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《暨南大学》 2007年
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社保养老金资产负债管理的随机规划模型研究

陈军  
【摘要】: 随着人口老龄化的逐渐加剧,我国社保养老金改革中出现的问题也越来越多,最关键的便是养老金的支付压力越来越大,这就要求我们的养老金管理当局提升资产负债管理水平,提高养老基金的收益率,为广大老百姓的退休生活提供坚实的社会保障。 本文在分析各种资产负债管理模型及技术的基础上,借鉴了在国际上取得了很多成功实例的随机规划资产负债管理模型,并根据国内实际情况,改进了随机规划模型的约束条件,建立了适合我国现状的随机规划资产负债管理模型。并在利用向量自回归及聚类分析产生了包含存款利率、国债收益率、股票指数增长率和工资增长率的我国未来两阶段的情景元素树后,通过精算学的理论与方法,估算了未来两阶段的社保养老金负债支出,在此基础上,将该模型应用于我国社保养老金的资产负债管理,得出了社保养老金在未来两阶段的最优投资策略,并表明,在资产负债管理恰当的情况下,提高养老金的收益率,逐步降低现有的缴费率水平是有可能的,这也将减轻我国企业和居民的经济压力,扩大社会保障面,使养老金步入良性的循环。
【学位授予单位】:暨南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F842;F224

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