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《暨南大学》 2003年
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我国上市公司信用风险度量研究

张义强  
【摘要】: 本文在对国外主要信用风险度量模型进行评述后,选择了在国外应用比较广泛而且比较适合我国实际情况的KMV模型,对我国上市公司信用风险的度量进行了实证研究。研究结果表明:KMV模型对我国上市公司的预期违约频率(EDF)计算结果与企业实际经营情况基本相符。本文最后结合我国国情对KMV模型在我国的适用性问题进行了探讨,指明该模型在我国的应用有着良好的前景。
【学位授予单位】:暨南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:F276.6

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 都红雯,杨威;我国对KMV模型实证研究中存在的若干问题及对策思考[J];国际金融研究;2004年11期
2 朱蓓蓓;杨恒超;李念馨;;基于Logistic-Factor Analysis的浙江上市企业信用状况检验[J];商品与质量;2011年S5期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 张北阳;上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D];吉林大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 胡勇;基于股价修正的KMV模型及其检验[D];湖南大学;2009年
2 朱鲁秀;特别处理公司违约概率估计的实证研究[D];山东农业大学;2006年
3 王莹;我国上市公司信用风险的实证研究[D];吉林大学;2006年
4 贺斌斌;我国上市公司信用风险计量模型研究[D];暨南大学;2007年
5 潘莉;KMV模型在我国上市公司信用风险评价的应用研究[D];南京理工大学;2007年
6 崔小岩;上市公司信用风险预警模型研究[D];江苏大学;2007年
7 田兵;违约距离在上市公司财务危机预警模型构建中的应用研究[D];北方工业大学;2008年
8 王跃平;基于KMV模型的我国上市公司信用风险分析与度量[D];广西大学;2008年
9 高泽;我国上市公司财务困境的影响因素研究[D];复旦大学;2009年
10 陆音;基于KMV模型的行业信用评价研究[D];北京交通大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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4 陈霆,李敬民;上市公司存量非流通股流通改造方法研究[J];中国工业经济;2002年04期
5 陈忠阳;信用风险量化管理模型发展探析[J];国际金融研究;2000年10期
6 段兵;信用风险管理的工程化趋势及应用[J];国际金融研究;2002年06期
7 程鹏,吴冲锋,李为冰;信用风险度量和管理方法研究[J];管理工程学报;2002年01期
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9 王春峰,万海晖,张维;商业银行信用风险评估及其实证研究[J];管理科学学报;1998年01期
10 张维,李玉霜;商业银行信用风险分析综述[J];管理科学学报;1998年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈燕玲;论利率市场化后的贷款定价模式选择[J];安徽大学学报;2002年03期
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7 顾远;;违约风险评估模型及其实证研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2006年06期
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9 朱敏;;基于资金链视角的三九案例分析[J];安徽科技学院学报;2008年03期
10 张妮;;旅游业上市公司财务预警模型及特征[J];安庆师范学院学报(社会科学版);2012年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 何嗣江;陈晔;;个人理性、集体理性冲突与协调:以金融衍生工具演进为例[A];2006年度(第四届)中国法经济学论坛会议论文集[C];2006年
2 刘志伟;刘旭;郑国际;;基于IKMV模型的上市公司信用违约风险管理[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
3 张韬;梁伟;;SMG基于CRM的客户征信管理系统建设[A];中国新闻技术工作者联合会2011年学术年会论文集(下篇)[C];2011年
4 陈林;周宗放;;基于Fisher判别法的信用风险等级判别[A];中国灾害防御协会——风险分析专业委员会第一届年会论文集[C];2004年
5 李丽;周宗放;;基于修正KMV模型的集团公司信用风险度量[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
6 张红梅;刘文蕊;;基于粗糙集和BP神经网络的信息产业上市公司财务预警研究[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
7 刘文蕊;张目;周宗放;;基于粗糙集和遗传算法的企业集团信用风险识别[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
8 刘彦文;武旭斌;;基于信息挖掘技术的企业财务危机预警研究[A];第11届海峡两岸信息管理发展策略研讨会论文集[C];2005年
9 边海容;万常选;李国林;杨莉;;Web金融信息情感倾向与上市公司财务危机的关系研究[A];信息化、工业化融合与服务创新——第十三届计算机模拟与信息技术学术会议论文集[C];2011年
10 张培莉;蒋燕妮;;退市风险警示与财务困境[A];中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张兰花;林权抵押贷款信用风险评估研究[D];福建农林大学;2010年
2 王文斌;我国房地产价格波动形成机制及影响因素研究[D];南开大学;2010年
3 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年
4 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
5 孙洁;基于或有权益方法的中国上市商业银行风险研究[D];武汉大学;2010年
6 童永强;基于资产负债表方法的行业金融风险研究[D];武汉大学;2010年
7 谌立平;现代农业信贷风险评估与控制研究[D];西北农林科技大学;2010年
8 张知;企业集团母公司对子公司财务风险控制研究[D];武汉大学;2009年
9 郑海燕;财务困境上市公司的股权结构与其困境变化趋势关系研究[D];东华大学;2010年
10 王冬丽;基于可扩展的支持向量机分类算法及在信用评级中的应用[D];东华大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 桂琳;房地产上市公司财务风险评价研究[D];华中农业大学;2010年
2 周生明;论我国商业银行接管制度的完善[D];山东科技大学;2010年
3 赵春波;我国民营上市公司财务困境预警实证研究[D];长春理工大学;2010年
4 刘炎;财务预警研究的可拓学方法及应用[D];辽宁师范大学;2010年
5 卢新亮;建设工程招标中的投标企业信用风险评价[D];浙江理工大学;2010年
6 张亿;小企业融资难破解途径探析:民间信贷的体制内转化[D];上海外国语大学;2010年
7 李善花;中国种业上市公司财务风险评价与控制研究[D];山东农业大学;2010年
8 朱晓静;农村信用社贷款信用风险管理问题研究[D];山东农业大学;2010年
9 曹思佳;基于CreditRisk~+模型的中小企业信用风险度量及应用研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
10 曹玉;黑龙江农业信贷风险预警体系研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 姜天,韩立岩;基于Logit模型的中国预亏上市公司财务困境预测[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2004年01期
2 张德栋,张强;基于神经网络的企业信用评估模型[J];北京理工大学学报;2004年11期
3 路杨,黄娜;期权定价理论在企业财务风险管理中的应用[J];商业研究;2004年06期
4 曲艳梅;;上市公司财务信用评价指标体系的研究[J];商业研究;2006年06期
5 赵绍光;中小企业信用评估指标体系的研究[J];长春师范学院学报;2005年02期
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7 张玲,杨贞柿;信用风险度量方法综述[J];财经科学;2004年S1期
8 石红军;信用风险、信用工程与资产证券化[J];财经问题研究;1999年12期
9 李兴法;王庆石;;基于CreditMetrics模型的商业银行信用风险应用研究[J];财经问题研究;2006年12期
10 刘鑫;李竹薇;;我国上市公司信用风险管理模型的构建与实证研究[J];财经问题研究;2009年12期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 杨泉;;风险评估定量与定性的分析方法[A];中国信息协会信息安全专业委员会年会文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 张振兴 袁成刚;[N];中国经济时报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 汪世新;银行信用风险管理博弈分析[D];复旦大学;2004年
2 冯登艳;中国股票市场信用问题研究[D];西南财经大学;2005年
3 张玲;基于判别分析和期望违约率方法的信用风险度量及管理研究[D];湖南大学;2005年
4 朱小宗;信用风险度量模型分析及其在我国银行业的应用研究[D];重庆大学;2005年
5 韩冰;信用制度演进的经济学分析[D];吉林大学;2005年
6 王满玲;公司财务预警监控机理模型及其应用方法研究[D];大连理工大学;2006年
7 邬惠峰;基于过程构件复用的过程定义和改进研究[D];浙江大学;2006年
8 李向罡;我国企业信用管理体系运行机制研究[D];吉林大学;2006年
9 郭敏;我国商业银行信贷资产安全性控制研究[D];四川大学;2006年
10 周宏;转轨时期我国银行信用风险实证研究[D];吉林大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈捷;商业银行信用风险度量及管理[D];首都经济贸易大学;2003年
2 宋永春;会计信息的相关性——财务报告及其分析方法的改进[D];南京航空航天大学;2004年
3 任向华;银行信贷风险管理研究——KMV模型理论与实证[D];东北财经大学;2003年
4 陈梅;中国上市公司信用风险管理实证研究[D];华中科技大学;2004年
5 陶平生;商业银行信用风险分析与管理研究[D];石油大学(北京);2005年
6 方文进;信用风险度量模型比较及KMV模型在中国的应用研究[D];东华大学;2005年
7 任晓君;我国上市公司财务危机预警模型研究[D];首都经济贸易大学;2005年
8 刘磊;企业信息化项目的风险评估与风险控制研究[D];吉林大学;2005年
9 杨晓勇;商业银行信贷风险量化模型研究[D];西南交通大学;2004年
10 黄琼;银行信贷集中风险监管的比较研究[D];武汉大学;2005年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李钰;朱卫兵;;KMV模型在我国的实务化[J];财经科学;2009年03期
2 张泽京;陈晓红;王傅强;;基于KMV模型的我国中小上市公司信用风险研究[J];财经研究;2007年11期
3 潘彬;凌飞;;引入违约距离的上市公司财务危机预警应用[J];系统工程;2012年03期
4 陈红伟;陈福生;;基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证研究[J];工业技术经济;2008年10期
5 柏艺益;;KMV模型对我国商业银行的适用性研究[J];消费导刊;2008年11期
6 王姝;杨万荣;;商业银行信用风险预警模型探究[J];合作经济与科技;2009年20期
7 戴志锋;张宗益;陈银忠;;基于期权定价理论的中国非上市公司信用风险度量研究[J];管理科学;2005年06期
8 陈东平;孙明;;KMV模型的修正及应用研究[J];经济研究导刊;2007年01期
9 何军峰;;基于修正KMV模型对房地产上市公司信用风险评估[J];价值工程;2011年34期
10 刘琦铀;张能福;;信息不对称下商业银行信贷风险分析与对策[J];科技创业月刊;2010年01期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
2 张北阳;上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D];吉林大学;2011年
3 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
4 罗圣雅;台湾上市柜公司信用风险评估[D];苏州大学;2011年
5 周群;经济资本约束与商业银行精细化管理研究[D];天津大学;2004年
6 杨文瀚;商业银行信用风险度量模型与管理研究[D];南京航空航天大学;2006年
7 荆伟;商业银行信用风险计量与管理研究[D];吉林大学;2006年
8 皇甫秀颜;我国商业银行信用风险的识别与评价研究[D];厦门大学;2006年
9 夏红芳;商业银行信用风险度量与管理研究[D];南京航空航天大学;2007年
10 谢众;我国支付体系风险研究[D];西南财经大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 宋晓丽;基于违约距离的财务危机预警模型实证研究[D];浙江大学;2011年
2 潘淑婷;基于修正KMV模型的上市公司信用风险研究[D];浙江工商大学;2011年
3 史倩;信贷激增背景下我国商业银行信贷风险管理研究[D];天津财经大学;2010年
4 李水;深证中小板上市公司的信用风险评估[D];东华大学;2010年
5 王禹淇;中国上市银行效率与信用风险的关系研究[D];吉林大学;2011年
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7 徐晓蕾;我国商业银行信用风险管理研究[D];华东师范大学;2011年
8 闫博;商业银行信用风险管理研究[D];吉林财经大学;2011年
9 刘洪颖;房地产开发企业信用评价及提升途径研究[D];东北石油大学;2011年
10 宋雯雯;银行信用风险度量模型及其实证研究[D];山东大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前6条
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2 汪异明;国有股减持的理性思考[J];中国工业经济;2001年04期
3 胡书东;社会保障制度建设与国有股、法人股上市流通[J];管理世界;2001年04期
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6 吴晓求;国有股减持修正案的设计原则、定价机制和资金运作模式研究[J];金融研究;2001年02期
【相似文献】
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1 朱欣凤;;现代信用风险度量模型在我国商业银行的适用性分析[J];现代商业;2008年24期
2 王颖;;现代信用风险度量模型的分析及对我国商业银行的借鉴[J];市场论坛;2010年02期
3 门玉峰;;信用风险度量方法与模型述评[J];理论界;2007年12期
4 程鹏,吴冲锋,陈江;信用风险度量与我国商业银行信用风险管理[J];上海金融;2000年08期
5 倪泽强;;基于多元判别方法的商业银行信用风险度量研究[J];广西金融研究;2008年02期
6 李永超;;商业银行信用风险度量模型比较分析[J];现代商贸工业;2011年01期
7 胡宗伟;信用风险度量方法:一个综述[J];新金融;2005年02期
8 肖杰;杜子平;;金融危机下我国商业银行信贷管理度量方法新探索[J];时代金融;2009年11期
9 郭敏;;商业银行信用风险度量模型简介及思考[J];上海金融;2007年02期
10 鲁江;何晓玲;;数据挖掘在我国商业银行信用风险度量模型中的应用[J];中国管理信息化;2009年11期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李丽;周宗放;赖娟;杨杰;张绍宗;肖磊;;关联担保下母子公司信用风险传染分析[A];第五届(2010)中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2010年
2 李丽;周宗放;;基于修正KMV模型的集团公司信用风险度量[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
3 蒋益民;;对中国商业银行信用风险压力测试的几点思考[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
4 刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
5 刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
6 李铭禄;陈安;;“城市公众恐慌”的度量模型及其应用研究[A];第十一届全国心理学学术会议论文摘要集[C];2007年
7 王少平;杨运琼;;区域可持续能力度量模型及应用[A];2005中国可持续发展论坛——中国可持续发展研究会2005年学术年会论文集(下册)[C];2005年
8 冯纪强;谢维信;徐晨;张海峰;;一种基于概率理论的种群多样性度量模型[A];第十四届全国信号处理学术年会(CCSP-2009)论文集[C];2009年
9 刘文蕊;张目;周宗放;;基于粗糙集和遗传算法的企业集团信用风险识别[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
10 王喜平;闫丽莹;;基于熵权的电力上市公司信用风险模糊评价[A];第19届灰色系统全国会议论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 吴红军;农合机构谨防信用风险[N];金融时报;2007年
2 记者 桂雪琴;海外贸易须警惕信用风险[N];中国船舶报;2008年
3 本报记者 闫立良;中国首批信用风险缓释合约5日正式上线[N];证券日报;2010年
4 睢颖;论信用风险的社会控制[N];河北经济日报;2002年
5 记者 韩雪萌;银监会支持信用风险衍生产品创新[N];金融时报;2005年
6 秦媛娜;信用风险按级论价 短融发行利率跳高[N];上海证券报;2007年
7 记者 宋西林;中国信保力助企业“抗寒”[N];中国企业报;2008年
8 南通市对外贸易委员会 郑兴铎;外贸企业信用风险的控制[N];中国财经报;2000年
9 马一兵;国际贸易中对海运信用风险的防范[N];国际商报;2001年
10 赵晓强;规范关联交易防范信用风险[N];经济日报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 熊大永;信用风险理论与应用研究[D];复旦大学;2003年
2 贺国生;商业银行利率风险度量模型与管理模式研究[D];西南财经大学;2005年
3 徐志春;我国商业银行中小企业 信用风险管理研究[D];华中科技大学;2012年
4 顾乾屏;商业银行法人客户信用风险模型研究[D];清华大学;2009年
5 陈泽鹏;新创小型企业间接融资的信用风险评价研究[D];华南理工大学;2011年
6 王占宏;遥感影像信息量及质量度量模型的研究[D];武汉大学;2004年
7 张健;信用风险的度量与管理研究[D];复旦大学;2003年
8 王国栋;信用风险参数估计的若干问题研究[D];天津大学;2009年
9 董积生;商业银行信用风险管理[D];华中科技大学;2005年
10 王小丁;基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究[D];中南大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张义强;我国上市公司信用风险度量研究[D];暨南大学;2003年
2 陈捷;商业银行信用风险度量及管理[D];首都经济贸易大学;2003年
3 谢亚鹏;判别分析在上市公司信用风险度量中的应用[D];吉林大学;2004年
4 胡利琴;信贷矩阵法和信用风险附加法的比较研究[D];武汉大学;2004年
5 张鹏;商业银行信用风险度量与控制[D];武汉理工大学;2003年
6 何红霞;商业银行信用风险的形成机制与度量方法研究[D];华侨大学;2004年
7 赵伟;商业银行信用风险度量与管理[D];首都经济贸易大学;2004年
8 王颖;基于KMV模型的上市公司信用风险度量应用研究[D];合肥工业大学;2010年
9 方文进;信用风险度量模型比较及KMV模型在中国的应用研究[D];东华大学;2005年
10 朱莉;基于数据挖掘技术的VaR方法在信用风险度量中的应用[D];成都理工大学;2004年
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