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《暨南大学》 2007年
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我国商业银行资产负债管理的动态匹配模型研究

池振球  
【摘要】: 本文在借鉴国内外大量文献资料的基础上,通过对商业银行资产负债管理理论的分析,考察和比较国际上具有影响力的商业银行资产负债管理模型,得出对资产负债管理模型的基本认识。在此基础上,对最为流行和实用的麦考莱持续期模型进行详细的介绍,将广泛应用于债券定价理论的Vasicek模型对麦考莱持续期模型进行拓展,深入研究和探讨随机持续期模型,并运用银行同业拆借市场利率对随机持续期模型进行参数估计。然后,结合我国商业银行的运作机制和监管体制,对我国商业银行资产负债所产生的现金流量进行合理的估计,并运用随机持续期模型对商业银行资产负债的动态匹配问题和利率免疫效果进行实证分析,最后,对我国商业银行的资产负债管理策略提出相应对策和建议。
【学位授予单位】:暨南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F832.2;F224

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 董晓亮;我国商业银行利率风险管理研究[D];重庆大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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9 陈守东;杨东亮;;利率期限结构预期理论的中国检验[A];21世纪数量经济学(第11卷)[C];2010年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陈近;反向抵押贷款风险定价模型的机理研究[D];浙江大学;2011年
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3 居松存;中国银行业竞争力分析[D];中共中央党校;2011年
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5 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
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8 郝瑞丽;信用衍生品定价的传染模型[D];上海交通大学;2011年
9 王苏望;流动性与资产价格波动[D];西南财经大学;2010年
10 吴灏文;基于高阶风险防范的银行资产负债组合优化模型研究[D];大连理工大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨杰;中国商业银行净利差影响因素研究[D];长沙理工大学;2010年
2 陈岩;山东省金融生态环境评价问题研究[D];中国海洋大学;2010年
3 丁文;宏观金融不稳定对青岛地区经济波动的动态效应研究[D];中国海洋大学;2010年
4 王秋成;商业银行资产负债管理的评估与控制策略研究[D];合肥工业大学;2010年
5 关茹;国有商业银行利率风险度量与管理研究[D];华东理工大学;2011年
6 王一通;中国MBS定价估值研究与投资价值分析[D];昆明理工大学;2010年
7 杨振国;中小股份制商业银行贷款定价研究[D];山东大学;2010年
8 佟一璇;我国商业银行个人住房贷款风险防范研究[D];福建师范大学;2009年
9 张传良;我国村镇银行金融风险防范研究[D];福建师范大学;2009年
10 杜乐;我国商业银行利率风险管理研究[D];东北财经大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈新跃,张文武;利率市场化条件下我国商业银行资产负债管理技术研究[J];金融论坛;2005年03期
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10 黄金老;利率市场化与商业银行风险控制[J];经济研究;2001年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 陈娜;我国商业银行利用金融衍生工具规避利率风险[D];四川大学;2007年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【相似文献】
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10 金鑫;;保险公司资产负债管理问题浅析[J];企业家天地;2010年08期
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7 林茂;杨丹;;利率风险管理的目标具有一致性吗?——基于商业银行净利息收入和经济价值的整合分析[A];第六届(2011)中国管理学年会论文摘要集[C];2011年
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9 韩继伟;;加入WTO我国商业银行应大力发展中间业务[A];2002中国未来与发展研究报告[C];2002年
10 孙双元;;我国上市银行与财务公司的比较——基于兴业银行与中国电财经营情况的比较的分析[A];2009中国·廊坊基于区域经济发展的京津廊一体化研究——廊坊市域经济发展与京津廊经济一体化学术会议论文集[C];2009年
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3 本报记者 李晓海 通讯员 符维;以先进的手段提高资产负债管理水平[N];中国城乡金融报;2011年
4 刘敏;四川分行大力开展资产负债管理宣讲[N];中国城乡金融报;2011年
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1 李伟峰;“从紧”货币政策下的银行资产负债管理问题研究[D];东北大学;2008年
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3 梁鑫鑫;资产负债管理在哈尔滨银行的应用研究[D];黑龙江大学;2010年
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7 吕成佳;我国寿险公司随机资产负债管理建模与分析[D];西南财经大学;2008年
8 祖可旬;现代商业银行资产负债管理模式研究[D];吉林大学;2011年
9 田林;基于资产负债管理下中国寿险投资的利率风险管控研究[D];内蒙古大学;2010年
10 陈婧;动态财务分析在我国财产保险公司资产负债管理中的应用研究[D];西南财经大学;2013年
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