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《长沙理工大学》 2010年
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中国商业银行净利差影响因素研究

杨杰  
【摘要】: 净利差直接影响微观经济主体的经营行为、效率以及国家宏观调控政策的效果[1]。在我国近年加快推动利率市场化改革的背景下,研究影响净利差的决定因素具有重要的理论和现实意义。本文主要基于Maudos和Guevara(2004)的商业银行净利差影响因素模型并根据目前我国的实际情况对模型做进一步的拓展确定适合我国国情的系列指标,采用1998-2007年间的面板数据,从银行自身的因素、宏观经济环境的因素和金融生态因素三个方面来分析商业银行净利差的影响因素;并分别对国有银行,股份制银行和城市商业银行三种不同类型的银行的净利差影响因素的异同进行比较分析,结果发现:(1)影响净利差的因素一方面包括经营成本、风险厌恶、信用风险、交易规模、隐性利息、准备金的机会成本、管理水平;另一方面包含宏观经济环境因素:GDP增长率和通货膨胀率。其中风险厌恶,信用风险,管理水平,资产总规模与净利差正相关;隐性利息,交易规模,经营成本,准备金机会成本与净利差负相关。(2)国有银行,股份制银行和城市商业银行净利差的影响因素有不同:对国有商业银行净利差影响显著的因素有经营成本,管理水平,总资产规模;对股份制银行的净利差影响比较显著的有管理水平,资产总规模,贷款规模与GDP增长率;对城市商业银行净利差影响显著的主要因素是资产总规模,GDP增长率,通货膨胀率。最后本文主要研究了一些不易量化的因素对商业银行净利差的影响,也即产权制度,外部制度环境,法律法规,融资结构等因素对我国商业银行净利差的影响,并根据研究的结果提出了一些政策建议,实证结果不仅对商业银行本身提高经营管理水平有意义,而且对于相关部门制定宏观经济政策促使宏观经济稳健运行有重要价值。
【学位授予单位】:长沙理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F832.2

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