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《华南理工大学》 2017年
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信贷资产证券化对我国商业银行流动性风险的影响

傅建芬  
【摘要】:近年来,受利率市场化、金融“脱媒”等的影响,我国商业银行流动性风险愈发凸显,流动性风险管理形势不容乐观。特别是2013年6月和12月发生的两次“钱荒”事件,使银行不得不重视流动性风险的管理。另外,2014年9月至2015年5月,股市的繁荣使得大批资金从银行流出进入股市,也给商业银行流动性风险管理带来一定的挑战。我国商业银行承受的流动性风险日益加剧。而作为一种新型的流动性管理工具,信贷资产证券化在近几年高速发展,以期优化银行的资产负债结构,更好地管理流动性风险。近期信贷资产证券化在我国快速发展,而流动性风险管理是商业银行面临的实际问题。信贷资产证券化确实起到了降低商业银行流动性风险的作用吗?本论文选择研究信贷资产证券化对商业银行流动性风险的影响这一实际问题,选题具有重要现实意义。本文围绕信贷资产证券化对我国商业银行流动性风险的影响,从现状阐述、理论分析和实证检验几个角度展开分析。首先,介绍我国信贷资产证券化的现状、流动性风险现状。其次,从理论层面分析信贷资产证券化对商业银行流动性风险的影响路径:有效缓解期限错配、降低融资成本、扩宽融资渠道、释放监管资本。然后,采用44家商业银行2012年-2015年的面板数据进行实证检验。实证检验表明,证券化率的提高、次级档比例的提高能显著提高商业银行的流动性比例,从而降低商业银行的流动性风险。分组实证、稳健性检验也支持此结论。另外,银行规模、盈利能力、资本水平、广义货币增长率、GDP增长率等因素也会对商业银行的流动性风险产生影响。最后,得出我国应大力推进信贷资产证券化进程的结论。本文的最后一部分,根据我国信贷资产证券化实施过程中出现的问题,结合实证检验结果,有针对性地提出以下两大方面的建议:一是监管当局应加快推进信贷资产证券化进程,重视流动性风险监管;二是商业银行和其他机构应积极扩大信贷资产证券化业务,商业银行加强流动性风险管理。
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:F832.51;F832.33

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