我国商业银行全面风险管理研究

【摘要】：商业银行面临的风险除了来自信用领域,也产生于利、汇率的变动等的市场领域,以及由于操作不当或者越权操作等等领域;此外,由于资产负债不匹配产生的流动性风险以及法律风险等也随时威胁到商业银行的资产安全性。在我国,目前银行风险主要来自信贷方面;但是随着我过商业银行利率市场化进程的加快以及金融市场的逐步开放,市场风险也日趋凸现;而操作风险,流动性风险等一直存在于商业银行的各个业务领域。我国商业银行在信贷风险管理还存在诸多不足,更谈不上对后几者的风险管理了。况且彼此之间还存在着相关性,很多时候需要同时考虑交叉风险,就更难以进行比较精确的风险管理。而发达国家的商业银行在这些方面已经发展的比较成熟,不但能将各种风险量化,并拥有具体的管理手段和金融工具;随着各个大型的国际性银行相继进入中国,他们在风险管理方面的优势肯定会随之显示出来。我国商业银行应该未雨绸缪,加快研究这个核心竞争力,并找出适合不同风险的管理方法。全面风险管理的实现有赖于具体的技术与方法,使各种不同的风险能得到统一的衡量。因此,我国商业银行有必要开发相应的风险量化模型,在完善现有信用评级系统的基础上,根据信用风险模型原理,建立适合中国企业风险特点的现代信用风险模型;研究中国利率市场化以及汇率对银行市场风险的影响,找出市场风险管理手段和避险工具;此外,应该加快研究操作风险类别的划分,积累操作风险数据,建立操作风险模型;进而完成全面风险管理的组织框架,为今后真正建立全面风险管理做好准备。本文的目的就是研究我国商业银行风险管理的现状出发,找出其不足之处,并结合借鉴国外先进商业银行的全面风险管理方