收藏本站
《长沙理工大学》 2010年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

引入VaR的企业年金基金投资风险预警系统研究

万志刚  
【摘要】: 企业年金是我国养老保障体系的第二大支柱,其安全与完整直接关系到我国广大群众的切身利益和多层次养老保障体系的建设。我国2006年正式允许企业年金基金进入资本市场,实行多元化投资运营,以确保基金保值增值。然而企业年金基金进入资本市场,必然面临各种基金投资风险,如何有效地管理和控制企业年金基金投资所面临的风险,便成为学术和理论界关注的重点问题。预警是进行风险控制最有效的手段,因此,加强企业年金基金投资风险预警研究,对防范和化解企业年金基金投资风险,保证企业年金基金安全,提高企业年金基金管理水平具有重要意义。 本文旨在建立具有科学性、适用性和可操作性的企业年金基金投资风险预警系统。首先,对企业年金基金投资的风险因素进行了深入的分析,并阐述了近年来新出现的金融风险管理工具VaR(Value at Risk)或称风险价值法,再论述企业年金基金投资风险预警中引入VaR的必要性。其次,分析了企业年金基金投资风险预警系统的构建基础,不仅提出构建企业年金基金预警系统的原理、思路和原则,还进一步阐述该系统的构成和运行步骤。再次,构建企业年金基金投资风险预警系统,其中包括引入VaR的企业年金基金投资风险预警指标预测子系统、基于模糊综合评价法的企业年金基金投资风险评价子系统、企业年金基金投资风险警报子系统和排警子系统的构建。最后,对引入VaR的企业年金基金投资风险预警系统进行了案例分析,以检验预警系统的可行性。
【学位授予单位】:

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 蒋贤锋;田亮;陈磊;;企业年金如何选择基金公司作为投资管理人[J];金融研究;2010年01期
2 陈胜敏;企业年金:养老保险的重要补充[J];中国石化;2002年07期
3 小洛;把眼光放长远[J];职业;2003年10期
4 朱飞;明天的奶酪——企业年金的历史、选择和运营模式[J];企业管理;2004年02期
5 亓霞;一部应企业年金之运而生的力作——《企业年金——模式探索与国际比较》评介[J];中国金融;2004年20期
6 晓峰;信托业的新亮点——企业年金信托[J];新财经;2002年11期
7 李连友,刘飞;企业制度与企业年金的关系——以美国、日本为例[J];财经理论与实践;2003年06期
8 汤梁;企业年金市场中的商业保险公司定位[J];上海金融;2004年04期
9 范战江;咨询热线[J];中国劳动;2004年08期
10 吴波;我国企业年金制度管见[J];财会月刊;2004年20期
11 单美姣,黄飞,张艳红;企业年金投资风险的治理[J];辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报;2004年03期
12 蒋健蓉;股市新贵令人期待 企业年金“登堂入市”[J];证券导刊;2004年16期
13 齐香真;推进企业年金制度 完善职工养老保险[J];河南财政税务高等专科学校学报;2004年06期
14 黄立军;企业年金广义理解与定位探讨[J];西南金融;2005年01期
15 李庆峰;刍议企业年金入市影响[J];杭州金融研修学院学报;2005年04期
16 潘莉;企业年金与我国资本市场发展的几点思考[J];海南金融;2005年06期
17 陈静;企业年金及其会计核算问题的探讨[J];中国林业企业;2005年02期
18 侯世昌;吴超英;王勉;;企业年金 积沙成金[J];中国石油企业;2009年08期
19 黄冠凯;孟繁润;焦玉姣;;企业年金现状与对策[J];山东劳动保障;2009年12期
20 吕茵;完善企业年金制度,增强“第二支柱”的支撑力[J];人口与经济;2002年S1期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈国胜;刘丰军;王庆增;王资兴;魏志刚;;GH4169合金VIM+PESR+VAR三联冶炼工艺及其冶金质量[A];第十二届中国高温合金年会论文集[C];2011年
2 ;Research of Chinese Colleges and Universities S&T Innovation Ability Based on the VAR Model[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
3 李亚敏;;企业年金与金融市场的协同发展范式:国际经验与中国的实践[A];上海市经济学会学术年刊(2009)[C];2009年
4 ;Nonlinear Adaptive Backstepping Controller Design for Static VAR Compensator[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
5 王一飞;;企业年金客服渠道建设与优化[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(实务卷)[C];2010年
6 王书平;闫晓峰;吴振信;;基于VAR模型的铁矿石价格影响因素分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
7 张湧康;;从补充养老保险到企业年金——集团公司企业年金制度的思考和建议[A];上海市烟草专卖局2007年度获奖论文集(经济管理类)[C];2007年
8 郝凯;张美丽;;基于VAR的原铝贸易与经济发展的关系研究[A];有色金属工业科学发展——中国有色金属学会第八届学术年会论文集[C];2010年
9 王琳;王其文;;我国经济增长与石油进口关系的VAR模型[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
10 赵昕;郑慧;;基于VAR模型下中国海洋产业发展与宏观经济增长关联机制研究[A];2009中国海洋论坛论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 胡越;原则通过《洛阳市企业年金实施意见》[N];洛阳日报;2008年
2 张雨;山东电力4万员工拥有企业年金[N];中国劳动保障报;2009年
3 记者 王春楠;143家企业开办企业年金[N];连云港日报;2009年
4 记者 周轩千;企业年金:养老“金手杖”[N];上海金融报;2009年
5 中国社科院金融研究所助理研究员 阎建军;发展有中国特色的“待遇确定型”企业年金[N];中国证券报;2009年
6 张雨;博时基金企业年金管理业绩良好[N];中国劳动保障报;2009年
7 记者 徐恬 通讯员 王彤;企业年金力争年内实现全托管[N];深圳商报;2009年
8 中国电力财务有限公司社保业务管理部 陈坚;企业年金理事会受托仍是行业首选模式[N];国家电网报;2009年
9 记者 张兰;企业年金:踟蹰于规模和效益之间[N];金融时报;2009年
10 本报记者 张春红;企业年金,金融危机中前行[N];中国劳动保障报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
2 刘强;利益冲突视野下我国企业年金分配法律制度研究[D];西南财经大学;2010年
3 洪娟;企业年金受益人理论、模型及应用[D];东华大学;2012年
4 辜毅;企业年金治理及其风险控制研究[D];西南财经大学;2011年
5 牛海;我国企业年金发展动力研究[D];复旦大学;2012年
6 王强;中国企业年金监管体系制度构建研究[D];西南财经大学;2009年
7 杨怡;中国企业年金投资运作模式研究[D];复旦大学;2010年
8 张佩;中国企业年金全面风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
9 陈普;FAVAR及其时变模型在中国宏观经济的应用[D];华中科技大学;2012年
10 李小文;中小企业移动信息化需求识别与引导机制研究[D];北京邮电大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 万志刚;引入VaR的企业年金基金投资风险预警系统研究[D];长沙理工大学;2010年
2 窦霜;我国企业年金营利模式及其影响因素分析[D];西北大学;2010年
3 李心怡;中国企业年金投资管理研究[D];北京林业大学;2010年
4 刘宁;企业年金投资策略研究[D];中国社会科学院研究生院;2010年
5 张召力;企业年金的经济学分析及我国发展状况研究[D];首都经济贸易大学;2010年
6 雍厚申;我国企业年金投资管理及风险防范探讨[D];复旦大学;2010年
7 侯赞;三一重工股份有限公司企业年金方案设计[D];中南大学;2010年
8 徐莉;我国企业年金需求因素分析[D];华东师范大学;2010年
9 倪轶文;中国企业年金会计信息披露问题研究[D];青岛大学;2010年
10 欧军;我国企业年金监管制度研究[D];云南财经大学;2010年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978