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《暨南大学》 2016年
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基于季节调整及分类的CPI与PPI关系研究

魏润润  
【摘要】:居民消费价格指数简称CPI,度量最终消费市场上一组代表性商品和服务的价格水平随时间变动的情况,工业生产者出厂价格指数简称PPI,主要衡量企业购买一篮子物品和劳务的费用,两个指数都是反映物价变动的重要宏观指标,是制定宏观经济政策的重要参考,学术界的相关研究也有很多。传统观点通常认为上游工业品出厂价格的变动会随着产业链传导到下游,引起消费市场上的价格变动,也就是PPI是CPI的先行指标,但是近年来国内学者的研究却发现二者并非简单的单向传导关系,而是更加复杂。实际上CPI和PPI都是综合价格指数,比如CPI有八大子类,代表不同类型的商品和服务价格,这些不同的子类在价格传导中的表现很可能不同,这一点有些学者已经关注过,但是具体的研究不多。本文基于前人关于CPI与PPI传导关系研究进行扩展,将2001—2014年月度CPI、PPI及几大子类的定基数据进行季节调整,在此基础上,利用SVAR模型和格兰杰检验来再次研究PPI与CPI的传导,然后分别研究CPI主要子类和PPI两大子类与整体CPI和PPI的传导关系,以及子类在二者传导关系中的不同表现。结果表明,整体上,CPI先行于PPI,先行期1至3个月,两者的反向关系不成立。从PPI子类的角度来看,CPI与生活资料PPI互为格兰杰因果关系,与生产资料PPI没有格兰杰因果关系,生活资料PPI带动生产资料PPI,滞后6个月的生活资料PPI对生产资料PPI有显著影响。从CPI子类的角度来看,食品价格、居住价格的波动比较大,但在价格传导的过程中,各子类的主动性不同,食品类表现出被动上涨,而居住类主动性强。交通通信对生产资料PPI的推动较强,医疗价格对生活资料PPI推动作用较强,甚至介于食品和居住之间,其他子类表现不活跃。因此,治理通货膨胀,控制物价水平要注意价格之间的传导,尤其要将重点放在主动性强的居住价格的调控上,但是也要防止食品价格上涨反过来推动生产成本提高形成恶性循环。另外要合理地进行医疗改革,降低劳动者生活成本,同时优化交通通信,减轻工业生产成本。
【关键词】:子类CPI 季节调整 SVAR模型 脉冲响应函数
【学位授予单位】:暨南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:F726
【目录】:
  • 摘要3-4
  • ABSTRACT4-6
  • 第1章 绪论6-16
  • 1.1 研究背景和意义6-8
  • 1.2 文献综述8-14
  • 1.3 研究方法与内容14-15
  • 1.4 小结15-16
  • 第2章 CPI与PPI及子类序列的季节调整16-25
  • 2.1 CPI及子类CPI的波动情况16-18
  • 2.2 加入春节效应的X12ARIMA季节调整18-21
  • 2.3 CPI与PPI及各子类的季节调整21-22
  • 2.4 各序列的季节特征对比22-24
  • 2.5 小结24-25
  • 第3章 CPI与PPI的传导关系研究25-45
  • 3.1 研究设计25-28
  • 3.2 CPI与PPI传导研究28-34
  • 3.3 子类CPI与子类PPI的平稳性检验34-35
  • 3.4 CPI与生活资料PPI、生产资料PPI传导研究35-38
  • 3.5 PPI与生活资料PPI、生产资料PPI传导研究38-40
  • 3.6 CPI与子类CPI传导研究40-42
  • 3.7 子类CPI与PPI、生产资料PPI、生活资料PPI传导研究42-44
  • 3.8 小结44-45
  • 第4章 结论与建议45-47
  • 4.1 结论45-46
  • 4.2 建议46-47
  • 参考文献47-50
  • 附录50-54
  • 致谢54

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