收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

延迟更新模型下的带常利息力的破产概率

李远梅  
【摘要】: 该文章主要研究了带常数利息力,在索赔额的分布函数为ND情况下延迟更新模型的破产概率和广义延迟更新模型下的破产概率,分三个章节.主要内容为: 第一章为绪论,介绍了破产理论的主要思想和论文的研究背景,目的、意义,及重尾分布,风险模型等相关知识. 第二章研究了带常数利息力,在索赔额的分布函数为ND(负相关)情况下延迟更新模型的破产概率,并求出其渐近表达式,将Kong和Zong(2008)[35]的非标准复合Poisson模型改进为延迟更新模型. 第三章在改进索赔时间间隔{Yi}的分布情况下,得到新的模型即广义延迟更新模型.并分别求出了在索赔额的分布F∈S,且索赔额相互独立同分布的情况下,该模型的破产概率的渐近表达式.及索赔额的分布F∈L∩D,且索赔额ND的情况下,该模型的破产概率的渐近表达式.分别将Wang(2008[36])推广到了广义延迟更新模型.将本文第二章结论推广到了广义延迟更新模型下,这样更符合实际的破产理论.


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 何莉娜;刘再明;;保费收取为随机过程且带利率的破产模型[J];吉首大学学报(自然科学版);2006年02期
2 王伟,刘再明;一类延迟更新风险模型的破产概率[J];经济数学;2005年01期
3 刘宝亮;温艳清;;带利息的Sparre Andersen风险模型破产概率的一个上界[J];山东理工大学学报(自然科学版);2010年01期
4 杨文权;;带利率与红利边界的风险模型的破产概率的上界[J];湖北民族学院学报(自然科学版);2010年02期
5 郭海;吴黎军;;带利率的更新风险模型[J];湖北民族学院学报(自然科学版);2008年01期
6 陈昱;吴进;;常数投资风险资产策略下保险公司的破产概率[J];中国科学技术大学学报;2011年06期
7 江涛,苏淳;延迟更新过程大索赔破产概率的尾等价公式[J];中国科学技术大学学报;2002年01期
8 戚懿;广义复合Poisson模型下的破产概率[J];应用概率统计;1999年02期
9 彭丹,刘东海;关于更新风险模型破产概率的尾等价式的一个结果[J];华东交通大学学报;2005年05期
10 杨善兵;司建东;;常利率两险种的风险模型的破产概率[J];安徽大学学报(自然科学版);2006年01期
11 陈新美;;随机利率下广义复合Poisson风险模型[J];长沙理工大学学报(自然科学版);2006年02期
12 江涛;郑飞;;广义Erlang模型下利率波动对保险资产的影响[J];统计与决策;2006年24期
13 江涛;;正则变化场合常数利息力度的破产概率[J];数学的实践与认识;2008年08期
14 刘东海;彭丹;刘再明;;常利率下二维更新风险模型的破产概率[J];统计与决策;2009年02期
15 王后春;操和友;;初论有限时间破产时罚金折现期望[J];佳木斯大学学报(自然科学版);2010年02期
16 葛明星;;一类厚尾延迟更新风险模型的破产概率[J];高师理科学刊;2011年04期
17 高建伟,邱菀华;定期人寿保险中的破产模型[J];系统工程理论与实践;2002年05期
18 蒋涛,缪柏其;终极破产概率的双边界[J];应用概率统计;2002年02期
19 于文广;复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率[J];应用数学与计算数学学报;2003年02期
20 雷晓玲,刘再明;竞争型的n元风险模型[J];应用数学;2005年S1期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 郭红财;王传玉;陈安平;;变利率相关风险破产概率的估计[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
2 陈安平;王传玉;郭红财;;带干扰的相关风险模型下的破产概率[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
3 李泽慧;沈俊山;朱金霞;;一类风险模型的破产概率估计[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
4 孟生旺;;保险公司的偿付能力监管模型[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
5 罗旋;崔国忠;;推广的更新风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
6 佘志芳;耿显民;;一类带投资的风险模型破产概率研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
7 刘俊峰;夏乐天;;保费随机的带干扰离散时间风险模型的破产概率[A];江苏省现场统计研究会第十次学术年会论文集[C];2006年
8 罗旋;刘文芬;;固定利率下离散风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十四届中国控制会议论文集(下册)[C];2005年
9 刘兆君;;保险公司经营风险的模糊度量[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
10 朱文革;;全球金融危机对保险公司财务状况和偿付能力监管的影响研究[A];中国保险学会首届学术年会论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 高庆武;若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态[D];苏州大学;2010年
2 赵武;聚合风险模型下保险公司的投资策略和破产概率的研究[D];电子科技大学;2009年
3 崔召磊;随机游动和Lévy过程的超出与不足的渐近性及其应用[D];苏州大学;2010年
4 胡再勇;中国商业银行混业的风险分析[D];对外经济贸易大学;2005年
5 赵斯泓;依生灭过程索赔风险模型[D];上海大学;2009年
6 沈新美;重尾场合下相依风险模型的尾概率问题[D];浙江大学;2009年
7 张奕;相依风险研究及其在保险中的应用[D];浙江大学;2007年
8 杨洋;重尾风险模型中若干问题的研究[D];苏州大学;2008年
9 刘莉;常利率下风险模型破产问题的研究[D];华东师范大学;2004年
10 刘艳;大偏差、风险理论及其在金融保险中的应用研究[D];武汉大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张未未;三种风险模型下破产概率的研究[D];西北工业大学;2005年
2 詹晓琳;带有随机干扰和常利息力的经典风险模型的破产概率[D];安徽大学;2004年
3 张馨方;变破产下限风险模型破产概率的探讨[D];河南理工大学;2011年
4 董迎辉;相关负风险和模型的破产概率[D];苏州大学;2004年
5 杨恒;不同因素下风险模型的破产概率及最忧控制的研究[D];兰州理工大学;2010年
6 张蓓;一类连续时间风险模型的破产概率的估计与逼近[D];河北工业大学;2004年
7 李远梅;延迟更新模型下的带常利息力的破产概率[D];暨南大学;2010年
8 李俊刚;一类连续时间风险模型的联合分布及破产概率[D];河北工业大学;2003年
9 沈爱婷;带干扰的多险种风险模型的破产概率[D];合肥工业大学;2005年
10 张涛;保费和理赔相关时的破产概率的研究[D];华东师范大学;2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 任志强;地产公司破产概率很低[N];中国房地产报;2009年
2 陈婉婉通讯员 马健;全国金融数学研讨会在皖举行[N];安徽日报;2007年
3 陈文浩;如何确定企业负债经营的“度”[N];证券日报;2004年
4 高明华;债权人也是公司治理重要参与者[N];上海证券报;2007年
5 ;应该改变ST帽子的“戴法”[N];21世纪经济报道;2007年
6 林纯洁;如果债券没了担保[N];第一财经日报;2008年
7 沪讯;专家 大银行没理由不参加[N];江苏经济报;2008年
8 澳新银行大中华区经济研究总监 刘利刚;为中小企业“输血”[N];浙江日报;2011年
9 李向阳;建立和维持企业信誉的障碍[N];中国信息报;2003年
10 刘海英 柯梅 周芳容;上市公司为何偏好股权融资[N];中国审计报;2004年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978