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VaR方法应用于我国商业银行风险管理的研究

周青  
【摘要】: 目前,我国的金融风险很大程度上集中在商业银行的风险上。本文在对商业银行的风险状况进行了充分的分析后,提出运用科学的风险评估技术和风险管理方法,可以加强我国商业银行的风险管理,有效地防范和化解银行风险。在阅读了大量的参考文献,并对银行管理者进行了走访之后,本文结合我国实情,尝试将现代商业银行的风险管理技术运用到我国商业银行风险管理的工作中。 本文首先对商业银行的风险管理技术的发展进行了综述,介绍了从风险的定性管理技术到风险的定量管理技术的发展。通过数据和事实分析了我国商业银行风险管理的现状及不足,认为我国商业银行的风险主要以信贷风险为主,并且风险的定量管理技术相对落后。针对我国商业银行风险的这种特点,本文引入了西方商业银行的风险管理技术风险价值法VaR(Value-at-Risk),介绍了风险价值法的的估算方法,并分析了该方法的局限性及适用条件。在此基础上,本文通过定性分析与定量分析相结合的方法探讨了如何围绕违约率及信用等级将风险价值VaR方法应用于商业银行的信贷风险管理,对信贷风险进行评估。本文还探讨了在VaR框架下进行商业银行的内部风险控制,使资本分配在考虑组合分散效应后得到优化以及进行银行资产组合的优化管理,分析得到VaR约束下组合收益绩效标准。最后,分析了我国商业银行应用VaR方法的可行性及解决方法。本文的最终结论认为,在一定的条件下,我国的商业银行可以利用VaR方法进行风险管理,并且,随着金融体制改革的深化,银行业的市场风险将日益突出,VaR方法也将在商业银行风险管理中具有越来越重要的位置。 本文对我国商业银行在金融改革深化和竞争日趋激烈的环境下如何建立现代化的科学的风险管理体制做出政策建议。


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