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《暨南大学》 2007年
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时间序列计量经济建模技术及比较研究

陈思扬  
【摘要】: 自然和社会经济现象中存在大量的时间序列,对这些时间序列进行建模、预测以作为认识和决策的依据具有重要的现实意义。本文首先介绍了时间序列建模的一般过程和步骤以及怎样使用相应的统计检验来进行模型的选择和优化,其次介绍了几种传统的时间序列计量经济模型并结合实例进行了分析,然后对传统的时间序列计量经济模型进行了综合的评述,指出其优缺点,接着介绍了拟合优度比较指标和预测评价指标并结合实例进行了分析,最后综述了国际文献出现的各种描述金融时间序列波动的ARCH和GARCH扩展模型并将其分类,以及对这些模型进行了分析比较,并利用这些模型分析了上海股票市场的波动,得到了比较好的分析效果。由于Eviews软件利用面向对象的方法管理数据和模型,通过操作对象实现各种计量分析功能,在计量经济建模方面具有很大的优越性,本文所研究的各种模型的实证分析都是利用Eviews软件来实现。
【学位授予单位】:暨南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F224

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 杨丽君;刘渝妍;;基于数据驱动建模的毒情预测方法研究[J];云南警官学院学报;2012年04期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 吴丹萍;中美两国股票市场与中国概念股之间溢出效应研究[D];哈尔滨工业大学;2011年
2 王昭;基于工业数据的报警及预警系统研究[D];北京化工大学;2008年
3 杨二鹏;非参数异方差模型在沪深股市中的应用研究[D];西安理工大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 柯珂,张世英;ARCH模型的诊断分析[J];管理科学学报;2001年02期
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10 王立凤;陆晓倩;;自回归条件异方差模型的研究分析[J];数量经济技术经济研究;2006年03期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 张利亚;基于协整与误差修正模型的预测[D];武汉科技大学;2006年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 未良莉;;中国城乡居民收入差距与经济增长关系探析[J];安徽教育学院学报;2006年01期
2 孙致陆;周加来;;城乡统筹与经济发展互动关系的实证研究——基于安徽省的协整检验与脉冲响应分析[J];安徽广播电视大学学报;2009年01期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李尚蒲;罗必良;郑茱馨;;预期收益、资产专用性与农地流转:来自广东省的验证[A];第十一届中国制度经济学年会论文汇编(上)[C];2011年
2 鲁峰华;马俊炯;刘强;;北京市居民消费与经济增长关系研究[A];科学发展:社会管理与社会和谐——2011学术前沿论丛(下)[C];2011年
3 管雪;王蔚;胡勇;;治理水平与FTA形成原因的政治经济学及实证分析[A];2008年度(第六届)中国法经济学论坛论文集(上)[C];2008年
4 王轶群;刘黎明;;北京市失业保险基金收支预测及承受能力研究[A];北京市第十三次统计科学讨论会论文选编[C];2006年
5 张璞;;发展入境旅游,折射中国魅力——基于我国入境旅游的ARMA及ECM模型[A];北京市第十五次统计科学讨论会获奖论文集[C];2009年
6 朱铭来;曹燕;;我国机动车保险需求的实证研究[A];改革开放三十年:保险、金融与经济发展的经验和挑战——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2008[C];2008年
7 朱传冲;;重庆城市化与商品流通关系的实证研究[A];成渝地区城乡统筹与区域合作研讨会论文集[C];2007年
8 周晨;;FDI地区差异对中国四直辖市经济增长的影响分析[A];第二届中国综合配套改革试验区论坛暨纪念建国六十周年高层经济论坛论文集[C];2009年
9 马斌;冯珺;;基于人才使用效率评价的理论思考[A];中国运筹学会第九届学术交流会论文集[C];2008年
10 顾剑华;;广西城镇居民消费结构优化升级问题探讨[A];中国高等院校市场学研究会2009年年会论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 邱瑞;对外贸易对黑龙江省经济发展影响机理及评价研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 付晔;中国高校专利产出机制研究[D];华南理工大学;2010年
3 杨晓东;城市商业银行跨区域经营问题研究[D];南开大学;2010年
4 刘艳;中国服务业FDI的技术溢出研究[D];暨南大学;2010年
5 江金锁;市场环境、实际控制人控制方式与负债治理效应[D];暨南大学;2011年
6 魏来;消费类产品产业链价格波及效应与应对管理的研究[D];电子科技大学;2010年
7 陈近;反向抵押贷款风险定价模型的机理研究[D];浙江大学;2011年
8 龙建辉;银行监督与公司治理效率[D];浙江大学;2011年
9 熊珍琴;中国对外贸易顺差研究[D];福建师范大学;2010年
10 张丹;我国地方政府支出与经济增长的关系研究[D];东北财经大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王晓英;人民币汇率变动对中国园艺产品出口的影响分析[D];华中农业大学;2010年
2 陈正坤;我国柑橘出口比较优势及其可持续性研究[D];华中农业大学;2010年
3 孙勇;股票市场波动性及股票市场与GDP、汇率间的相关性分析[D];山东科技大学;2010年
4 吕端国;一类Copula函数及其相关问题研究[D];山东科技大学;2010年
5 李海清;支持向量机在金融市场预测中的应用[D];辽宁师范大学;2010年
6 凌敏;浙江金融中介发展与经济增长的实证研究[D];浙江理工大学;2010年
7 杨晓倩;基于银行资产组合理论的银行盈利能力研究[D];大连理工大学;2010年
8 邱继芳;国际金融危机对中国高技术产业的长期影响研究[D];大连理工大学;2010年
9 徐松茂;房地产市场异常现象的行为金融学研究[D];安徽农业大学;2010年
10 郑浩;产业结构变动对辽宁省经济影响分析[D];辽宁工程技术大学;2009年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 魏余芳,曾蓉;现场总线技术与应用[J];兵工自动化;2002年04期
2 赵进文;王倩;;上证180指数的GARCH族模型仿真研究——对上证300指数的间接实证建模分析[J];财经问题研究;2008年03期
3 周景宏;郗伟东;禹海兰;;小波方法在股市分析中的应用[J];东北电力大学学报;2006年02期
4 杨俊;艾欣;冯义;李虹;;基于非参数GARCH模型的电价预测[J];电工技术学报;2008年10期
5 王琳;;非参数局部线性估计方法及对中国股市杠杆效应的实证分析[J];大众科技;2008年05期
6 田亚爱;田铮;武新乾;李凤;;具有非参数AR(1)误差的回归模型的局部线性估计[J];工程数学学报;2008年02期
7 胡海鹏,方兆本;用AR-EGARCH-M模型对中国股市波动性的拟合分析[J];系统工程;2002年04期
8 余素红,张世英;SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究[J];系统工程;2002年05期
9 徐正国,张世英;调整"已实现"波动率与GARCH及SV模型对波动的预测能力的比较研究[J];系统工程;2004年08期
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中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 殷光伟;中国股票市场预测方法的研究[D];天津大学;2003年
2 李汉东;多变量时间序列波动持续性研究[D];天津大学;2000年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 孔祥凤;小波分析在股市数据分析中的应用研究[D];西北大学;2002年
2 姜钱芳;基于EGARCH模型的汇率波动分析[D];南京理工大学;2006年
3 潘林;基于小波分析与神经网络的股票市场预测应用研究[D];武汉理工大学;2006年
4 欧祖军;基于Bayes方法的非参数估计[D];东南大学;2005年
5 张虹;基于NN-GARCH模型的中国沪深300指数实证研究[D];天津财经大学;2007年
6 高艳;中国与国际主要股市收益率与波动相关性的实证研究[D];吉林大学;2007年
7 黄永强;FIGARCH模型及其对中国股市波动长记忆性研究[D];华中科技大学;2006年
8 张慧芳;非参数自回归模型及其在汇率预测中的应用研究[D];西安理工大学;2008年
9 许进财;Sequential-BEKK多维GARCH模型及其在股票市场中应用[D];厦门大学;2008年
10 宋晓军;多元GARCH模型在亚洲股票市场的应用[D];厦门大学;2009年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李民,邹捷中,李俊平,梁建武;用ARMA模型预测深沪股市[J];长沙铁道学院学报;2000年01期
2 王振全,徐山鹰;协整模型与预测——中国外贸出口的定量研究[J];国际贸易;2000年01期
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 吕振辽;樊治平;;具有阶跃趋势的灰色系统建模方法[J];系统工程;1990年05期
2 王珏,秦伟良,钱海荣;上海股市的时间序列模型研究[J];统计与决策;2004年11期
3 贺庆庆;油永华;;山东省在沪上市公司的风险与收益研究——基于GARCH模型的实证分析[J];中小企业管理与科技(下旬刊);2009年03期
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5 王佳妮,李文浩;GARCH模型能否提供好的波动率预测[J];数量经济技术经济研究;2005年06期
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9 王奇;;ARIMA乘积季节模型及其在航班延误时间分析中的应用[J];信息与电脑(理论版);2010年08期
10 李汉东,张世英;自回归条件异方差的持续性研究[J];预测;2000年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 潘海涛;;MCMC算法在时间序列中的应用[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
2 俞康庆;周月华;杨荆安;康卓;;气象要素时间序列的演化建模分析与短期气候预测[A];中国气象学会2005年年会论文集[C];2005年
3 杜文莉;官振强;钱锋;;一种基于时序误差补偿的动态软测量建模方法[A];2009中国过程系统工程年会暨中国mes年会论文集[C];2009年
4 官振强;杜文莉;钱锋;;一种基于LSSVM-ARMA模型的动态软测量建模方法[A];2009年中国智能自动化会议论文集(第二分册)[C];2009年
5 章辉;寿国础;胡怡红;;一种无线信号变化趋势的预测方法[A];2006通信理论与技术新进展——第十一届全国青年通信学术会议论文集[C];2006年
6 吴炎;杜栋;;改进BP神经网络及其对江苏省粮食产量的仿真预测[A];决策科学与评价——中国系统工程学会决策科学专业委员会第八届学术年会论文集[C];2009年
7 张玉峰;贾成刚;张文喜;;应用时间序列评估人工增雨效果[A];推进气象科技创新加快气象事业发展——中国气象学会2004年年会论文集(下册)[C];2004年
8 王永忠;曾昭磐;;混沌时间序列点预测方法研究[A];1999中国控制与决策学术年会论文集[C];1999年
9 王波;张斌;;一种基于云模型的时间序列特征表示方法[A];2005中国控制与决策学术年会论文集(下)[C];2005年
10 崔涛;于达仁;鲍文;;超燃冲压发动机工作模式转换的突变、滞后、分岔及建模方法[A];第二届高超声速科技学术会议会议日程及摘要集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 ;《时间序列与金融数据分析》[N];中国信息报;2004年
2 李宙雷;基于GARCH模型的国内燃油期货风险度量研究[N];期货日报;2009年
3 东证期货 王爱华 杨卫东;两年涨跌轮回 秋季普遍下跌[N];期货日报;2009年
4 本报记者 刘松柏;“超级月球”引发地震不成立[N];经济日报;2011年
5 权证一级交易商 国信证券;正股走势及时间序列主导下半年权证市场运行结构[N];证券时报;2006年
6 房鹏;数码书信寄真情[N];中国电脑教育报;2005年
7 刘丽萍;时间序列季节调整描述经济活动的利器[N];中国信息报;2000年
8 西南证券高级研究员 董先安德圣基金研究中心 郭奔宇;预计6月CPI同比上涨7.2%[N];证券时报;2008年
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10 清华大学电子工程系 罗嵘;片上系统EDA的建模方法[N];计算机世界;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 杨正瓴;时间序列中的混沌判定、预报及其在电力系统中的应用[D];天津大学;2003年
2 易文德;基于COPULA理论的金融风险相依结构模型及应用研究[D];西南交通大学;2010年
3 张晓伟;水文动力系统自记忆特性及其应用研究[D];西安理工大学;2009年
4 倪丽萍;基于分形技术的金融数据分析方法研究[D];合肥工业大学;2010年
5 刘大同;基于Online SVR的在线时间序列预测方法及其应用研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
6 张永林;车辆道路数值模拟与仿真研究[D];华中科技大学;2010年
7 崔亚强;沪深300股指内在复杂性分析及预测研究[D];天津大学;2010年
8 杨谈;网络混沌行为及其控制的研究[D];北京邮电大学;2009年
9 李星毅;基于相似性的交通流分析方法[D];北京交通大学;2010年
10 肖辉;时间序列的相似性查询与异常检测[D];复旦大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈思扬;时间序列计量经济建模技术及比较研究[D];暨南大学;2007年
2 廖旭蓉;基于GARCH模型与VAR模型的我国股市实证分析[D];中南大学;2010年
3 艾书超;单变量时间序列建模与预测研究[D];武汉理工大学;2005年
4 魏小波;基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险研究[D];北方工业大学;2010年
5 唐钢;基于GARCH模型与混合整数规划的投资组合[D];大连理工大学;2010年
6 欧洋;基于房地产投资风险VaR:GARCH与SWARCH的比较[D];天津财经大学;2011年
7 李敏;基于GARCH模型的电力市场风险分析[D];湖南大学;2010年
8 汪航;我国证券市场权证定价研究[D];西南财经大学;2010年
9 黄恩喜;基于藤结构的Paircopula-GARCH模型以其应用[D];中国科学技术大学;2010年
10 张璇;中国股市季节效应的非对称GARCH均值研究[D];武汉理工大学;2004年
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