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《长沙理工大学》 2010年
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多置信水平Worst-case条件风险模型及其应用

王旭东  
【摘要】: 多目标决策与投资组合决策是决策分析中的重要课题,广泛应用于经济、金融、工程等领域.本文基于多目标理论与Worst-case条件风险建立了资产组合优化模型,在随机变量服从离散界约束分布和混合分布的情况下分别分析了模型的特性和计算方法,并将研究成果应用于电力资产分配中风险和利润的优化相关问题.其主要内容如下: 第一章绪论部分介绍了本文选题背景、风险度量理论及发展状况、多目标决策的基本理论以及随机规划下的多目标最小风险解和本文的创新之处. 第二章介绍了Conditional Value-at-Risk (CVaR)的定义、性质及其应用,并建立了基于CVaR的利润-风险模型.进一步,引入Worst-case Conditional Value-at-Risk (WCVaR),介绍了其定义、性质及WCVaR下的利润-风险模型. 第三章基于多目标决策理论和离散界约束下建立了多置信水平下最小化WCVaR组合优化模型,并运用多目标处理技术和对偶理论将复杂的min-max多目标优化模型转化为简单的单目标线性规划问题.以发电商电能分配为应用背景,运用蒙特卡洛模拟对所建立模型进行了仿真测试. 第四章在混合分布和WCVaR利润-风险模型下基于多置信水平建立了三个风险-利润鲁棒组合优化模型,并在损失函数为线性的假设下将其化简为单目标线性规划问题并进行了仿真,蒙特卡洛模拟显示了模型的有效性.这为发电商的投资组合和风险管理提供了新策略. 第五章总结本文的研究工作和介绍下一步研究方向.
【学位授予单位】:长沙理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F224;F830.59

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【参考文献】
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