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《暨南大学》 2009年
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供应链中投资者报酬率分析

周钰亭  
【摘要】: 供应链从其诞生之日起就因其信息共享、凝聚各企业核心竞争力,能够对市场需求做出快速响应,有效配置和优化资源,减少不必要的流通环节,降低成本,提高顾客满意度,提高企业参与全球经济一体化的竞争能力,而受到企业界和学术界的追捧。近几年来,有关供应链管理(SCM)的论著如雨后春笋般涌现出来。但在供应链管理给企业带来高效率和高利润的同时,其高风险性应引起足够的重视,这是供应链本身固有的特征及外在的环境所决定的。 本文从供应链的基本概念与构建出发,分析供应链的组成分类模型,在作为供应链各节点的企业所面临的各种风险,从整条供应链综合分析其正常风险与小概率事件,特别是小概率事件的特征。在此基础上,从投资者角度,把供应链中各节点定义为各个不同的资产组,以CAPM定量资产组的正常风险,以泊松分布定义其小概率事件,建立模型并进行实证。
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