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《暨南大学》 2011年
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基于CVaR的两阶段风险规避型供应链的协调研究

王宁  
【摘要】:传统的关于供应链协调的研究大都建立在风险中性的基础上,即决策者以期望利润最大化为目标,然而,近些年来由于市场环境日益复杂,供应链所面临的不确定性因素越来越多,供应链风险管理已成为供应链管理研究中的一个重要问题。 本文在简要介绍了风险价值VaR (Value-at-Risk, VaR)和条件风险价值(Conditional Value-at-Risk, CVaR)方法的相关理论后,建立了零售商和制造商均为风险中性的供应链,并用回购契约对供应链进行了协调,得出了最优订购量和最优回购价格。 随后,论文建立了两种风险规避型供应链的CVaR模型,即零售商规避风险、制造商为风险中性时的供应链和零售商、制造商均规避风险的供应链,并用回购契约分别进行了协调,计算得出了对应的协调供应链的最优订购量和最优回购价格,最后分别通过与风险中性供应链模型的对比分析,得出了以下结论: (1)在制造商为风险中性条件下,零售商规避风险时的最优订购量小于其为风险中性时的,且最优订购量随着零售商的风险规避程度的增加而减小;而制造商要协调风险规避的零售商需提供更高的回购价格;回购价格随着零售商风险规避程度的增加而增大。 (2)零售商、制造商均规避风险情况下,最优订购量小于风险中性时的最优订购量,且随着零售商、制造商的风险规避程度的增加而减小;最优回购价格随着零售商风险规避程度的增加而增加,随着制造商风险规避程度的增加而减小,当零售商的风险规避程度高于制造商时,制造商要协调供应链需提供更高的回购价格,当零售商的风险规避程度等于制造商的时候,制造商只需提供等于两者均为风险中性时的回购价格,当零售商的风险规避程度低于制造商的时,制造商可提供较低的回购价格来协调供应链。
【学位授予单位】:暨南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F224;F274

【参考文献】
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