收藏本站
《长沙理工大学》 2010年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

商业银行运营绩效与操作风险关系研究

刘妍珺  
【摘要】: 我国商业银行业务的损失数据是由很多因素引起的,比如:信用风险、市场风险、操作风险等。操作风险由于它的种类众多、记载的损失数据少、难度量等特点,成为我国银行业乃至国际金融界比较严重的问题之一。如何有效防范操作风险,是各国银行业参与国际金融活动面临的重要课题也是今后若干年内风险研究领域最具挑战的课题。 本论文从国内外研究操作风险文献出发,以我国商业银行操作风险的状况和存在度量难度的问题为切入点,运用全面结合的研究方法、借鉴汲取以樊欣、厉吉斌等为代表的学者的研究成果,系统、深入地研究了我国商业银行操作风险如何度量问题。首先,对操作风险定义及分类、我国商业银行主要操作风险进行阐述和分析;其次,对商业银行操作风险度量的基本要求、度量的基本方法以其适用于我国商业银行操作风险度量方法介绍;再次,对操作风险度量的数据基础进行系统的要求,并提出一个新的观点,就是基于DEA基本模型下的银行操作风险度量分布;最后,通过媒体公开报道的操作风险损失数据进行收集、统计并利用DEA基本模型进行实证分析,对所得银行操作风险损失额度进行拟合分布,根据理论分析和实证分析结果,同时借鉴国外银行操作风险管理的成功经验,提出了加强我国商业银行操作风险管理的具体对策和建议。 最后,利用DEA估计商业银行可能收益,并衍生损失数据,存在一些根源于DEA方法本身的问题,必须补充如下工作予以完善:必须验证所依托的基本假设,这是合理性的前提;演绎推理过程的再斟酌,这是合理性的保证;实证分析,这是合理性的展现。
【学位授予单位】:长沙理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:O211.67;F832.2

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘晓星;;银行操作风险度量方法比较研究[J];财经问题研究;2006年01期
2 樊欣,杨晓光;操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析[J];系统工程;2004年05期
3 高丽君;李建平;徐伟宣;陈建明;;基于HKKP估计的商业银行操作风险估计[J];系统工程;2006年06期
4 莫建明;周宗放;;LDA下操作风险价值的置信区间估计及敏感性[J];系统工程;2007年10期
5 田华;童中文;;操作风险测度的内外部数据混合方法[J];系统工程;2008年10期
6 高印朝;葛春尧;;对于高频低损操作风险计量的初步思路和方法[J];工业技术经济;2008年02期
7 钟伟,王元;略论新巴塞尔协议的操作风险管理框架[J];国际金融研究;2004年04期
8 赵家敏,张倩;银行操作风险计量与管理综合模型研究[J];国际金融研究;2004年08期
9 万杰,苗文龙;国内外商业银行操作风险现状比较及成因分析[J];国际金融研究;2005年07期
10 李思影;符远宪;王德志;蒋宇璇;姚江涛;何志红;秦瑨;赵雄;李翔;;当前我国商业银行操作风险问题研究[J];区域金融研究;2009年02期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 孟繁军;高丽君;司马则茜;李建平;;考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨苏;;合肥经济圈高技术产业R&D效率比较研究——基于DEA方法的实证分析[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2012年03期
2 韩锁昌;王兵;侯军岐;;农业上市公司财务绩效分析[J];安徽农业科学;2007年24期
3 王彬;傅贤治;张士康;;基于综合“DEA-偏好锥”模型的鲜活农产品流通模式效率评价的研究[J];安徽农业科学;2008年12期
4 王棵;于苏俊;;基于DEA的农业循环经济相对有效性评价——以四川省为例[J];安徽农业科学;2008年13期
5 宁攸凉;王征兵;宁泽逵;;四川省散养户饲养生猪的生产效率评价[J];安徽农业科学;2008年26期
6 张伟强;;基于DEA的广东农业循环经济效率评价[J];安徽农业科学;2009年28期
7 缪磊;胡松山;;基于DEA的开发区企业土地利用效率分析[J];安徽农业科学;2012年14期
8 陈遵一;;安徽农业生态效率评价——基于DEA方法的实证分析[J];安徽农业科学;2012年17期
9 岳大鹏;王会;王亮;;基于DEA模型的陕西省土地利用经济效益分析[J];安徽农业科学;2012年18期
10 王凤山;何雷;刘猛;;基于改进可拓方法的地下工程围岩稳定性风险分析[J];地下空间与工程学报;2011年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王辉;荣幸;;加入风险因素的我国寿险公司效率研究——DEA与经济资本方法[A];深化改革,稳中求进:保险与社会保障的视角——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2012[C];2012年
2 张青山;张昭杰;;企业生产系统效率评价的DEA方法研究[A];2007年全国第十一届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2007年
3 梁慧贤;简俭敏;江淮安;于艺海;;中国大型商业银行跨国并购及其效率影响[A];“中国入世10周年——全面开放与走向国际的中国银行业”学术研讨会论文集[C];2011年
4 韩松;焦文龙;;我国上市商业银行效率及影响因素分析[A];2009年度(第七届)中国法经济学论坛论文集[C];2009年
5 王鹏;;信贷责任认定作用及问题对策研究[A];科学发展与社会责任(B卷)——第五届沈阳科学学术年会文集[C];2008年
6 陈志芬;邢涛;尤秋菊;朱伟;;基于数据包络分析的社区卫生服务机构便利性评价[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
7 段一群;;国内装备制造业产业安全评价指标与实证测度[A];第七届中国科技政策与管理学术年会论文集[C];2011年
8 梁公文;傅媛媛;王丹蕾;王兵;李媛;张华;徐涛;刘玉兰;;数据包络分析法在国家自然科学基金项目结题评估中的应用[A];2011第三届全国医学科研管理论坛暨江苏省医学科研管理学术年会论文汇编[C];2011年
9 赵瑊;尹成远;;我国财产保险公司经营效率分析——基于DEA的生产前沿面理论[A];金融危机:监管与发展——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2009[C];2009年
10 刘建新;林爱文;;基于DEA方法的农用地生产效率评价研究[A];节能环保 和谐发展——2007中国科协年会论文集(二)[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 冯林;农村基础设施财政支出方式研究[D];山东农业大学;2010年
2 吴雷;黑龙江省装备制造业企业持续创新能力评价研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
3 赵富洋;我国国防科技工业军民结合创新体系研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
4 崔传斌;我国烟草农业生产效率研究[D];西北大学;2010年
5 李兆琼;含有双性变量的系统的DEA研究[D];中国科学技术大学;2010年
6 杜娟;基于DEA理论的排序研究以及两阶段网络结构效率研究[D];中国科学技术大学;2010年
7 王贵荣;新疆奶业结构、行为与绩效研究[D];新疆农业大学;2010年
8 石静雅;商业银行全面风险控制与监管体系研究:国际经验比较及在中国的应用[D];南开大学;2010年
9 刘青;广东经济可持续发展调控体系研究[D];暨南大学;2010年
10 汪亚明;靶场试验成本分析及其应用研究[D];电子科技大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 高晓辉;基于DEA方法的农地利用效率差异研究[D];华中农业大学;2010年
2 林勇刚;农户农地经营规模效率及其家庭影响因素研究[D];华中农业大学;2010年
3 王惊涛;基于DEA的高等教育投入产出效率评价方法及应用研究[D];安徽工程大学;2010年
4 李诚;煤炭企业安全经济模型建立与投资决策[D];山东科技大学;2010年
5 闫万涛;我国商业银行的全面风险管理研究[D];山东科技大学;2010年
6 陈瑶;契约型高校后勤的绩效管理研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
7 张宏琴;研究型大学教师科研业绩评价体系研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
8 赵环宇;H银行上海分行合规风险管理[D];哈尔滨工程大学;2010年
9 赵秋慧;黑龙江省建行集团客户授信风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
10 崔丹心;基于DEA模型的中国家电产业上市公司绩效评价研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张晓朴;罗迅;林凌;;操作风险损失分类的原理与方法探讨[J];银行家;2006年04期
2 王旭东;新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理[J];金融论坛;2004年02期
3 樊欣,杨晓光;操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析[J];系统工程;2004年05期
4 钟伟,王元;略论新巴塞尔协议的操作风险管理框架[J];国际金融研究;2004年04期
5 赵家敏,张倩;银行操作风险计量与管理综合模型研究[J];国际金融研究;2004年08期
6 万杰,苗文龙;国内外商业银行操作风险现状比较及成因分析[J];国际金融研究;2005年07期
7 李志辉;范洪波;;商业银行操作风险损失数据分析[J];国际金融研究;2005年12期
8 杨瑞龙;论国有经济中的多级委托代理关系[J];管理世界;1997年01期
9 邓勇,施文康,朱振福;一种有效处理冲突证据的组合方法[J];红外与毫米波学报;2004年01期
10 陈学华,杨辉耀,黄向阳;POT模型在商业银行操作风险度量中的应用[J];管理科学;2003年01期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 高丽君;李建平;陈建明;王书平;;一种新的商业银行操作风险计算方法:OpRisk[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黄立;;商业银行操作风险度量的实证分析——基于收入模型[J];消费导刊;2009年16期
2 左力;;基于委托-代理理论的银行操作风险分析[J];哈尔滨商业大学学报(社会科学版);2007年05期
3 陈琳琳;;商业银行操作风险的成因及其对策研究[J];科技信息;2008年30期
4 宫俊;;我国商业银行内部欺诈操作风险成因分析[J];科技信息(学术研究);2007年31期
5 张学陶;童晶;;商业银行操作风险的实证分析与风险资本计量[J];财经理论与实践;2006年03期
6 陈金贤;吴恒煜;;运用极值理论度量我国商业银行的操作风险[J];广东培正学院学报;2009年02期
7 王惠;潘建国;;刍议用贝叶斯网络管理银行信贷风险[J];经济问题;2009年12期
8 韩一婧;;浅析我国商业银行操作风险的内部控制[J];科技信息;2010年26期
9 潘建国;王惠;;商业银行操作风险度量及其经济资本分配[J];科技进步与对策;2006年08期
10 吴军海;;收入模型在我国商业银行操作风险度量中的应用[J];时代经贸(下旬刊);2007年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张红;;试论内部审计在商业银行防范操作风险中的作用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
2 周青;;中国特色社会主义金融监管体制创新研究——转轨时期我国商业银行操作风险管理创新研究[A];“中国特色社会主义行政管理体制”研讨会暨中国行政管理学会第20届年会论文集[C];2010年
3 刘建新;丁伯华;;内部审计对商业银行操作风险控制的对策研究[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
4 中国建设银行风险管理部课题组;顾京圃;;商业银行操作风险管理框架研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
5 黎仁华;马丽莎;;商业银行风险预警测度指标的定位分析——基于操作风险导向的审计模式[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集(下)[C];2006年
6 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
7 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
8 陆静;;运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
9 姚凤阁;温红梅;;银行业操作风险混沌特征识别——基于小数据量法的研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
10 蔺捷;;商业银行操作风险管理和法律风险管理研究[A];2008全国博士生学术论坛(国际法)论文集——国际经济法、国际环境法分册[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 农村合作银行新桥支行行长 林华平;加强商业银行基层行操作风险防控[N];江苏经济报;2008年
2 黄俊;当前商业银行基层行应重点防范操作风险[N];金融时报;2006年
3 中信银行济宁分行党委书记、行长 王中兴;商业银行要防范操作风险[N];济宁日报;2007年
4 记者 韩雪萌;细节决定成败[N];金融时报;2005年
5 徐慧芳 刘阳;强化账户管理防范操作风险[N];金融时报;2005年
6 本报记者 肖京华;银行机构进一步防范操作风险[N];中国信息报;2005年
7 石贝贝;银行操作风险首先来自内部[N];中国经营报;2007年
8 李婷婷 张道秀;强化内控手段 创新监管模式[N];嘉兴日报;2006年
9 徐少义;宋本永;于玉茹;贯彻落实操作风险专项检查电视电话会精神[N];中国城乡金融报;2005年
10 陈东林 刘同军;济南历下区支行--防范会计操作风险成效明显[N];中国城乡金融报;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 卢安文;我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究[D];重庆大学;2010年
2 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
3 王占峰;商业银行多维度风险管理体系研究[D];西南财经大学;2007年
4 汪办兴;中国银行业全面风险管理改进研究[D];复旦大学;2007年
5 邹志明;商业银行风险管理与价值创造[D];厦门大学;2007年
6 邓凯成;资本约束下的银行经济资本管理与经营转型[D];中央财经大学;2008年
7 盛军;中国国有商业银行操作风险研究:制度归因、实证分析与对策设计[D];同济大学;2005年
8 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
9 刘忠燕;商业银行资本金管理研究[D];天津财经大学;2006年
10 李红梅;中国商业银行整体风险管理研究[D];辽宁大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
2 王晓梅;我国商业银行的操作风险计量与实证分析[D];哈尔滨工业大学;2010年
3 邴康泰;基于CSA的商业银行操作风险内部控制价值评估模型研究[D];合肥工业大学;2010年
4 郭建文;基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究[D];西安电子科技大学;2011年
5 王晓东;论商业银行操作风险[D];西南财经大学;2005年
6 朱勇;城市商业银行操作风险防范探索[D];西南财经大学;2010年
7 刘晗;基于新巴塞尔资本协议的商业银行操作风险管理系统设计[D];西南财经大学;2005年
8 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
9 刘振疆;修正商业银行操作风险损失分布模型的思考[D];对外经济贸易大学;2006年
10 姜燕;新巴塞尔协议框架下中国商业银行操作风险的度量与管理[D];对外经济贸易大学;2006年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026