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VaR模型与我国证券投资基金风险管理

沙缇萦  
【摘要】: 自1997年11月《证券投资基金管理暂行办法》颁布实施以来,经过十年的快速发展,我国的投资基金已成为证券市场上重要的机构投资者之一。证券投资基金的规模正呈几何级数增长,基金品种也不断推陈出新。在投资基金业蓬勃发展的大背景下,投资基金的风险管理及衡量风险成为一个重要的研究课题。 本文系统分析了现在市场上风险管理中存在的问题,也分析了近几年以来我国投资基金发展的情况、风险管理的缺陷等,提出了运用VaR模型来衡量证券投资基金风险的方法。最后,本文针对我国投资基金风险管理中存在的问题,提出一系列改善的政策、建议。对于在我国能更好的运用VaR模型也提出了一些相应的改善方法。


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