收藏本站
《重庆大学》 2003年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

金融市场风险价值(VaR)的若干新方法及其应用

唐林俊  
【摘要】: 风险价值方法或称VaR ( Value at Risk ) 方法是近年来国际上比较流行的一种风险管理工具。它在金融风险的计量、预测和控制领域已得到广泛的应用和重视。它的核心内容涉及分布的拟合及尾部分布的处理,这些问题也是当今国外金融领域研究的一个热门问题,不同的人有不同的处理方法,目前还没有一个比较公认的处理方法。本文从中国股票市场的对数收益率数据出发,结合中国股票市场收益率的基本特征,对中国股市VaR方法作了进一步研究,包括风险计量及预测问题,在研究过程中得到了下面的一些新的方法和结果。 论文第三章,深入地研究了Laplace分布的一些性质,系统的研究了中国股票市场的分布特征,并对Laplace分布的应用作了实证分析,发现Laplace分布在金融领域具有重要的应用价值。 论文第四章,通过研究极值II型分布,从顺序统计量的角度出发,研究极值分布的尾部展开的一些性质,提出了一种估计极值分布参数的方法,完善了极值理论的参数估计问题,结合实际应用提出了Laplace极值混合分布和一种估计VaR的新方法。 文中最后一部分,从风险价值预测的角度出发,建立了基于VaR预测的概念和模型,提出了一种适合估计金融时间序列分布的核密度函数,并采用加权法推广了时间序列核密度估计模型
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:F224

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 赵丽丽;基于蒙特卡洛模拟的VaR方法在房地产市场风险度量中的应用[D];山东大学;2008年
2 徐中华;基于VaR历史模拟法的中国股市风险研究[D];复旦大学;2008年
3 马国强;基于VaR历史模拟法的干散货航运市场分析[D];复旦大学;2010年
4 楚俞;基于MCMC算法的股指VaR计算[D];山东大学;2013年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 唐林俊,杨虎;复亚正定矩阵的几个行列式不等式[J];纯粹数学与应用数学;2002年03期
2 许大志,郑祖康;非参数方法在金融风险管理模型中的应用[J];系统工程;1999年05期
3 杨虎;两类新的广义Kantorovich不等式及其应用[J];科学通报;1990年13期
4 王文圣,丁晶,袁鹏;单变量核密度估计模型及其在径流随机模拟中的应用[J];水科学进展;2001年03期
5 顾岚,孙立娟,薛继锐;中国股市的基本统计分析[J];数理统计与管理;2001年01期
6 唐林俊,杨虎;深沪股市收益率分布特征的统计分析[J];数理统计与管理;2004年05期
7 马超群,李红权,徐山鹰,杨晓光,李晖;风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用[J];系统工程理论与实践;2001年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孟涛;;假设检验中的随机化检验[J];安徽电子信息职业技术学院学报;2006年01期
2 朱五英;;关于刻度参数的两样本的检验[J];安徽电子信息职业技术学院学报;2006年02期
3 汪名杰,夏洁;NA样本下线性模型回归系数的一类估计的强相合性[J];安徽大学学报(自然科学版);2003年04期
4 沈克精;关于积分∫_a~bf(x)costxds的数值计算方法[J];安徽大学学报(自然科学版);1995年03期
5 孟军;;一种局部构造的三次参数样条[J];安徽工学院学报;1987年01期
6 陈翠微,凤尔银;哈密顿算符矩阵元的一种简单表达式[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2003年03期
7 高明;柏跃迁;;方差分量二次型估计及容许性[J];安徽师范大学学报(自然科学版);2007年01期
8 刘旭光,高丽,赵益贤;淮南麻黄鸡生长曲线分析与拟合的研究[J];安徽农业大学学报;1997年04期
9 汪忠志;M值随机序列加权和的强稳定性[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2001年01期
10 叶仁玉;正态性检验在教学质量监控中的应用[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2005年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 汪青松;钟波;;利用Bayes估计计算金融风险值VaR[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
2 庄新田;黄小原;肖健宁;;企业融资结构的模型与优化[A];2001中国控制与决策学术年会论文集[C];2001年
3 马如彬;鲁子爱;;用正交筛选法建立横向受载桩的弯矩函数[A];港口工程分会技术交流文集[C];2005年
4 郭洪生;王玲;艾自辉;付澜;陈元金;;零功率堆时间本征值测量中统计涨落的信号图像处理[A];第十七届全国测控计量仪器仪表学术年会(MCMI'2007)论文集(上册)[C];2007年
5 杨立志;毛德行;文伏英;;考虑误差累积效应的LPC参数的精确估计[A];第三届全国人机语音通讯学术会议论文集[C];1994年
6 刘敦;刘育华;;气体静压轴承的精确计算[A];摩擦学第三届全国学术交流会论文集流体润滑部分(Ⅱ)[C];1982年
7 柳崇健;刘英;;我国水文气象学与水资源学的若干新进展[A];大气科学发展战略——中国气象学会第25次全国会员代表大会暨学术年会论文集[C];2002年
8 胡文东;沈桐立;赵光平;丁建军;杨有林;刘建军;陈晓娟;;气象卫星资料反演同化在突发性强降水预报中的试验研究:1最优拟合非线性反演湿度[A];中国气象学会2005年年会论文集[C];2005年
9 余竞;李竹渝;;深圳A股市场行业板块高频数字特征挖掘[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
10 张杰;杨振海;;连接函数在投资组合风险值计算中的应用[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
2 李莲芝;汽车变速箱质量问题追溯的理论方法研究[D];吉林大学;2011年
3 陈维云;中国股市波动的非对称性研究[D];重庆大学;2010年
4 马安国;高效能GPGPU体系结构关键技术研究[D];国防科学技术大学;2011年
5 金建平;城市燃气企业风险管理研究[D];天津大学;2011年
6 彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
7 方立兵;引入高阶矩的资产定价、波动率建模与风险测量[D];电子科技大学;2011年
8 耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
9 程文锋;基于WSN的嵌入式温室监控系统相关控制问题的研究[D];浙江大学;2011年
10 高亮;航天电连接器空间环境可靠性试验与评估的研究[D];浙江大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨金华;基于SV模型的我国股市波动性实证分析[D];江西财经大学;2010年
2 袁莹;融入VaR的上市公司财务风险评估的比较研究[D];南京财经大学;2010年
3 孙莹;基于极值理论的风险价值研究及其实证分析[D];昆明理工大学;2009年
4 陈秋生;初等算子的谱与Banach空间的结构问题[D];福建师范大学;2010年
5 李坤然;数据挖掘在股市趋势预测的应用研究[D];中南林业科技大学;2008年
6 盛建芳;基于贝叶斯估计的二项分布参数估计[D];浙江工商大学;2011年
7 李国栋;基于ES方法的公司信用风险度量研究[D];北方工业大学;2011年
8 唐杰;招商银行信贷风险管理研究[D];西北大学;2011年
9 刘莉芳;油轮远期运费协议风险测度研究[D];大连海事大学;2011年
10 李威;航运衍生品在航运公司运价风险规避中的运用研究[D];大连海事大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张文治;陈桂生;;对房地产问题的经济学理解[J];北方经济;2007年11期
2 梁运斌;我国房地产业景气指标设置与预警预报系统建设的基本构想[J];北京房地产;1995年11期
3 张元端;当前房地产业的六大特征[J];城市开发;1996年03期
4 辜子寅;;中国证券市场的VaR方法度量分析[J];当代经理人;2006年01期
5 袁玉洁;杜灵基;;应用蒙特卡罗模拟法计算VaR的实证分析[J];当代经理人;2006年05期
6 万磊;;房地产概念浅析[J];大众科技;2006年01期
7 潘捷;胡晓添;郭忠兴;李炜玮;;土地市场对房价的时效影响研究——以广州市为例[J];国土资源科技管理;2006年02期
8 陈振城;;房地产风险与保险研究[J];福建建筑;2006年03期
9 马超群,李红权;VaR方法及其在金融风险管理中的应用[J];系统工程;2000年02期
10 陈磊;任若恩;张金宝;;基于GARCH模型的风险价值蒙特卡罗模拟[J];系统工程;2006年07期
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 本报记者 吴晓波;[N];第一财经日报;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 徐忠明;基于VaR的金融市场风险管理研究[D];浙江大学;2002年
2 董大勇;上证综合指数的VaR计算方法研究[D];西南交通大学;2003年
3 李继祥;中国证券市场风险的VaR度量与分析[D];东北财经大学;2003年
4 陈国武;证券投资风险的VAR测评及实证分析[D];西南交通大学;2004年
5 王玉玲;基于稳定分布的中国股票市场VaR研究[D];武汉理工大学;2004年
6 王露璐;中国股市风险度量方法研究——VaR在中国股市风险度量中的应用[D];西南石油学院;2004年
7 李夫明;金融市场风险VaR方法的研究[D];华东师范大学;2005年
8 崔红磊;VaR模型及其在金融风险测量中的应用[D];吉林大学;2005年
9 金小平;VaR在我国金融机构市场风险管理中的应用研究[D];湖南大学;2005年
10 石一磊;蒙特卡洛模拟在银行信用风险度量中的应用研究[D];江苏大学;2005年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 张洋舟;;VaR在REITs风险管理中的应用——以历史模拟法为例[J];金融经济;2009年24期
2 陈明明;;基于VaR模型的我国房地产金融的市场风险评估[J];内蒙古农业大学学报(社会科学版);2012年05期
3 陈莉;王学锋;郑士源;;基于风险价值模型的干散货二手船交易风险测度[J];上海海事大学学报;2012年04期
4 王凯宁;崔建国;;无活跃市场的信用类投资风险计量研究[J];时代金融;2013年14期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 翟建辉;朱南军;;保险资金房地产投资的风险分析与度量——基于VaR的角度[A];十二五·新挑战:经济社会综合风险管理——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2011[C];2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨金华;基于SV模型的我国股市波动性实证分析[D];江西财经大学;2010年
2 陈光华;统计模拟算法研究及其在金融分析中的应用[D];暨南大学;2011年
3 崔文博;基于计算实验金融的VaR模型准确性研究[D];天津大学;2010年
4 李永娟;基于VaR的上市公司财务风险评估及预警研究[D];西北农林科技大学;2011年
5 熊少良;基于谱风险改进模型的我国股市风险实证研究[D];西南财经大学;2011年
6 陈柏宇;基于灰色综合评价法的房地产开发风险评价[D];大连理工大学;2011年
7 吴锋;江西省房地产市场风险及周期波动研究[D];南昌大学;2011年
8 张晓兵;房地产项目风险可拓分析及风险文化管理研究[D];河北工程大学;2009年
9 吕琳琳;我国贷款利率市场化风险管理仿真研究[D];山东大学;2010年
10 张慧平;基于VaR的上市公司财务风险评估体系的构建及实证研究[D];吉林大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 马超群,李红权;VaR方法及其在金融风险管理中的应用[J];系统工程;2000年02期
2 王文圣,丁晶,邓育仁;非参数统计方法在水文水资源中的应用与展望[J];水科学进展;1999年04期
3 顾岚,孙立娟,薛继锐;中国股市的基本统计分析[J];数理统计与管理;2001年01期
4 李俊杰;论复矩阵的正定性[J];数学的实践与认识;1995年02期
5 屠伯埙;亚正定阵理论(Ⅰ)[J];数学学报;1990年04期
6 屠伯埙;亚正定阵理论(Ⅱ)[J];数学学报;1991年01期
7 王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量模型——VaR[J];系统工程学报;2000年01期
8 杨虎;;Kantorovich不等式的延拓与均方误差比效率[J];应用数学;1988年04期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 胡舒合;;L_1核密度估计的弱相合和完全相合性[J];安徽大学学报(自然科学版);1993年02期
2 张良勇;宋向东;董晓芳;郭照庄;;非参数核密度估计的L~r收敛[J];佳木斯大学学报(自然科学版);2006年04期
3 洪圣岩;截尾情形下随机窗宽核密度估计[J];数学学报;1992年05期
4 王文圣,马吉让,向红莲,丁晶;一种径流随机模拟的非参数模型[J];水利水电技术;2002年02期
5 沈小平;;Slepian半小波基函数及其在无线通讯信号概率密度估计中的应用(英文)[J];数学研究;2007年02期
6 倪龙强;张旭阳;高社生;;核密度估计的随机加权逼近[J];西北大学学报(自然科学版);2008年02期
7 李莉娜;高付清;;方向数据核密度估计强一致相合性的收敛速度[J];数学物理学报;2009年03期
8 张贝贝;;基于核密度估计的非线性时间序列聚类[J];统计教育;2010年04期
9 崔恒建;未知方向密度估计的收敛率(英文)[J];应用概率统计;2000年03期
10 王文圣,丁晶,袁鹏;单变量核密度估计模型及其在径流随机模拟中的应用[J];水科学进展;2001年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李存华;孙志挥;陈耿;胡云;;核密度估计及其在聚类算法构造中的应用[A];第二十一届中国数据库学术会议论文集(研究报告篇)[C];2004年
2 邹丹;;关于点实体密度的插值算法探究[A];2009`中国地理信息产业论坛暨第二届教育论坛就业洽谈会论文集[C];2009年
3 杜宇静;孙晓祥;赖民;宋立新;;二元证券指数的核密度估计[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
4 徐淑琼;袁从贵;张新政;;密度权最小二乘支持向量机[A];中国自动化学会控制理论专业委员会A卷[C];2011年
5 刘娜娜;李景文;;一种新的概率分布模型选择方法[A];第八届全国信息获取与处理学术会议论文集[C];2010年
6 陈子燊;李志龙;冯砚青;李志强;常瑞莲;;碎波带波高与周期联合分布核密度估计[A];第十二届中国海岸工程学术讨论会论文集[C];2005年
7 王树广;;分布式数据流上的连续异常检测[A];2008年全国开放式分布与并行计算机学术会议论文集(上册)[C];2008年
8 陈秋华;魏军强;;基于最小一乘的一元线性模型中回归系数的一个置信区间及其应用[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
9 刘琼芳;张宗益;;非参数法与半参数法的沪深股市相关性研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
10 廖国琼;李晶;万常选;;基于核密度估计的RFID数据流清洗方法[A];NDBC2010第27届中国数据库学术会议论文集(B辑)[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 ;采取智能和高清相结合模式[N];中国电子报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李俊林;可适应不良数据的数据分类若干方法研究[D];电子科技大学;2012年
2 陆文广;快速目标自动识别与跟踪方法及实现研究[D];南京理工大学;2005年
3 王国良;图像处理技术在智能交通系统中应用的研究[D];大连海事大学;2008年
4 蒋少华;基于数据驱动的密闭鼓风炉故障诊断及预测研究[D];中南大学;2009年
5 陈家清;分布参数的经验Bayes统计推断[D];华中科技大学;2006年
6 刘震;垃圾邮件过滤理论和关键技术研究[D];电子科技大学;2008年
7 韩忠民;语义对象分割的若干方法研究[D];上海大学;2009年
8 陈云;居民收入分布及其变迁的统计研究[D];首都经济贸易大学;2009年
9 刘忠宝;基于核的降维和分类方法及其应用研究[D];江南大学;2012年
10 周丽娟;P2P流媒体识别方法的研究[D];华中科技大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 宋昕;个体数据模型准备金评估:带有插补值的多元核密度估计方法[D];华东师范大学;2013年
2 高晓明;基于随机优化的抽样[D];苏州大学;2011年
3 蔡凝露;电力系统状态估计的研究[D];天津大学;2012年
4 程薇;基于GIS的犯罪时空分布研究[D];华东师范大学;2013年
5 杨贇;基于核密度估计的运动目标检测算法研究[D];广西大学;2012年
6 张夏菲;非参数核密度估计负荷模型在电网可靠性评估中的应用[D];重庆大学;2010年
7 杜宇静;变换下核密度估计的应用及其它[D];吉林大学;2005年
8 于伟程;基于核密度估计的金融市场谱风险度量[D];北京化工大学;2010年
9 游前慧;基于核密度的半监督学习算法在视频语义标注中的应用[D];北京交通大学;2008年
10 霍健昶;模糊支持向量机算法研究[D];暨南大学;2008年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026