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《中南大学》 2009年
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信用卡欺诈检测分类算法研究

潘俊  
【摘要】: 世界经济的快速发展与各种金融自由化与国际化措施的推动,使得国内外信用卡市场不断成长,同时也伴随着信用卡欺诈交易以惊人的速度增长。如何能有效、快速、准确地识别出信用卡欺诈交易已成为目前金融界普遍关心的问题。 由于信用卡欺诈数据的非均衡分布,使得经典的数据挖掘算法的分类性能不理想。本文在深入研究和分析信用卡欺诈数据特点的基础上,针对数据的非均衡分布特点,采用K均值聚类算法对多数类样本进行二叉分割,产生满足一定条件的叶子节点,然后将叶子节点与少数类样本结合生成新的子集,在保证无信息丢失与无噪声数据引入的前提下使其分布达到均衡。同时针对单一分类器的局限性,引入多分类器融合的思想,建立一个以C4.5为基分类器的Adaboost与Cost-sensitive结合的组合分类器模型。实验结果表明以上算法能够有效地改善非均衡分布的信用卡数据分类性能。 由于信用卡欺诈数据类别非均衡分布的特点明显,少数类样本的存在使得整体精确度不能很准确地对分类结果进行评价。本文在对少数类样本的查全率和查准率进行分析的基础上,采用少数类F-Measure指标对结果进行评价。实验结果表明其能较好地符合信用卡分类的特性。
【学位授予单位】:中南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TP18

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 卢鑫刚;信用卡欺诈风险防范法律制度研究[D];中国政法大学;2011年
2 杨彦;一种校园卡欺诈检测模型研究[D];西南大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王国胜,钟义信;支持向量机的若干新进展[J];电子学报;2001年10期
2 黄小军;美国消费信贷的发展历史和现状[J];国际金融研究;1999年05期
3 陈淑燕,王炜,瞿高峰,张胜;交通量预测的神经网络集成方法[J];公路交通科技;2004年12期
4 刘利红,韦薇;数据挖掘技术在个人信用评估中的应用与实现[J];华南金融电脑;2004年03期
5 朱志强;从AMC视角看银行卡透支风险管理[J];华南金融电脑;2005年05期
6 苗绘;信用卡欺诈及防范[J];金融教学与研究;2005年04期
7 侯惠芳,刘素华;基于支持向量机的商业银行信用风险评估[J];计算机工程与应用;2004年31期
8 叶进,程泽凯,林士敏;基于贝叶斯网络的电信客户流失预测分析[J];计算机工程与应用;2005年14期
9 何丽,韩文秀;用元决策树组合多个分类器的方法[J];计算机工程;2005年12期
10 凌晓峰;SHENG Victor S.;;代价敏感分类器的比较研究(英文)[J];计算机学报;2007年08期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王永梅;胡学钢;;决策树中ID3算法的研究[J];安徽大学学报(自然科学版);2011年03期
2 叶明全;;数据挖掘在医疗数据中的应用[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2007年03期
3 潘希姣;;多子群粒子群集成神经网络[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2007年02期
4 贾泽露;;基于GIS与SDM集成的农用地定级专家系统[J];安徽农业科学;2008年14期
5 李亭;杨敬锋;彭晓琴;陈志民;;基于最大似然法集成的黄曲条跳甲预警模型[J];安徽农业科学;2008年25期
6 时雷;虎晓红;席磊;段其国;;集成学习技术在农业中的应用[J];安徽农业科学;2008年26期
7 蔡丽艳;冯宪彬;丁蕊;;基于决策树的农户小额贷款信用评估模型研究[J];安徽农业科学;2011年02期
8 赵静娴;;基于决策树的食品安全评估研究[J];安徽农业科学;2011年32期
9 王斌;;基于聚类的决策树在玉米种质筛选中的应用[J];安徽农业科学;2011年33期
10 陈文;基于决策树的入侵检测的实现[J];安徽技术师范学院学报;2005年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 叶红云;倪志伟;陈恩红;;一种混合型集成学习演化决策树算法[A];2005年“数字安徽”博士科技论坛论文集[C];2005年
2 ;Learning Algorithm of Decision Tree Generation for Continuous-valued Attribute[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
3 杜方键;杨宏晖;;K均值聚类优化集成学习[A];2011'中国西部声学学术交流会论文集[C];2011年
4 王琦;;基于贝叶斯决策树算法的垃圾邮件识别机制[A];2011年通信与信息技术新进展——第八届中国通信学会学术年会论文集[C];2011年
5 鲁松;;英文介词短语归并歧义的RMBL分类器消解[A];2005年信息与通信领域博士后学术会议论文集[C];2005年
6 杜晓凤;丁友东;;FloatBag选择性神经网络集成及其在人脸检测中的应用[A];第十二届全国信号处理学术年会(CCSP-2005)论文集[C];2005年
7 刘海霞;钟晓妮;周燕荣;田考聪;;决策树在居民就诊卫生服务利用影响因素研究中的应用[A];重庆市预防医学会2010年论文集[C];2011年
8 严玉婷;;基于信用卡安全的异动报警机制研究[A];第三届全国软件测试会议与移动计算、栅格、智能化高级论坛论文集[C];2009年
9 汪云亮;吕久明;刘孝刚;;基于信息熵的辐射源属性分类方法[A];2006北京地区高校研究生学术交流会——通信与信息技术会议论文集(上)[C];2006年
10 叶中行;陆青;余敏杰;;计算智能在银行信贷信用分类中的应用[A];中国电子学会第十五届信息论学术年会暨第一届全国网络编码学术年会论文集(下册)[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 于化龙;基于DNA微阵列数据的癌症分类技术研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 张明;电能质量扰动相关问题研究[D];华中科技大学;2010年
3 刘卫红;垃圾邮件检测与过滤关键技术研究[D];华南理工大学;2010年
4 罗彬;基于MMOI方法的电信客户流失预测与挽留研究[D];电子科技大学;2010年
5 邓斌;B2C在线评论中的客户知识管理研究[D];电子科技大学;2010年
6 渠瑜;基于SVM的高不平衡分类技术研究及其在电信业的应用[D];浙江大学;2010年
7 苏煜;基于SCF范式的在线P300脑机接口研究[D];浙江大学;2010年
8 杜方;复杂网络系统间相似性识别及其应用[D];浙江大学;2010年
9 甘良志;核学习算法与集成方法研究[D];浙江大学;2010年
10 闫中敏;Deep Web数据获取问题研究[D];山东大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 马冉冉;集成学习算法研究[D];山东科技大学;2010年
2 吕万里;中文文本分类技术研究[D];山东科技大学;2010年
3 朱耿峰;支持向量机在冲击地压预测模型中的应用研究[D];山东科技大学;2010年
4 岳海亮;信息论在粗糙集连续属性离散化中的应用[D];辽宁师范大学;2010年
5 石国强;基于规则的组合分类器的研究[D];郑州大学;2010年
6 陈松峰;利用PCA和AdaBoost建立基于贝叶斯的组合分类器[D];郑州大学;2010年
7 赵鑫;信用卡持卡人消费者权益司法保护研究[D];华东政法大学;2010年
8 吴正娟;特征变换在组合分类中的应用研究[D];郑州大学;2010年
9 曹彦;基于支持向量机的特征选择及其集成方法的研究[D];郑州大学;2010年
10 周驰;数据流上概念漂移的检测和分类[D];郑州大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 罗芳;;校园一卡通的资金清算与分析[J];财会月刊;2008年18期
2 中国工商银行法律事务部课题组;董建军;王美茜;肖亮亮;陈良;周慧;;从发卡银行看银行卡欺诈法律风险的防控[J];金融论坛;2010年01期
3 马卫东;;恶意透支型信用卡诈骗罪中恶意透支的具体表现分析[J];法制与社会;2009年05期
4 任超;;论信用卡刷卡交易的法律风险责任承担[J];西北工业大学学报(社会科学版);2009年02期
5 杨彦;唐继强;林已杰;;校园一卡通系统资金安全检测方法的研究[J];中国公共安全(学术版);2009年03期
6 姜静洁;;对利用征信系统开展特约商户实名审查的调查与思考[J];征信;2011年03期
7 童凤茹;;基于组合分类器的信用卡欺诈识别研究[J];计算机与信息技术;2006年07期
8 苗绘;信用卡欺诈及防范[J];金融教学与研究;2005年04期
9 刘萍;;信用卡上持卡人与发卡机构间法律关系之理论与实务探析[J];金融研究;2008年11期
10 杨彦;周翔;周竹荣;;一种校园卡欺诈检测模型[J];计算机工程;2011年12期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 李爱君;电子货币法律问题研究[D];中国政法大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 周晓炜;商业银行信用卡欺诈风险管理研究[D];华东理工大学;2011年
2 夏聘;校园一卡通系统设计与网络安全体系分析[D];浙江大学;2005年
3 马波;信用卡法律关系研究[D];中国政法大学;2008年
4 徐桂芬;信用卡法律关系研究[D];中国政法大学;2010年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 杜璐璐;我国信用卡欺诈风险现状研究与对策[D];暨南大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 吴建鑫,周志华,沈学华,陈兆乾;一种选择性神经网络集成构造方法[J];计算机研究与发展;2000年09期
2 郑洪源,周良,丁秋林;神经网络在销售预测中的应用研究[J];计算机工程与应用;2001年24期
3 朱浩刚,孙煜鸥,戴伟辉;基于数据挖掘的移动通讯业客户流失管理[J];计算机工程与应用;2004年01期
4 周志华,陈世福;神经网络集成[J];计算机学报;2002年01期
5 张学工;关于统计学习理论与支持向量机[J];自动化学报;2000年01期
6 林士敏,田凤占,陆玉昌;贝叶斯网络的建造及其在数据采掘中的应用[J];清华大学学报(自然科学版);2001年01期
7 李永敏,朱善君,陈湘晖,张岱崎,韩曾晋;基于粗糙集理论的数据挖掘模型[J];清华大学学报(自然科学版);1999年01期
8 曾黄麟,曾谦;基于粗集理论的神经网络[J];四川轻化工学院学报;2000年01期
9 曲思韦;信用卡风险的有效化解[J];时代经贸;2004年06期
10 王春峰,万海晖,张维;基于神经网络技术的商业银行信用风险评估[J];系统工程理论与实践;1999年09期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 程泽凯;贝叶斯网络结构学习及MBNC实验平台的构建[D];广西师范大学;2004年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 李贵洋;郭涛;刘芳;;基于支持向量机的信用卡欺诈检测[J];微计算机信息;2010年06期
2 杨森;郭建奎;朱扬勇;;基于事中反馈的信用卡欺诈检测与防控[J];计算机应用与软件;2008年09期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 潘俊;信用卡欺诈检测分类算法研究[D];中南大学;2009年
2 吴婷;数据挖掘在信用卡欺诈识别上的应用研究[D];东南大学;2006年
3 卢鑫刚;信用卡欺诈风险防范法律制度研究[D];中国政法大学;2011年
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