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《中南大学》 2005年
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风险投资项目风险度量方法及其应用研究

罗会华  
【摘要】:风险度量是指在风险识别的基础上,运用概率论和数理统计的方法,估计和预测各种风险发生的概率和可能导致损失的程度。风险投资具有高风险性,因此对风险投资项目进行风险度量是非常重要的。 本文重点研究的是如何依据风险投资项目的风险特性结合风险度量方法VaR的思想来构建出一套能在风险投资中应用的风险度量方法,在研究的过程中,力求应用归纳演绎、比较与理论分析、定性研究与定量研究等研究方法。首先,对风险和风险投资项目的风险进行了定义,从总体上介绍了风险投资项目的风险,分析了风险投资项目的风险特性以及它们对风险度量所产生的影响。然后再对金融市场上常用的三种风险度量方法进行了介绍,对它们进行了相应的评价,并指出它们难以直接用于风险投资的原因,但可以借鉴它们所蕴涵的思想。接着依据风险投资项目风险特性以及结合VaR的思想,在理论上构建了一套可以对风险投资项目进行风险度量的模型,对风险度量指标、置信度的选择、假设条件、方法的原理和步骤、计算方法等方面都作了探讨;这是本文最重要的创新之所在。同时,基于风险度量值,本文对此可能的应用方面进行了研究,认为至少可以用于投资决策、风险评估、绩效评估几个方面,可以对项目进行选择,也可以对风险投资机构进行评估。在本文的最后,笔者就研究过程所面临的问题进行了总结,提出了进一步的研究方向。
【学位授予单位】:中南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F224

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 廖洁;风险投资项目风险度量研究[D];西南财经大学;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 宋立新;一类联合概率分布构造方法的推广[J];吉林师范学院学报;1996年05期
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7 杨艳芳,陈立文,王辉;不确定条件下的研发项目投资决策[J];管理科学;2003年02期
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 杨艳萍;创业投资的风险分析与风险控制研究[D];武汉理工大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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8 刘文;;江西省农业综合生产能力分析[J];安徽农业科学;2006年15期
9 吴新生;晋新焕;;河南省农村劳动力转移问题的实证分析[J];安徽农业科学;2006年23期
10 黄立昕;张于喆;;我国创业投资的组织形式分析[J];安徽农业科学;2007年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
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2 朱建华;逯元堂;;基于协整分析的我国“十二五”水污染防治投资预测[A];2011中国环境科学学会学术年会论文集(第一卷)[C];2011年
3 胡东滨;徐丽华;;基于多维文本分类的海外矿业投资项目动态风险评价方法[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
4 谢丽琨;张力菠;;基于Granger因果关系的国际原油价格与我国原油进口量互动关系研究[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
5 杜明翠;;北京市政府支出与经济增长的关系研究[A];北京市第十五次统计科学讨论会获奖论文集[C];2009年
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9 冯黎;丁士军;;湖北省芝麻生产投入与产出的实证分析[A];湖北省人民政府第三届湖北科技论坛“三农问题与农业综合生产能力提高”分论坛论文集[C];2005年
10 袁战平;;汉江水电梯级开发的投资控制[A];陕西省水力发电工程学会青年优秀学术论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 吴雷;黑龙江省装备制造业企业持续创新能力评价研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 张莉;我国货币政策的利率传导机制及效率研究[D];苏州大学;2010年
3 江庭谊;知识管理、企业文化与组织效能关系研究[D];南开大学;2010年
4 朱震宇;我国太阳能光伏产业投资风险及决策研究[D];中国地质大学(北京);2010年
5 张敏;保险公司全面风险管理研究[D];南开大学;2010年
6 周赛群;我国农作物新品种保护制度的经济影响研究[D];湖南农业大学;2010年
7 左斐;中国财产保险业承保能力研究[D];武汉大学;2009年
8 张相贤;基于极值理论的金融资产配置研究[D];东华大学;2011年
9 牛婷;转型时期我国地方政府投资与融资行为的经济学研究[D];西北大学;2011年
10 王天骄;FDI对中国内资汽车产业技术溢出效应研究[D];吉林大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 何丹;武汉市人口结构与住宅价格关系的实证研究[D];华中农业大学;2010年
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6 曹玉;黑龙江农业信贷风险预警体系研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
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8 马文婷;TD三期工程项目全生命周期风险管理体系研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
9 张永超;上市公司并购融资风险评价及控制研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 郑兰祥;李效英;;风险投资项目评估中实物期权的应用[J];安徽科技;2006年05期
2 杨杰;;风险投资项目价值评估研究[J];河南财政税务高等专科学校学报;2006年04期
3 袁玉洁;杜灵基;;应用蒙特卡罗模拟法计算VaR的实证分析[J];当代经理人;2006年05期
4 吴立寰;工程项目风险分析中的蒙特卡洛模拟[J];广东工业大学学报;2004年02期
5 王军武,张声东,张露武;试论蒙特卡罗风险分析中的变量相关性问题[J];国外建材科技;2004年03期
6 何云月;贺立龙;唐轩文;;风险投资IPO方式退出时的股票定价——基于复合实物期权理论的探讨[J];科教文汇;2006年01期
7 吴树畅;;基于退出期权的项目投资决策模型及运用[J];财会通讯(理财版);2007年03期
8 程静;风险投资项目退出的方式及其在我国的适用性分析[J];南方经济;2003年04期
9 张鸿雁;高洁;;蒙特卡罗模拟方法在实物期权定价中的应用[J];广东商学院学报;2007年01期
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中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 华君兴;价值评估在风险资本市场中的应用[D];对外经济贸易大学;2004年
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3 王小荣;基于蒙特卡洛模拟的建设项目投资风险分析[D];武汉理工大学;2005年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 谢胜强,邹辉文,陈德棉;风险投资项目的风险分布与风险控制的最优化管理研究[J];安徽大学学报(自然科学版);2003年01期
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6 金雪军,蔡健琦;行为金融理论中的决策偏差与相对理性[J];商业研究;2003年14期
7 陈立文,孙宝铮;项目投资风险收益的理论与实践研究[J];中国煤炭经济学院学报;1995年01期
8 李少平;生物技术产业中的风险投资[J];财经科学;2003年S1期
9 张嘉兴;风险投资的机制、效应及前景分析[J];财经问题研究;2000年04期
10 钱世政,赵迎东;风险投资价值评估的柔性分析[J];财经研究;2001年11期
【相似文献】
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1 季赛卫;陈培友;;金融市场风险度量方法研究及其实证分析[J];商业经济;2009年07期
2 ;[J];;年期
3 ;[J];;年期
4 ;[J];;年期
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6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
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