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《广西大学》 2018年
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“一带一路”国家金融市场风险的空间溢出效应研究

甘国玲  
【摘要】:“一带一路”新兴合作理念的提出不仅促进了跨区域国家之间的贸易往来,更推动了全球金融开放一体化。在金融一体化趋势下,一国(地区)如何防范国际金融市场风险导入本国从而影响本国经济和金融的健康发展值得深思和探究。首先,本文基于空间溢出效应的视角,分析了金融市场风险在“一带一路”国家间的空间溢出效应机理。其次,对“一带一路”战略提出前后时期,“一带一路”十四国金融市场变动走势情况进行了现状分析。最后,选取2007年-2017年“一带一路”十四国金融市场发展数据、国家宏观基本面数据和国际金融市场数据,结合实际构建了物理距离的空间权重矩阵和经济制度相似性权重矩阵,运用检验结果选择相应的空间面板回归模型进行空间溢出效应的实证分析。研究发现,外汇市场风险压力指数(EFRI)、货币市场风险压力指数(CFRI)、股票市场风险压力指数(SFRI)和金融市场风险压力指数(FRI)存在十分显著的全局地理空间和经济-制度空间相关性;通过对金融市场分市场风险空间溢出效应分析,发现“一带一路”国家间外汇市场风险、货币市场风险和股票市场风险的空间溢出效应十分显著;通过对金融市场风险压力指数(FRI)分时间区间进行实证分析发现,“一带一路”战略合作提出之后,“一带一路”十四国金融市场风险溢出效应仍然显著,但是系数有所减小。
【学位授予单位】:广西大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:F831.5

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【参考文献】
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