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《暨南大学》 2017年
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非平稳GARCH(1,1)模型的一些收敛性

叶晓芹  
【摘要】:初值为y0≥0和h0≥0 a.s.的GARCH(1,1)模型定义为:其中ω0,a≥0,b≥0, {η,ηt,t≥1}为独立同分布随机变量序列.当上面的GARCH(1,1)模型有非平稳解时,即当Elog(b + aη2) ≥0时,本文在适当的矩条件或尾概率条件下得到了ht类似于Marcinkiewicz-Zygmund强(弱)大数定律和Hartmann-Winter重对数律的强收敛性,广义中心极限定理及相应的Chover重对数律.同时,对Marcinkiewicz-Zygmund强大数定律的结果进行了数值模拟,验证了结论的正确性.
【学位授予单位】:暨南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:O212

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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【相似文献】
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