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两类非负相依随机变量序列的逆矩

许敏  
【摘要】:近年来,在很多实际问题中都会用到逆矩,如在统计检验功效、估计量的赋值风险、事后分层、生存检验、可靠性分析、复杂系统、数理金融与保险等领域中的应用.本文在仅一阶矩有限的条件下,在两类非负相依随机变量序列的情况下,获得了正则和的逆矩的渐近逼近,特别得到了部分和的逆矩的渐近逼近.本文主要是对王学军等结果的三个不足之处做改进,即将二阶矩有限改为一阶矩有限,修改正则化因子,使得与方差和无关,在讨论正则和的逆矩的基础上,继续讨论部分正则和的逆矩.并用Rosenthal型不等式代替指数不等式加以证明.并在此基础上研究了在非负ρ~混合序列情形下的逆矩.


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