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一般风险测度的最优再保险研究

李晶  
【摘要】:本文主要介绍和讨论了采用一般风险测度度量风险时的最优再保险问题。首先介绍了再保险的定义、类型以及与其相关的保费计算原理等再保险相关的基础知识;简述了前人在一般风险测度和保费原理下最优再保险方面的研究成果,并进一步进行讨论。核心部分主要讨论了期望值保费计算原理下的最优再保险策略。证明一般类型的再保险是否满足最优条件,特别以成数再保险和停止损失再保险合同为例对结论加以说明。 本文考虑再保险的保费原理是一个凸函数,在风险用现代风险测度来度量的情况下,处理最优再保险问题。用广泛的风险测度族给出充要最优条件,包括偏差测度,有界期望风险测度和一致风险测度。无论使用何种风险测度,最优条件都可以用来验证传统再保险合同(成数再保险,停止损失再保险)是否是本质上最优。这样就得到一个统一的方法,这种方法基本上不依赖于所使用的具体风险测度。 最后,研究了两个偏差测度和条件风险值,并以特殊的风险函数为例进行详细说明。


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