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《重庆大学》 2003年
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金融市场风险价值(VaR)的若干新方法及其应用

唐林俊  
【摘要】: 风险价值方法或称VaR ( Value at Risk ) 方法是近年来国际上比较流行的一种风险管理工具。它在金融风险的计量、预测和控制领域已得到广泛的应用和重视。它的核心内容涉及分布的拟合及尾部分布的处理,这些问题也是当今国外金融领域研究的一个热门问题,不同的人有不同的处理方法,目前还没有一个比较公认的处理方法。本文从中国股票市场的对数收益率数据出发,结合中国股票市场收益率的基本特征,对中国股市VaR方法作了进一步研究,包括风险计量及预测问题,在研究过程中得到了下面的一些新的方法和结果。 论文第三章,深入地研究了Laplace分布的一些性质,系统的研究了中国股票市场的分布特征,并对Laplace分布的应用作了实证分析,发现Laplace分布在金融领域具有重要的应用价值。 论文第四章,通过研究极值II型分布,从顺序统计量的角度出发,研究极值分布的尾部展开的一些性质,提出了一种估计极值分布参数的方法,完善了极值理论的参数估计问题,结合实际应用提出了Laplace极值混合分布和一种估计VaR的新方法。 文中最后一部分,从风险价值预测的角度出发,建立了基于VaR预测的概念和模型,提出了一种适合估计金融时间序列分布的核密度函数,并采用加权法推广了时间序列核密度估计模型
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:F224

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 赵丽丽;基于蒙特卡洛模拟的VaR方法在房地产市场风险度量中的应用[D];山东大学;2008年
2 徐中华;基于VaR历史模拟法的中国股市风险研究[D];复旦大学;2008年
3 马国强;基于VaR历史模拟法的干散货航运市场分析[D];复旦大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 唐林俊,杨虎;复亚正定矩阵的几个行列式不等式[J];纯粹数学与应用数学;2002年03期
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4 王文圣,丁晶,袁鹏;单变量核密度估计模型及其在径流随机模拟中的应用[J];水科学进展;2001年03期
5 顾岚,孙立娟,薛继锐;中国股市的基本统计分析[J];数理统计与管理;2001年01期
6 唐林俊,杨虎;深沪股市收益率分布特征的统计分析[J];数理统计与管理;2004年05期
7 马超群,李红权,徐山鹰,杨晓光,李晖;风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用[J];系统工程理论与实践;2001年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 余俊;寇新建;刘兴磊;;考虑制造和安装误差的桁架结构可靠性计算[J];四川建筑科学研究;2007年01期
3 郑慧凡;范晓伟;李安桂;张定才;;基于Excel的空调节能设备实验数据处理[J];四川建筑科学研究;2007年05期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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3 李宏超;;深基坑周边建筑物及地面垂直变形数据分析[A];全国测绘科技信息网中南分网第二十一次学术信息交流会论文集[C];2007年
4 郭年琴;梁玉;黄鹏鹏;吴陆恒;卢小明;;矿山选厂设备维修预测专家系统的开发[A];计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2001年
5 庄新田;黄小原;肖健宁;;企业融资结构的模型与优化[A];2001中国控制与决策学术年会论文集[C];2001年
6 马如彬;鲁子爱;;用正交筛选法建立横向受载桩的弯矩函数[A];港口工程分会技术交流文集[C];2005年
7 郭洪生;王玲;艾自辉;付澜;陈元金;;零功率堆时间本征值测量中统计涨落的信号图像处理[A];第十七届全国测控计量仪器仪表学术年会(MCMI'2007)论文集(上册)[C];2007年
8 杨立志;毛德行;文伏英;;考虑误差累积效应的LPC参数的精确估计[A];第三届全国人机语音通讯学术会议论文集[C];1994年
9 刘敦;刘育华;;气体静压轴承的精确计算[A];摩擦学第三届全国学术交流会论文集流体润滑部分(Ⅱ)[C];1982年
10 艾宏玲;郭润兰;崔萍;楚晓;李龙;;精纺粗花呢抗起毛起球整理工艺中的优化分析[A];第27届全国毛纺年会论文集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陈维云;中国股市波动的非对称性研究[D];重庆大学;2010年
2 张新民;干旱区水资源量与质统一管理研究[D];西安理工大学;2000年
3 周伟;关于高速公路建设发展管理中的若干问题研究[D];长安大学;2000年
4 熊高君;复杂构造波动方程波场模拟及成像新方法研究[D];电子科技大学;2000年
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6 潘强;华北型(双层充气)连栋塑料温室光环境数值模型研究[D];中国农业大学;2000年
7 王虎;连续配筋混凝土路面静动力学计算与分析[D];长安大学;2001年
8 查旭东;基于同伦方法的路面模量反算的研究[D];长安大学;2001年
9 李佐成;开式循环鱼雷热动力装置结构参数摄动系统鲁棒H_∞控制[D];西北工业大学;2001年
10 王家俊;聚酰亚胺/氮化铝复合材料的制备与性能研究[D];浙江大学;2001年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨金华;基于SV模型的我国股市波动性实证分析[D];江西财经大学;2010年
2 袁莹;融入VaR的上市公司财务风险评估的比较研究[D];南京财经大学;2010年
3 王君培;IEEE 802.11无线网络基于信号强度定位方法的研究[D];天津大学;2010年
4 罗红玲;VaR在中国开放式基金风险管理中的应用[D];华中科技大学;2010年
5 舒晓锐;多年冻土地区水泥稳定粒料基层的特性研究[D];长安大学;1999年
6 张军强;公路建设项目对区域经济影响效果的评价研究[D];长安大学;1999年
7 王彦涛;基于专家系统的热牵伸辊温度控制的研究[D];天津工业大学;2000年
8 周立鹏;团簇实验装置的设计与Windows平台下的束流光学软件[D];中国原子能科学研究院;2000年
9 曾敏;低副机构计算机辅助运动学研究[D];华侨大学;2000年
10 方健红;高速公路主线控制方案及仿真研究[D];长安大学;2000年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张文治;陈桂生;;对房地产问题的经济学理解[J];北方经济;2007年11期
2 梁运斌;我国房地产业景气指标设置与预警预报系统建设的基本构想[J];北京房地产;1995年11期
3 张元端;当前房地产业的六大特征[J];城市开发;1996年03期
4 辜子寅;;中国证券市场的VaR方法度量分析[J];当代经理人;2006年01期
5 袁玉洁;杜灵基;;应用蒙特卡罗模拟法计算VaR的实证分析[J];当代经理人;2006年05期
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7 潘捷;胡晓添;郭忠兴;李炜玮;;土地市场对房价的时效影响研究——以广州市为例[J];国土资源科技管理;2006年02期
8 陈振城;;房地产风险与保险研究[J];福建建筑;2006年03期
9 马超群,李红权;VaR方法及其在金融风险管理中的应用[J];系统工程;2000年02期
10 陈磊;任若恩;张金宝;;基于GARCH模型的风险价值蒙特卡罗模拟[J];系统工程;2006年07期
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 本报记者 吴晓波;[N];第一财经日报;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 徐忠明;基于VaR的金融市场风险管理研究[D];浙江大学;2002年
2 董大勇;上证综合指数的VaR计算方法研究[D];西南交通大学;2003年
3 李继祥;中国证券市场风险的VaR度量与分析[D];东北财经大学;2003年
4 陈国武;证券投资风险的VAR测评及实证分析[D];西南交通大学;2004年
5 王玉玲;基于稳定分布的中国股票市场VaR研究[D];武汉理工大学;2004年
6 王露璐;中国股市风险度量方法研究——VaR在中国股市风险度量中的应用[D];西南石油学院;2004年
7 李夫明;金融市场风险VaR方法的研究[D];华东师范大学;2005年
8 崔红磊;VaR模型及其在金融风险测量中的应用[D];吉林大学;2005年
9 金小平;VaR在我国金融机构市场风险管理中的应用研究[D];湖南大学;2005年
10 石一磊;蒙特卡洛模拟在银行信用风险度量中的应用研究[D];江苏大学;2005年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 张洋舟;;VaR在REITs风险管理中的应用——以历史模拟法为例[J];金融经济;2009年24期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 翟建辉;朱南军;;保险资金房地产投资的风险分析与度量——基于VaR的角度[A];十二五·新挑战:经济社会综合风险管理——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2011[C];2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨金华;基于SV模型的我国股市波动性实证分析[D];江西财经大学;2010年
2 崔文博;基于计算实验金融的VaR模型准确性研究[D];天津大学;2010年
3 张晓兵;房地产项目风险可拓分析及风险文化管理研究[D];河北工程大学;2009年
4 吕琳琳;我国贷款利率市场化风险管理仿真研究[D];山东大学;2010年
5 张慧平;基于VaR的上市公司财务风险评估体系的构建及实证研究[D];吉林大学;2010年
6 胡启帆;基于VaR方法的存货质押融资价格风险衡量与控制[D];西南交通大学;2009年
7 陈光华;统计模拟算法研究及其在金融分析中的应用[D];暨南大学;2011年
8 李永娟;基于VaR的上市公司财务风险评估及预警研究[D];西北农林科技大学;2011年
9 熊少良;基于谱风险改进模型的我国股市风险实证研究[D];西南财经大学;2011年
10 吴锋;江西省房地产市场风险及周期波动研究[D];南昌大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 马超群,李红权;VaR方法及其在金融风险管理中的应用[J];系统工程;2000年02期
2 王文圣,丁晶,邓育仁;非参数统计方法在水文水资源中的应用与展望[J];水科学进展;1999年04期
3 顾岚,孙立娟,薛继锐;中国股市的基本统计分析[J];数理统计与管理;2001年01期
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5 屠伯埙;亚正定阵理论(Ⅰ)[J];数学学报;1990年04期
6 屠伯埙;亚正定阵理论(Ⅱ)[J];数学学报;1991年01期
7 王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量模型——VaR[J];系统工程学报;2000年01期
8 杨虎;;Kantorovich不等式的延拓与均方误差比效率[J];应用数学;1988年04期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 肖敬红;;基于Hill估计的VaR计算——以次贷危机为例[J];嘉兴学院学报;2009年05期
2 史道济;极值分布的方差分析检验[J];天津大学学报;1988年02期
3 何莲莲;;极值分布在无失效数据下的贝叶斯可靠性分析[J];湖北第二师范学院学报;2010年08期
4 刘广应;陆敏;;非线性飘移布朗运动的极值分布[J];数学杂志;2010年02期
5 陈玉华,李正洪;极值分布及其在气象上的应用[J];气象;1989年03期
6 李银山,魏剑伟,刘志芳,穆启国;中心受压钢筋混凝土矩形截面柱的可靠性优化设计[J];太原理工大学学报;1999年02期
7 尚英姿;安润秋;;极值分布的极大似然估计及计算机实现[J];河北师范大学学报(自然科学版);2006年06期
8 攸启鹤;我国六测点电线积冰极值分布的研究[J];楚雄师范学院学报;1988年Z2期
9 牛宏伟;导出近独立体系分布函数的一种方法[J];湖北大学学报(自然科学版);1988年02期
10 王红,涂方旭;广西一日最大降水量的极值分布[J];广西气象;1993年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王莉萍;王莉;孙效光;代伟;;极值分布模式在设计波高推算中的应用[A];第十五届中国海洋(岸)工程学术讨论会论文集(中)[C];2011年
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3 段旻;谢壮宁;石碧青;;低矮房屋结构的峰值风压分析[A];第十四届全国结构风工程学术会议论文集(下册)[C];2009年
4 李志龙;陈子燊;;广东海平面变化趋势与海平面上升对水位极值分布推算的影响[A];中国海洋湖沼学会第九次全国会员代表大会暨学术研讨会论文摘要汇编[C];2007年
5 雷鹰;李涛;张建国;江永强;;厦门地区极值风速预测[A];第十四届全国结构风工程学术会议论文集(上册)[C];2009年
6 李清贵;;谈谈长期投资决策风险价值的量化问题[A];四川省通信学会一九九五年学术年会论文集[C];1995年
7 谢里阳;张明川;;可靠性干涉模型的扩展与应用[A];2005年全国机械可靠性学术交流会暨“车辆与工程装备质量与可靠性论坛”论文集[C];2005年
8 李军;张兆响;;VaR在营销风险评价中的应用[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
9 王恺明;潘和平;周文炯;;敲出累计期权的风险价值研究[A];第四届(2009)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
10 李军;张云起;;VaR在营销信用风险管理中的应用[A];第三届不确定系统年会论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 北京大学中国政府创新研究中心副主任、研究员 杨雪冬;呼唤责任共担的风险价值[N];南方日报;2011年
2 王定红;股指期货合约乘数设计要考虑风险价值[N];期货日报;2007年
3 孙茂竹 李飞扬;风险价值的计算与组合风险的衡量[N];中国财经报;2002年
4 九鼎德盛 肖玉航;权证 量能机会与风险价值[N];证券日报;2006年
5 本报驻德国记者 顾钢;救市先扫门前雪[N];科技日报;2008年
6 中信建投期货 朱遂科;黄金区间振荡格局难破[N];期货日报;2009年
7 本报记者 孙楠;美元:“反弹”到“反转”路有多远?[N];国际商报;2009年
8 朱遂科;美指创年内新低 黄金或再冲“千元”关[N];期货日报;2009年
9 本报记者 袁朝晖;IPO市场年末明初出现增长[N];经济观察报;2009年
10 储进;VaR方法在国内期货市场的应用研究[N];期货日报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
2 彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
3 陈志斌;对冲基金流动性风险的计量与应用研究[D];同济大学;2008年
4 胡小平;La-ES与最优变现策略模型研究[D];东南大学;2006年
5 崔滨洲;流动性与资本双重约束的商业银行资产负债优化研究[D];华中科技大学;2004年
6 刘晶;极值统计理论及其在金融风险管理中的应用[D];天津大学;2008年
7 张运鹏;基于GARCH模型的金融市场风险研究[D];吉林大学;2009年
8 李秀敏;极值统计模型族的参数估计及其应用研究[D];天津大学;2007年
9 刘凤娟;银行混业经营的风险管理[D];中国矿业大学(北京);2010年
10 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 唐林俊;金融市场风险价值(VaR)的若干新方法及其应用[D];重庆大学;2003年
2 姜涛;极值理论在风险度量中的应用[D];电子科技大学;2009年
3 张艳;金融市场风险度量的VaR模型改进[D];辽宁大学;2009年
4 石晶晶;基于极值理论的金融风险度量研究[D];河海大学;2007年
5 谢瑞;关于风险价值与风险测度几点讨论[D];山东大学;2008年
6 苗刚;浅析风险的度量和计算[D];新疆大学;2005年
7 李琳;基于极值理论的风险价值(VaR)研究[D];天津大学;2003年
8 王姣姣;我国国有控股商业银行汇率风险管理研究[D];武汉科技大学;2009年
9 王妍;我国商业银行个人外汇产品创新研究[D];华东师范大学;2005年
10 张媛媛;我国商业银行资本管理问题研究[D];安徽大学;2005年
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