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谱分析在测定股市波动周期中的应用

汤良  
【摘要】: 频谱分析是以傅立叶变换和滤波理论为基础,自从上世纪三十年代开始广泛应用在通讯、雷达、遥感、气象、地球物理、天文等领域,尤其在计算机出现后得到了飞速的发展,新理论,新方法与新技术不断涌现,可以说正处于方兴未艾的蓬勃发展中。最近二十年来,国内外学者也开始尝试将其应用于金融领域。本文参考经济波动周期,说明了股市波动周期的存在性,利用谱分析的经典方法和现代谱估计找出国内外股市波动周期的隐周期,以此对经济周期及股市波动有更深入地了解。 首先,详细介绍谱分析的相关概念、理论知识以及谱分析在经济金融领域的研究情况,并总结了影响股市波动的基本因素。 其次,本文主要利用谱分析的线性方法与非线性方法---自回归模型对国内外股市重要指数分别进行分析,探讨关于谱分析的一些理论问题,如对模型参数的估计,以及全球五大股市的波动周期特征问题。 最后,根据各国金融经济情况,借鉴谱分析在其他领域已做的研究及成果,研究股市波动的特征及规律,比较所分析各国股市的隐周期。


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