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《长沙理工大学》 2010年
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引入VaR的企业年金基金投资风险预警系统研究

万志刚  
【摘要】: 企业年金是我国养老保障体系的第二大支柱,其安全与完整直接关系到我国广大群众的切身利益和多层次养老保障体系的建设。我国2006年正式允许企业年金基金进入资本市场,实行多元化投资运营,以确保基金保值增值。然而企业年金基金进入资本市场,必然面临各种基金投资风险,如何有效地管理和控制企业年金基金投资所面临的风险,便成为学术和理论界关注的重点问题。预警是进行风险控制最有效的手段,因此,加强企业年金基金投资风险预警研究,对防范和化解企业年金基金投资风险,保证企业年金基金安全,提高企业年金基金管理水平具有重要意义。 本文旨在建立具有科学性、适用性和可操作性的企业年金基金投资风险预警系统。首先,对企业年金基金投资的风险因素进行了深入的分析,并阐述了近年来新出现的金融风险管理工具VaR(Value at Risk)或称风险价值法,再论述企业年金基金投资风险预警中引入VaR的必要性。其次,分析了企业年金基金投资风险预警系统的构建基础,不仅提出构建企业年金基金预警系统的原理、思路和原则,还进一步阐述该系统的构成和运行步骤。再次,构建企业年金基金投资风险预警系统,其中包括引入VaR的企业年金基金投资风险预警指标预测子系统、基于模糊综合评价法的企业年金基金投资风险评价子系统、企业年金基金投资风险警报子系统和排警子系统的构建。最后,对引入VaR的企业年金基金投资风险预警系统进行了案例分析,以检验预警系统的可行性。
【学位授予单位】:长沙理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F224;F272;F842.6

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【同被引文献】
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