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《暨南大学》 2009年
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基于ARIMA模型的石油价格短期分析预测

侯璐  
【摘要】: 2008年国际石油市场经历了前所未有的大起大落,受多种因素影响,国际市场油价在上半年节节攀升,并在7月11日创下每桶145.66美元的历史最高纪录;在下半年又迅速跌落,并在12月5日跌至每桶37.94美元,创4年来最低水平。在短短五个月内下跌了100美元以上,其走势“变幻莫测”。国际油价从加速膨胀到泡沫破裂,对大到世界经济、政治格局,小到企业、个人的决策都产生了深远的影响。本文正是基于石油的重要性,选择石油价格展开研究,作出一个计量经济学方面的探讨。本文首先介绍了ARIMA模型的理论与方法,并以布伦特原油的现货报价为依据,建立ARIMA预测模型,最后分析了2009年国际以及石油行业的新的局势和动态,将定量分析和定性分析相结合,对石油价格的未来走势进行分析和判断。这对于国家制定石油贸易策略、参与石油期货交易、企业科学决策都有着一定的意义和作用。
【学位授予单位】:暨南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:F224;F407.22

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 王雪飞;刘志伟;;基于ARIMA模型的中国钢材市场价格预测[J];中国城市经济;2011年01期
2 魏蓉蓉;叶圣伟;;国际原油期货价格波动趋势分析——基于ARIMA模型的实证研究[J];价格理论与实践;2011年11期
3 陈荣江;张芳;罗批;丁光照;;石油模型研究综述[J];计算机仿真;2013年06期
4 王惠婷;;基于ARIMA模型的河南省能源预测研究[J];黑龙江科技信息;2013年26期
5 何树红;杨博;戴明爽;;基于动态递归神经网络的石油价格预测[J];云南民族大学学报(自然科学版);2013年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 刘婧;国际石油价格预测分析[D];山东经济学院;2011年
2 杨东伟;国际油价波动对中国经济影响的SVAR模型分析[D];西南交通大学;2011年
3 孙学珊;考虑燃油价格波动的航次租船燃油补给方案优化研究[D];大连海事大学;2012年
4 卢邹颖;基于车流量预测的非正常拥堵检测方法的研究[D];南京信息工程大学;2012年
5 季静;时间序列模型在石油价格预测中的应用研究[D];长春工业大学;2012年
6 于东;我国存款准备金率变动对上市商业银行股价影响的研究[D];中国海洋大学;2012年
7 祁伟玲;基于ARIMA模型的西安市居民住房支付能力研究[D];西安建筑科技大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 胡百林,李晓明,李小平,周达山;基于ARMA模型的水电站概率性发电量预测[J];电力系统及其自动化学报;2003年03期
2 何凌云;范英;魏一鸣;;基于Zipf分析的Brent原油价格行为的实证研究[J];复杂系统与复杂性科学;2006年01期
3 高紫光,路磊;非平稳时间序列的状态空间建模与预测[J];系统工程;1998年03期
4 殷晓红;孟亮;;OPEC石油战略对世界石油价格的影响[J];辽宁工业大学学报(社会科学版);2008年05期
5 殷晓红;陈红;;国际石油价格短期影响因素的实证分析[J];辽宁工业大学学报(社会科学版);2008年06期
6 马超群,李科;基于协整和GRACH模型分析——中国油价波动特征[J];求索;2004年12期
7 张跃军;范英;魏一鸣;;基于GED—GARCH模型的中国原油价格波动特征研究[J];数理统计与管理;2007年03期
8 潘慧峰,张金水;基于ARCH类模型的国内油价波动分析[J];统计研究;2005年04期
9 丁静之;闵骐;林怡;;ARIMA模型在石油价格预测中的应用[J];物流技术;2008年10期
10 梁强,范英,魏一鸣;基于小波分析的石油价格长期趋势预测方法及其实证研究[J];中国管理科学;2005年01期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 张保稳;时间序列数据挖掘研究[D];西北工业大学;2002年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 贺超英;黄美成;;一种基于无线通信技术的防盗系统[J];安防科技;2006年09期
2 王辉;孙世群;熊鸿斌;;城市工业废水排放量灰色预测的研究[J];安徽化工;2006年04期
3 薛同站;王国明;;城市用水量动态预测的双线性模型[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2005年06期
4 徐永利;胡锡健;;四川农业总产值的预测与分析[J];安徽农学通报;2008年11期
5 陆鸣;李东亮;许自成;刘秀彩;许寒春;;卷烟烟气焦油量的ARMA预测模型研究[J];安徽农业科学;2008年14期
6 魏宁;边宽江;袁志发;;基于ARIMA模型的陕西省GDP分析与预测[J];安徽农业科学;2010年09期
7 温丽;;农村劳动力流动影响农产品价格的实证研究——基于VEC模型的方法[J];安徽农业科学;2010年33期
8 苏永杰;;解放后四川藏区草地畜牧业计量分析[J];安徽农业科学;2011年12期
9 钱瑞梅;王永龙;;中国燃料油期货价格波动性研究[J];安徽师范大学学报(人文社会科学版);2008年02期
10 李振宣,姜慧妍,赵志刚;统计建模中的优化函数模型设计准则[J];鞍山师范学院学报;1997年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 鲁峰华;马俊炯;刘强;;北京市居民消费与经济增长关系研究[A];科学发展:社会管理与社会和谐——2011学术前沿论丛(下)[C];2011年
2 戴斌;;基于粒子群优化支持向量机的过电压分层识别研究[A];2011年云南电力技术论坛论文集(入选部分)[C];2011年
3 徐佳;李擎;;无人机捷联惯性组合的建模与滤波方法研究[A];2011下一代自动测试系统学术研讨会论文集[C];2011年
4 刘维奇;张茜;;股指收益率与利率的关系研究——基于状态转移ARCH的异方差识别法[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
5 蒋大军;林千谷;何木光;朱继涛;李劲明;;ARIMA模型在预测烧结矿成份中的应用[A];第十届中国科协年会论文集(一)[C];2008年
6 郭敏;李学伟;;基于IA的城市新一代生产力应用架构研究[A];2007北京地区高校研究生学术交流会通信与信息技术会议论文集(上册)[C];2008年
7 马富明;陈元芳;林元润;;晋江流域年径流统计特性分析与预测[A];海峡西岸水环境治理理论与实践——福建省科协2005年学术年会分会场论文集[C];2005年
8 余宏明;朱明发;;滑坡位移观测数据序列的系统建模及隐含规律分析[A];第五届全国工程地质大会文集[C];1996年
9 崔新锋;;贵州能源、环境与经济增长的计量分析[A];新中国60周年与贵州社会变迁学术研讨会暨贵州省社会学学会2009年年会论文集[C];2009年
10 马守明;王汝传;叶宁;;普适计算中基于模糊时序分析的上下文预测研究[A];第六届和谐人机环境联合学术会议(HHME2010)、第19届全国多媒体学术会议(NCMT2010)、第6届全国人机交互学术会议(CHCI2010)、第5届全国普适计算学术会议(PCC2010)论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 郭艳秋;基于随机前沿模型的区域技术效率研究[D];辽宁工程技术大学;2010年
2 范建华;股票市场稳定性与货币政策关系研究[D];华中科技大学;2010年
3 汪琼;我国轿车企业新车面市时间与先行者优势相关研究[D];华中科技大学;2010年
4 张丹;我国地方政府支出与经济增长的关系研究[D];东北财经大学;2010年
5 关大宇;基于货币政策传导的金融条件指数构建及应用研究[D];东北财经大学;2010年
6 徐敏;新疆绿洲农业可持续发展融资机制研究[D];西北农林科技大学;2010年
7 姜梅华;非线性菲利普斯曲线与通货膨胀预期管理研究[D];吉林大学;2011年
8 郑永;基于时栅传感器的精密蜗轮副动态检测技术研究[D];合肥工业大学;2011年
9 汪文隽;欧盟排放权配额交易市场的价格行为及市场效率[D];中国科学技术大学;2011年
10 陈崇;房地产价格波动及其宏观效应研究[D];南京大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 汤雪;时间序列线性表示方法及其相似性度量算法研究[D];山东科技大学;2010年
2 姜成玉;基于支持向量机的时间序列预测[D];辽宁师范大学;2010年
3 李海清;支持向量机在金融市场预测中的应用[D];辽宁师范大学;2010年
4 王允峰;船舶纵横摇和升沉运动预报方法研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
5 孔庆珊;光电跟踪系统的设计与实现[D];哈尔滨工程大学;2010年
6 于媛媛;基于组合预测的核电产业发展趋势研究[D];大连理工大学;2010年
7 田向伟;基于参数优化LSSVM在转炉煤气系统预测中的应用[D];大连理工大学;2010年
8 刘军朋;基于△调制系统的网络系统信息安全的研究[D];辽宁工程技术大学;2010年
9 贺丽;基于改进ART2网络的变压器故障诊断方法[D];长沙理工大学;2010年
10 周瑜;车队运行与维修管理的几个问题初探[D];长沙理工大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘心报;关于指数平滑预测法精度的探讨[J];安徽工学院学报;1994年03期
2 王振山,王志强;我国货币政策传导途径的实证研究[J];财经问题研究;2000年12期
3 马进;关伟;;我国股票市场与宏观经济关系的实证分析[J];财经问题研究;2006年08期
4 魏巍贤;陈智文;王建军;;三状态马尔柯夫机制转换模型研究——在世界油价波动分析中的应用[J];财经研究;2006年06期
5 张清勇;;中国城镇居民的住房支付能力:1991—2005[J];财贸经济;2007年04期
6 窦慧丽;吴志周;;基于小波分析和非参数回归的交通流组合预测方法[J];重庆交通大学学报(自然科学版);2011年04期
7 向肃一;龙奋杰;;中国城市居民住房支付能力研究[J];城市发展研究;2007年02期
8 吴刚;;城市居民住房支付能力研究——基于2000—2008我国10城市的经验数据[J];城市发展研究;2009年09期
9 包宗华;关于房价收入比的再研究[J];城市开发;2003年01期
10 于伟;尹敬东;;国际原油价格冲击对我国经济影响的实证分析[J];产业经济研究;2005年06期
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 白治江;基于遗传算法的模糊系统研究[D];华东师范大学;2006年
2 明亮;遗传算法的模式理论及收敛理论[D];西安电子科技大学;2006年
3 姜昌华;遗传算法在物流系统优化中的应用研究[D];华东师范大学;2007年
4 陈堂功;遗传算法及其应用于电磁装置优化设计的研究[D];河北工业大学;2006年
5 余凌志;廉租住房保障水平研究[D];上海交通大学;2007年
6 李春华;中国石油进口风险评价及防范[D];中国地质大学(北京);2009年
7 刘美容;基于遗传算法、小波与神经网络的模拟电路故障诊断方法[D];湖南大学;2009年
8 唐海红;基于遗传算法的连续梁桥优化设计方法与应用研究[D];哈尔滨工业大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 姜成玉;基于支持向量机的时间序列预测[D];辽宁师范大学;2010年
2 全书鹏;智能交通中车流量预测与路径优化技术的研究[D];郑州大学;2010年
3 刘敏;基于统计方法的交通事件检测[D];武汉理工大学;2010年
4 贾竹青;基于ARIMA模型的呼和浩特地区10kV配电网负荷预测[D];华北电力大学(北京);2011年
5 段飞飞;基于信息融合的高速公路交通事件自动检测算法研究[D];长安大学;2011年
6 王媛媛;基于BP神经网络的混沌时间序列预测方法研究[D];河北经贸大学;2011年
7 吕琼帅;BP神经网络的优化与研究[D];郑州大学;2011年
8 黄涛;船舶运输成本分析与控制[D];大连海事大学;2002年
9 吕琪;基于动态神经网络的交通事件检测算法[D];浙江大学;2003年
10 吴建生;基于遗传算法的BP神经网络气象预报建模[D];广西师范大学;2004年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 解晓燕;缪建营;;国际原油价格主控因素的实证研究——基于2006-2011年的时间序列数据分析[J];价格理论与实践;2011年12期
2 姚小剑;扈文秀;;国际原油实物属性与金融属性实证检验——基于商品便利收益的分析[J];价格理论与实践;2011年12期
3 黄健柏;陈芳;邵留国;;有色金属价格波动预测预警系统研究展望[J];价格理论与实践;2012年06期
4 张晓丽;张大红;;我国原木进口价格波动影响因素分析[J];价格理论与实践;2012年12期
5 刘大鹏;;我国玉米期货价格波动非对称性研究[J];价格理论与实践;2013年01期
6 何树红;杨博;戴明爽;;基于动态递归神经网络的洪水灾害损失预测[J];经济师;2014年05期
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 雷勇;CH汽车公司应对钢材价格变动策略研究[D];南昌大学;2011年
2 王晓亮;超高压电网二次设备状态评估方法研究[D];兰州交通大学;2013年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李优树;国际石油价格波动分析[J];财经科学;2000年06期
2 何凌云;郑丰;;基于R/S分析的原油价格系统的分形特征研究[J];复杂系统与复杂性科学;2005年04期
3 史丹;我国当前油价机制的效果、缺陷及完善措施[J];中国工业经济;2003年09期
4 覃东海,余乐安;石油价格的预测及其对世界经济的冲击[J];世界经济;2005年03期
5 舒先林;美国中东石油战略的经济机制及启示[J];世界经济与政治论坛;2005年01期
6 于渤,迟春洁,苏国福;石油价格对国民经济影响测度模型[J];数量经济技术经济研究;2002年05期
7 余炜彬,范英,魏一鸣,焦建玲;Brent原油期货市场的协整性分析[J];数理统计与管理;2004年05期
8 冯春山,吴家春,蒋馥;国际石油市场的ARCH效应分析[J];石油大学学报(社会科学版);2003年02期
9 冯连勇;关于国际原油价格预测框架的思考[J];石油大学学报(社会科学版);1996年04期
10 潘慧峰,张金水;基于ARCH类模型的国内油价波动分析[J];统计研究;2005年04期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 何凌云;郑丰;;国际汽油价格动力学特征和记忆机制的实证研究[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张鸿;;ARIMA模型在广东工业指标预测中的应用[J];经济师;2006年08期
2 李智勇;孙小英;;ARIMA模型在批发和零售贸易餐饮业预测中的应用[J];北京市财贸管理干部学院学报;2006年03期
3 朱顺泉;;ARIMA模型下的牛鞭效应与信息共享价值研究[J];统计与信息论坛;2006年06期
4 李智勇;孙小英;;ARIMA模型在批发和零售贸易餐饮业预测中的应用[J];襄樊职业技术学院学报;2006年06期
5 徐雅静;汪远征;;ARIMA模型在河南省GDP预测中的应用及SAS实现[J];中国科技信息;2006年10期
6 王新华;;ARIMA模型在武汉市全社会固定资产投资预测中的应用[J];统计与决策;2006年08期
7 贾治宇;康锐;;基于ARIMA模型的备件消耗预测方法[J];兵工自动化;2009年06期
8 杨瑞;;模型法与挖掘法在时间序列分析中的效率比较——以上证综指月度数据为例[J];管理工程师;2010年04期
9 白斌飞;晏正春;;ARIMA模型在移动通信用户数预测中的应用[J];统计教育;2007年05期
10 崔青云;;ARIMA模型在人口增长预测中的应用[J];华北国土资源;2008年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 ;Double Trends Time Series Forecasting Using a Combined ARIMA and GMDH Model[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
2 周敏燕;徐方忠;刘加海;;基于ARIMA模型的ADHD儿童视觉持续性注意研究[A];2011年浙江省心理卫生协会第九届学术年会论文汇编[C];2011年
3 ;Traffic Flow Forecasting Based on Fuzzy-Neural[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
4 任家福;张昉;周宗放;;基于ARIMA和BP神经网络的组合预测模型及应用研究[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
5 黄娑;王庚;;南通市经济增长和可持续发展问题研究[A];江苏省现场统计研究会第11次学术年会论文集[C];2008年
6 石昱馨;刘喜波;;乘积季节模型在气温及降水时间序列分析中的应用[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷[C];2010年
7 ;Stochastic MPC for Supply Chain Management Using MCMC Approaches[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
8 王建锋;高歌;陈立凌;李红美;张明芝;王艾丽;;ARIMA模型及其在江苏省卫技人员数预测中的应用[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
9 邹艳芬;;股价指数的综合影响因素动态模型分析[A];江苏省现场统计研究会第九次学术年会论文集[C];2004年
10 梁杰丽;叶梧;黄昭文;徐兴;冯穗力;;基于ARIMA模型的彩信业务量预测[A];通信理论与信号处理新进展——2005年通信理论与信号处理年会论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 ;基于数量化方法对未来经济增长趋势的预测[N];第一财经日报;2009年
2 王子鹏;爱立信以“退”为进 众对手如何应对[N];厂长经理日报;2001年
3 国海证券研究所 执笔 杨娟荣;数量分析表明我国通缩将在今年底明年初结束[N];上海证券报;2009年
4 文兼武 刘冰 杨红军 李婧婧;对GDP进行季节调整的方法[N];中国信息报;2009年
5 证券时报记者 桂衍民;把握好政策刺激下的交易机会[N];证券时报;2008年
6 本报见习记者 王建军;加强环比统计 服务宏观调控[N];中国信息报;2009年
7 戴伟高;实盘大赛成“隐形”操盘手亮剑舞台[N];期货日报;2009年
8 中国人民银行调查统计司;2009年四季度中国宏观经济形势分析[N];金融时报;2010年
9 晃晃;家电出口达1500亿美元[N];中国电子报;2011年
10 本报记者 贾丽;面板关税调整尚处政策调研阶段 中国面板产业无“襁褓”可依[N];证券日报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 钱超;高速公路ETC数据挖掘研究与应用[D];长安大学;2013年
2 袁小坊;IP网络测量数据存储与流量建模研究[D];湖南大学;2010年
3 陈子林;电子商务环境下的供应链drop-shipping渠道研究[D];华中科技大学;2008年
4 杨亮;基于教育系统工程理论的高等教育学科结构优化研究[D];天津大学;2011年
5 史会峰;基于贝叶斯理论MCMC优化参数的负荷预测模型[D];华北电力大学;2013年
6 李晓林;突发事件对金融市场的影响研究[D];电子科技大学;2013年
7 曹雯;秋冬季南方单栋塑料温室小气候分析与温湿环境模拟研究[D];南京信息工程大学;2012年
8 王祎;基于计算智能方法的河流水质管理数字模拟研究与应用[D];哈尔滨工业大学;2013年
9 刘怀忠;煤矿开采对矿区地下水系统扰动的定量评价研究[D];中国矿业大学;2009年
10 刘晓冬;中国肾综合征出血热时空分布及气候因素对辽宁省HFRS影响的研究[D];山东大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 单福生;基于小波分析和ARIMA模型的中国出口集装箱运价指数预测[D];大连海事大学;2013年
2 时照华;探索ARIMA模型在呼吸道传染病疫情预测中的应用[D];安徽医科大学;2013年
3 赵晓丽;基于小波ARIMA模型的风电场风速短期预测方法研究[D];华北电力大学(北京);2010年
4 白营闪;基于ARIMA模型对沪深300指数的预测分析[D];华南理工大学;2010年
5 张丹;基于ARIMA模型的消费品公司预算管理分析[D];复旦大学;2011年
6 郑维;基于X-12-ARIMA的节假日经济效应分析[D];北方工业大学;2010年
7 李菁菲;基于小波技术和ARIMA模型的网络流量预测研究[D];山东大学;2010年
8 赵妍;ARIMA模型和控制图法在猪肺疫预测预警中的应用研究[D];东北农业大学;2013年
9 贾竹青;基于ARIMA模型的呼和浩特地区10kV配电网负荷预测[D];华北电力大学(北京);2011年
10 吴敬婷;基于ARIMA模型的畜产品价格预测系统的研究[D];东北农业大学;2012年
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