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基于主成分分析法和熵值法的我国指数基金综合评价

马文明  
【摘要】: 指数基金是20世纪70年代产生并逐渐发展起来的一种新的投资基金和金融衍生工具,具有规避投资风险、投资费用低廉等优点,指数基金的迅速成长也充分说明了其具有突出的优点。 在我国,指数基金起步较晚,正处于发展的初级阶段。但随着我国证券市场不断规范,指数基金越来越受到投资者的关注,并且我国在近几年发展指数基金中进行了大胆的尝试,例如引进了新型的指数基金交易所交易基金(ETF),并取得了较大成功。 本文通过对国内外基金评价方法的研究,并结合指数基金自身的特点,建立了对我国指数基金综合评价的指标体系,主要从指数基金跟踪基准指数能力、指数基金收益能力、指数基金风险控制能力、基金经理投资管理能力和指数基金费用五个方面建立指标,对五个二级指标进行细分得到22个三级指标。利用主成分分析法和熵值法相结合的评价方法,对稳定期和波动期的样本指数基金的各类指标和综合水平进行了评价,通过实证分析,最终得到了样本指数基金在稳定期间和波动期间的各类指标能力排名和综合排名状况。


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