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基于DEA模型的我国上市商业银行风险管理效率研究

万建义  
【摘要】:由商业银行信用管理不当引发的美国次贷危机在2007年前后沉重地打击了该国金融市场,引发全球性金融危机,该事件使群众的目光高度关注商业银行的内部管理问题。商业银行是经营货币、信用的特殊企业,是一种高风险的行业。一方面,商业银行需要稳健经营;另一方面,商业银行又面临着较高的风险,高风险与高收益之间存在矛盾。当前,信用风险是现代商业银行创造盈利的基础,商业银行发展影响我国经济建设稳定发展,如何制定有力的银行风险管理机制,完善监管体系,构建科学的风险管理系统,是商业银行发展的重点。为使银行在信用风险评价方面更为科学合理,本文引入DEA数据包络理论衡量商业银行风险管理的效率情况:选取了合理的商业银行基本投入、产出指标为DEA方法的输入、输出变量。同时,以CCR、BCC模型为主建立了一套简便的,适用于国内大部分的上市商业银行风险管理的评估方法。在本文最后的实证分析部分,笔者选择2009至2013年中国A股上市的十六家国内商业银行分为国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三类为DEA模型的决策单元,分析样本用于研究不同类型商业银行风险管理效率的情况。在DEA投入指标中,本文使用拨备覆盖率、资本充足率和流动性比率,输出指标为不良贷款率和加权平均净资产收益率,使模型在效率计算时候既考虑了银行在资金上的准备充足度,又考虑用于银行防范风险的资金是否有对其盈利造成过大影响。通过本研究中DEA理论模型计算表明,国有资本银行虽规模较大,但在风险管理效率方面并不及其他类型银行;股份制银行和城市商业银行的风险管理效率受政策和金融市场形势影响较大。同时,DEA模型影子价格分析表明输出指标中的不良贷款率是影响效率值的主要因素。笔者结合国家政策和经济形势对该计算结果予以分析,给出了改善目前我国商业银行风险管理格局的政策性建议。


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