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《暨南大学》 2002年
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资本市场有效性理论及中国股票市场弱式有效的实证研究

赵晓熙  
【摘要】: 本文针对资本市场有效性进行研究。文章首先在对资本市场效率及资本市场有效性理论进行阐述的基础上,运用理性预期理论、信息经济学对资本市场有效性理论进行深入剖析,并对资本市场有效性理论的假设前提中所存在的缺陷进行分析。文章的第二部分运用统计模型对中国股票市场有效性进行实证分析,得出中国股票市场尚未达到弱式有效的结论。文章的第三部分针对中国股票市场的效率状况,提出改善中国股票市场效率的建议。
【学位授予单位】:暨南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2002
【分类号】:F832.5

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 于璇;;我国股票市场与政府信息披露的关系[J];赤峰学院学报(自然科学版);2013年14期
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 马倩;有效市场与上市公司会计信息披露[D];东北财经大学;2006年
2 鞠亚辉;自创品牌会计研究[D];东北林业大学;2007年
3 涂忠武;金融衍生工具的内部控制研究[D];复旦大学;2008年
4 李慧;基于信息熵的中美股市有效性比较研究[D];大连理工大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 范龙振,张子刚;深圳股票市场的弱有效性[J];管理工程学报;1998年01期
2 严太华,孟卫东,杨杰;上海股市1992-1999周末效应的实证研究[J];经济科学;2000年02期
3 宋颂兴,金伟根;上海股市市场有效实证研究[J];经济学家;1995年04期
4 李拉亚;预期与不确定性的关系分析[J];经济研究;1994年09期
5 俞乔;市场有效、周期异常与股价波动——对上海、深圳股票市场的实证分析[J];经济研究;1994年09期
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7 赵宇龙,王志台;我国证券市场“功能锁定”现象的实证研究[J];经济研究;1999年09期
8 张人骥,朱平方,王怀芳;上海证券市场过度反应的实证检验[J];经济研究;1998年05期
9 赵宇龙;会计盈余披露的信息含量——来自上海股市的经验证据[J];经济研究;1998年07期
10 李晓春;国家股和法人股的流动性问题研究[J];经济研究;1999年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 邵瑞萍;随机漫步、效率市场与证券市场分析[J];安徽大学学报;2002年06期
2 孙爱军,陈小悦;关于会计盈余的信息含量的研究——兼论中国股市的利润驱动特性[J];北京大学学报(哲学社会科学版);2002年01期
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5 郭迎宾;;反应过度与反应不足:论文综述[J];北方经济;2010年08期
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8 姚立杰;会计盈余有用性研究:回顾与展望[J];北京工商大学学报(社会科学版);2005年04期
9 胡燕;卢宇琴;;每股收益与每股综合收益的信息含量分析——基于沪市2009年上市公司年报数据的检验[J];北京工商大学学报(社会科学版);2011年05期
10 王华春;赵蕊;陶斐斐;段艳红;;理性预期、地产波动与宏观调控政策取向[J];北京邮电大学学报(社会科学版);2009年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈高才;蒋义宏;;会计信息的治理有用性检验[A];中国会计学会高等工科院校分会2006年学术年会暨第十三届年会论文集[C];2006年
2 田高良;王晓亮;;我国A股IPO效率影响因素的实证研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2006年学术年会暨第十三届年会论文集[C];2006年
3 汤胜;;中国上市公司融资顺序安排分析[A];新经济环境下的会计与财务问题研讨会论文集[C];2002年
4 方军雄;;独立审计职业声誉损害与市场反应——中天勤事件的进一步研究[A];当代会计评论(第2卷第1期)[C];2009年
5 刘浩;杨尔稼;李灏;孙铮;;公允价值计量与高管薪酬契约的动态调整[A];中国会计学会会计基础理论专业委员会2010年专题学术研讨会论文集[C];2010年
6 谷立蓉;德力格尔;;会计盈余持续性研究的回顾[A];中国企业运筹学[C];2009年
7 孙莉;;我国资本市场发挥资源配置功能的制度条件分析[A];2007年山东大学“海右”博士生学术论坛论文集[C];2007年
8 胡志勇;熊开峰;柴裕虎;;国有资本金效绩评价体系的价值相关性[A];中国会计学会第六届理事会第二次会议暨2004年学术年会论文集(上)[C];2004年
9 胡玉明;谢立;;中国上市公司绩效评价指标:股权融资偏好的一种行为解释——基于绩效评价指标驱动的财务行为研究[A];中国会计学会第六届理事会第二次会议暨2004年学术年会论文集(上)[C];2004年
10 刘永泽;梁爽;;论会计信息质量特征在中国的定位[A];中国会计学会第六届理事会第二次会议暨2004年学术年会论文集(下)[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 邓红平;网络会计信息披露真实度评价及影响因素研究[D];华中科技大学;2010年
2 刘松;股票错误定价背景下我国上市公司非效率投资研究[D];南开大学;2010年
3 汪孟海;股市价格泡沫与投资者行为研究[D];南开大学;2010年
4 彭华伟;中国上市公司股权协议转让中的大股东私人收益研究[D];南开大学;2010年
5 李进营;财务报告透明度与投资者保护[D];南开大学;2010年
6 赵宇凌;中国A股市场应计错误定价的经验研究[D];东北财经大学;2010年
7 王江石;股权分置改革时期收购公司并购绩效研究[D];东北财经大学;2010年
8 张晓东;中国上市公司财务报告人为操控的实证研究[D];东北财经大学;2010年
9 孙翯;公允价值信息的价值相关性[D];东北财经大学;2010年
10 徐启帆;全流通导向下A股公司并购信息披露的股价异常效应研究[D];东华大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵凤义;上市公司季报披露信息与股价的关系研究[D];浙江理工大学;2010年
2 徐元华;隔夜信息对中国股市影响研究[D];大连理工大学;2010年
3 孟宇;辽宁省资本市场发展对经济增长贡献研究[D];辽宁工程技术大学;2009年
4 魏华;ST公司控制权转让的效率研究[D];湘潭大学;2010年
5 贺靖策;资产负债观与收入费用观的比较实证研究[D];湘潭大学;2010年
6 刘婧;中国证券市场非有效性分析[D];中国海洋大学;2010年
7 任纪霞;上市公司治理结构对会计信息质量的影响[D];中国海洋大学;2009年
8 胡建波;剩余收益模型的改进探析[D];江西财经大学;2010年
9 陈妍伶;基于剩余收益模型的企业价值评估方法探讨[D];江西财经大学;2010年
10 谈紫兰;IPO盈利预测信息与股票价格相关性的探析[D];江西财经大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘红霞;商标会计——21世纪会计发展的新领域[J];中华商标;2001年06期
2 黄秀梅,龚水燕;上海B股市场低效率的根源分析[J];商业研究;2003年17期
3 高建立,岳瑞科,马继伟;从内部控制缺失看巴林银行倒闭的成因[J];商业研究;2003年23期
4 陆正飞,汤立斌,卢英武;我国证券市场信息披露存在的主要问题及原因分析[J];财经论丛(浙江财经学院学报);2002年01期
5 葛家澍,杜兴强;无形资产会计的相关问题:综评与探讨(上)[J];财会通讯;2004年17期
6 葛家澍 ,杜兴强;关于会计信息的相关性和可靠性问题的思考(下)[J];财会通讯;2004年23期
7 陈晓敏 ,谢立 ,刘昱熙 ,胡玉明;中航油(新加坡)事件:市场失败还是制度失败——“中国版”“巴林银行事件”解析[J];财会通讯;2005年06期
8 邓子来,胡健;市场有效理论及我国股票市场有效性的实证检验[J];金融论坛;2001年10期
9 张立民;动态博弈模型在商业银行客户信贷政策研究中的应用[J];金融论坛;2002年11期
10 包晓岚,王涛;品牌价值的会计分析[J];湖北社会科学;2004年04期
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 周天宇;论金融衍生工具及在我国商业银行信贷风险管理中的应用[D];对外经济贸易大学;2002年
2 许业荣;有效市场假说与信息充分披露[D];厦门大学;2004年
3 汪世新;银行信用风险管理博弈分析[D];复旦大学;2004年
4 冷冰;论充分披露[D];天津财经学院;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 倪辉;会计信息披露与证券市场的有效性关系研究[D];华中师范大学;2000年
2 梁华;投资者心理与证券市场有效性的理论与实证研究[D];中南大学;2002年
3 邹丹;现代商业银行信用风险管理研究[D];武汉大学;2004年
4 陈春晖;中国股票市场有效性的统计研究[D];湖南大学;2005年
5 刘剑;基于有效市场假说的我国B股市场效率的研究[D];浙江大学;2005年
6 郭晓;自创品牌会计研究[D];西南农业大学;2005年
7 王慧;现阶段中国股票市场有效性的实证检验[D];对外经济贸易大学;2006年
8 和致源;我国股市弱式有效与技术分析预测力的实证研究[D];暨南大学;2006年
9 董丁;中国股票市场有效性研究[D];东北财经大学;2007年
10 史金凤;我国资本市场有效性检验的理论方法和实证分析[D];山西大学;2007年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 徐琳;构建会计视角下的金融衍生工具风险监控体系[D];沈阳大学;2011年
2 罗斌;企业在金融衍生品交易中的操作风险研究[D];北京交通大学;2011年
3 董菊芳;上市公司会计信息透明度研究[D];西安建筑科技大学;2011年
4 张琤琤;我国商业银行金融衍生品风险管理研究[D];东北财经大学;2011年
5 向继芳;当前我国银行衍生品的风险管理[D];上海师范大学;2010年
6 刘璐;实体企业参与衍生交易风险管理策略研究[D];大连海事大学;2010年
7 刘佳;中国资本市场发展与资本市场的有效性研究[D];湖北大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 金树萍;;中国股市现状与未来发展趋向研究——香港:第一届中国股市发展与中外股市比较研讨会概述[J];经济体制改革;1993年01期
2 张继光;周振华;顾铭德;;上海、深圳证券市场比较跟踪考察[J];经济体制改革;1993年01期
3 宋颂兴,金伟根;上海股市市场有效实证研究[J];经济学家;1995年04期
4 刘光第;;关于发展股票市场的几个问题[J];经济研究;1993年03期
5 王华庆;;上海股票市场的运作与发展[J];经济研究;1993年06期
6 俞乔;市场有效、周期异常与股价波动——对上海、深圳股票市场的实证分析[J];经济研究;1994年09期
7 吴世农;我国证券市场效率的分析[J];经济研究;1996年04期
8 赵宇龙;会计盈余披露的信息含量——来自上海股市的经验证据[J];经济研究;1998年07期
9 杨朝军,邢靖;上海证券市场 CAPM 实证检验[J];上海交通大学学报;1998年03期
10 徐剑刚;上海和深圳股市股票报酬的条件异方差和周未效应[J];统计研究;1995年06期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 肖凌,朱小琴;资本市场与信息披露[J];江西社会科学;2000年06期
2 秦勤;;CAPM模型对上海股票市场的检验[J];湖北经济学院学报(人文社会科学版);2009年07期
3 赵旭;李莹;;我国燃料油价格波动规律的实证研究[J];价格理论与实践;2010年09期
4 肖辉,吴冲锋,吴文锋,吴伟;复杂性度量法在股票市场中的应用[J];系统工程理论方法应用;2002年03期
5 徐信忠;郑纯毅;;中国股票市场动量效应成因分析[J];经济科学;2006年01期
6 毕子男;张宗新;沈正阳;;机构投资者对市场有效性影响的实证分析[J];经济纵横;2007年08期
7 陈玲;;预测性财务信息披露方式的选择[J];绿色财会;2009年05期
8 刘志新;运用马尔可夫链对上海股市有效性的检验[J];系统工程;2000年01期
9 罗开位;证券市场有效性检验理论与方法[J];华南金融研究;2000年06期
10 鞠方,许小苍;论我国在证券市场无效性下基金治理结构的完善[J];漳州职业大学学报;2003年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王铮;吴冲锋;钱宏伟;;北京绿豆期货价格Nordhaus和Arrow模型的实证分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
2 吴东辉;薛祖云;;财务分析师盈利预测的投资价值——来自深沪A股市场的证据[A];中国会计学会第六届理事会第二次会议暨2004年学术年会论文集(上)[C];2004年
3 劳兰珺;朱俊妍;余沿福;;A、H股市场对两地上市公司年报信息的反应比较[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
4 黄晓宇;;有效市场假说、信息批露机制与我国土地市场[A];2007年中国土地学会年会论文集[C];2007年
5 殷红;;噪声交易影响股票市场效率的实证研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
6 朱建华;徐锡俊;;从国际市场趋势看我国指数化投资产品的发展[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
7 王凤荣;任萌;张富森;;政府干预、治理环境与公司控制权市场的有效性——基于地方国有上市公司并购的经验证据[A];2010年(第十届)中国制度经济学年会论文集[C];2010年
8 庄文韬;黄良文;;私募股权资本市场的作用、机制及公共政策[A];厦门大学宏观经济研究中心授牌仪式暨“转轨时期中国宏观经济理论与政策”学术研讨会论文集[C];2005年
9 耿建新;张金松;;多职位独董对公司业绩的影响研究[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
10 毛洪涛;吉利;;我国上市公司信息披露理论研究评估——兼论构建上市公司信息披露理论框架[A];中国会计学会2005年学术年会论文集(上)[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 华泰长城期货研究所 谭远;我国螺纹钢期货市场有效性的实证分析[N];期货日报;2010年
2 渤海证券有限责任公司 尹恕好;神经网络实证方法对我国资本市场有效性及非线性的检验[N];中国证券报;2004年
3 渤海证券有限责任公司 尹恕好;神经网络实证方法对我国资本市场有效性及非线性的检验[N];证券时报;2004年
4 本报记者 吴晓婧;混沌的市场 迷惘的基金[N];上海证券报;2011年
5 记者 由曦 实习生 张彤;人民币对美元汇率创新高 反转忧虑开始露头[N];第一财经日报;2011年
6 长盛量化红利股票基金拟任基金经理 刘斌;投资:用“筷子”还是“筛子”?[N];上海证券报;2009年
7 上海智晟投资管理有限公司首席经济顾问 金学伟;最重要的牛熊分界线[N];上海证券报;2009年
8 本报记者 张佩颖;中国产权市场交易构造生成史[N];中国企业报;2009年
9 王苏生 刘常青 王瀚深;投资者能否持续战胜市场[N];中国证券报;2004年
10 本报记者 王慧娟;量化基金时隔四年后再扩容[N];上海证券报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 段芳;房地产市场有效性的理论与实证研究[D];华东师范大学;2011年
2 韩红成;资本定价理论及其在我国的应用研究[D];复旦大学;2005年
3 胡苏皓;自然垄断产业市场有效性评价研究[D];天津大学;2008年
4 张湧;市场主导型融资模式研究[D];复旦大学;2003年
5 肖军;中国股票市场价值反转投资策略有效性研究[D];对外经济贸易大学;2003年
6 黄俊;基于微观结构理论的内幕交易分析[D];华中科技大学;2009年
7 胡涛;基于非参数的水产品价格预测系统研究[D];中国农业大学;2005年
8 邓露;长记忆理论及其在金融市场建模中的应用[D];南开大学;2009年
9 陈乾坤;管理者交易的市场择时能力及对市场影响[D];东北财经大学;2012年
10 王清生;金融数据起伏波动建模及实证[D];云南大学;2013年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 武文超;我国股票市场有效性演进分析[D];内蒙古财经学院;2011年
2 宋卫林;企业产权制度与市场有效性研究[D];首都经济贸易大学;2011年
3 周峰;金融创新对房地产市场有效性的影响[D];西南民族大学;2013年
4 周耀辉;我国小麦期货市场有效性的实证研究[D];华中农业大学;2010年
5 林丽梅;外汇市场有效性偏离的期限结构研究①[D];上海交通大学;2010年
6 李佩;河北省房地产市场有效性与博弈模型研究[D];河北工业大学;2011年
7 解保华;中国证券市场的效率分析[D];湖南大学;2001年
8 贾玉贺;中国期货市场的有效性研究[D];暨南大学;2005年
9 朱敦赣;中国大豆期货市场的有效性分析[D];厦门大学;2009年
10 马立新;信息、价格调整与市场有效性[D];西南交通大学;2010年
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