成;;基于VAR模型的中国农产品期货价格发现的研究[J];管理学报;2005年06期
10 华仁海;陈百助;;国内、国际期货市场期货价格之间的关联研究[J];经济学(季刊);2004年02期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 康敏;中国农产品期货市场功能与现货市场关系研究[D];中国农业大学;2005年
2 赵继光;中国期货市场的功能研究[D];吉林大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 纪传宇;大中型铜消耗企业利用期货市场稳定生产成本研究[D];华北电力大学(北京);2005年
2 胡海峰;我国商品期货市场发展问题研究[D];华东师范大学;2005年
3 李心广;中国期货市场资源配置功能研究[D];首都经济贸易大学;2006年
4 胡志强;中国商品期货指数设计研究[D];华东师范大学;2006年
5 蔡慧;我国商品期货价格指数与宏观经济变量之间的关联研究[D];南京财经大学;2008年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 辛月;姜延书;;基于小波理论的期铜价格周期波动研究[J];北方工业大学学报;2012年02期
2 张力元;;基于CRB指数下的价格传导规律研究[J];中国城市经济;2011年27期
3 朱国华;杨迈军;崔彬彬;;我国商品期货市场节约社会试错成本研究[J];财经研究;2011年01期
4 周菊花;;国际大宗商品价格与我国经济周期关联性研究[J];西部论坛;2012年03期
5 赵永振;;国际大宗初级产品价格波动对中国的影响[J];改革与战略;2010年07期
6 谭晶荣;邓强;王瑞;;国际大宗商品期货价格与中国农产品批发市场价格关系研究[J];财贸经济;2012年06期
7 秦源;茆健;;产出、需求、资源稀缺与资源性商品价格[J];商业研究;2012年11期
8 刘晓亮;张少楠;;国际大宗商品价格波动对中国CPI的影响及对策[J];价格月刊;2012年07期
9 盛毅;;当前推动物价上涨的影响因素分析与调控策略[J];经济体制改革;2011年04期
10 中国人民银行郑州中心支行课题组;杜迎伟;李天忠;;中国期货指数宏观经济预警功能研究[J];金融理论与实践;2008年09期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 赵超美;崔阐文;左敏;王晶;;国际市场大宗商品价格波动对北京市CPI的影响研究[A];北京市第十六次统计科学研讨会获奖论文集[C];2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 何剑;黄金期货价格与黄金类股票价格之间关系的实证研究[D];江西财经大学;2010年
2 辛月;基于小波理论的期铜价格周期波动和预测模型研究[D];北方工业大学;2011年
3 罗月灵;中美产品价格传导的溢出和渗入效应研究[D];吉林大学;2011年
4 胡红兵;国际大宗商品期货价格变化对中国股票市场影响的实证分析[D];暨南大学;2011年
5 朱寅姝;股指期货价格发现功能的实证研究[D];华东师范大学;2011年
6 韩靖;国际原油价格的中国影响机制研究[D];复旦大学;2011年
7 周帱云;铜产业及铜价格影响因素的相关分析[D];西南交通大学;2010年
8 鲁文丽;国际石油价格波动与中国股票市场的相关性研究[D];河北工业大学;2011年
9 林亮;中国商品期货指数研制及其特性研究[D];西南财经大学;2010年
10 王云;国际大宗商品价格波动的影响因素研究[D];大连理工大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 吴冲锋,王海成,幸云;期铜价格引导关系和互谐关系实证研究[J];系统工程理论方法应用;1997年02期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 ;全国港口行业2008年4月景气指数评点[J];中国港口;2008年05期
2 高辉清,白仁子;三季度工业运行将稳中趋好[J];预测;1998年05期
3 孙良 ,孙学军;关注景气分析 把握经济走势[J];统计与咨询;2001年06期
4 ;企业景气稳中有升[J];中国统计;2003年05期
5 刘伟;甘肃省企业景气状况分析[J];发展;2003年12期
6 ;需求增加 景气指数环比上涨 2009年8月份景气指数简析[J];纺织服装周刊;2009年34期
7 高辉清;工业总体经营状况景气指数将持续走低——1999年第三季度工业景气调查分析报告[J];预测;1999年05期
8 高辉清;工业景气止跌回升——2000年第一季度工业景气调查分析报告[J];预测;2000年02期
9 ;北京市房地产开发景气指数年度报告[J];北京房地产;2005年03期
10 ;转型升级成主旋律 景气指数小幅上涨——12月份商务部“中国·盛泽丝绸化纤指数”市场景气点评[J];丝绸;2010年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 ;华南国际工业原料城(深圳)有限公司[A];“创新模式、科学发展、汇聚共识、合作共赢”——全国生产资料流通企业工作座谈会暨中国生产资料与商贸流通高峰论坛会刊[C];2011年
2 刘倩;;关于构建我国体育竞赛市场景气指数的初步探讨[A];第三届全国体育产业学术会议文集[C];2008年
3 ;2007年2季度中国营养企业景气状况[A];第三届中国营养产业高层论坛文集[C];2007年
4 ;梁满林 华南国际工业原料城(深圳)有限公司执行董事兼行政总裁[A];“创新模式、科学发展、汇聚共识、合作共赢”——全国生产资料流通企业工作座谈会暨中国生产资料与商贸流通高峰论坛会刊[C];2011年
5 刘巧泉;于恒秀;汤述翥;顾铭洪;;稻米品质改良的基因工程研究[A];江苏省遗传学会第七届代表大会暨学术研讨会论文摘要汇编[C];2006年
6 祝建国;李小刚;柴昌信;;氢化物发生—原子荧光法快速测定食品及其工业原料中砷与铅[A];甘肃省化学会成立六十周年学术报告会暨二十三届年会论文集[C];2003年
7 霍成义;莫琳;许加宏;;2006年1季度山东省银行家问卷调查分析报告[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
8 ;2006年1季度中国营养企业景气状况[A];第三届中国营养产业高层论坛文集[C];2007年
9 ;2007年1季度中国营养企业景气状况[A];第三届中国营养产业高层论坛文集[C];2007年
10 ;2007年3季度中国营养企业景气状况[A];第三届中国营养产业高层论坛文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 曲德辉;北大汇丰金融研究院 推出期货指数[N];期货日报;2011年
2 顾耀;上海酝酿航运期货指数[N];解放日报;2004年
3 记者 李磊;商品期货指数研究方兴未艾[N];期货日报;2011年
4 鲍仁;发展需要创新 [N];期货日报;2005年
5 罗孝玲 张扬;加快金融工具创新步伐 适时推出工业原料期货价格指数(1)[N];期货日报;2003年
6 国家计委经济研究所研究员 王小广;2003房地产行业景气指数喜忧参半[N];深圳商报;2003年
7 周明;“国房景气指数”登次高点[N];中国证券报;2007年
8 吴蜀军 傅瑶;工业企业景气指数高点运行[N];丹东日报;2006年
9 国务院研究室综合司司长 陈文玲;开创科学指导消费的先河[N];经济日报;2006年
10 ;宏图三胞一周产品景气指数报告[N];计算机世界;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王金明;我国转轨时期经济周期波动的特征分析及监测方法的应用研究[D];吉林大学;2006年
2 梁云芳;我国经济转轨时期房地产增长周期波动[D];东北财经大学;2007年
3 刘俊生;我国经济周期波动的测定和分析[D];吉林大学;2007年
4 王春雷;住宅市场价格泡沫及预警机制研究[D];华中科技大学;2008年
5 谷宇;人民币汇率体制变革对中国经济的影响分析[D];吉林大学;2008年
6 郭红领;中国房地产信心指数研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
7 朱江;内外失衡下的流动性供给、资产价格及货币政策选择[D];上海社会科学院;2009年
8 张越;基于经济周期的社保基金资产配置模型研究[D];吉林大学;2010年
9 张云霞;巴西橡胶树HbMyb1调控基因的克隆及表达[D];华南热带农业大学;2005年
10 吴坤鑫;巴西橡胶树死皮机制的研究[D];华南热带农业大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张扬;商品期货指数研制与实证分析[D];中南大学;2003年
2 林亮;中国商品期货指数研制及其特性研究[D];西南财经大学;2010年
3 叶成雷;区域中小企业景气指数研究和实证分析[D];浙江工业大学;2012年
4 邹洪伟;投资景气指数的研究[D];北方工业大学;2002年
5 谢宁;基于古林法的新船市场景气指数构建及其预警作用[D];华中科技大学;2011年
6 石珊珊;湖南省饭店劳动力市场景气指数研究[D];中南林业科技大学;2012年
7 秦炳旺;我国经济型酒店景气指数研究[D];华东师范大学;2009年
8 张铁鹏;基于景气指数的行业资产配置模型研究[D];大连理工大学;2005年
9 龚盈盈;基于景气指数的宏观经济监测预警系统研究[D];武汉理工大学;2005年
10 孔宪丽;中国钢铁工业供需影响因素分析及其景气指数的开发与应用研究[D];吉林大学;2004年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026