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《暨南大学》 2017年
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多元生存树方法及其在财务风险预警研究中的应用

马佳羽  
【摘要】:生存分析是统计学重要的分支,在医学、金融学等自然科学和社会科学的很多领域都有广泛应用。生存树方法作为生存分析的前沿研究领域,是将传统生存与CART结合的方法,本文阐述了生存树方法的理论,包括生存树的生长、剪枝和择优原理。然后以产生随机数的方式,分别模拟检验生存树方法确定分界点的优良性,剪枝的优良性及不同惩罚系数?在剪枝过程中的表现。并且利用上市公司财务指标数据库,分工业和房地产上市公司分别利用传统的Cox模型分析以及生存树方法研究,并通过精确率和召回率指标P/R进行方法比较。得出生存树模型与传统的生存分析方法相比,主要有以下优势:对生存数据的分布不做任何假设;对于研究变量数量没有限制,可以处理巨型数据库;树状结构展示结果更直观,更符合医学、金融等领域实际分析的思维方式,生存树模型预测准确性较高,且泛化能力较强。并得出能区分不同财务危机生存特征上市公司的财务指标的具体分界点。最后结合本文的结论和不足,得到进一步研究的展望。
【学位授予单位】:暨南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:F832.51;F275

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