收藏本站
《重庆大学》 2005年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

信用风险度量模型分析及其在我国银行业的应用研究

朱小宗  
【摘要】:在现代市场经济中,金融体系是经济体系的核心,而银行是金融体系的重要组成部分,因此,银行的运行质量和效率已成为经济发达程度的一个重要标志。但是,银行依存于经济环境,要受到国家经济体制、国家经济政策、法律制度、经济发展水平、企业经营状况等方面的影响,面临着信用风险、市场风险和操作风险,但最主要的风险还是信用风险。正是信用风险在银行经营和管理中极其重要性,巴塞尔委员会从1988 年到2004 年先后出台了一系列关于加强银行包括信用风险内的风险计量、管理和控制的指导文件,国际性大型商业银行和研究机构也对信用风险度量和管理提出了新的理论和计量方法,并进行了大量的实践活动。由于我国银行业的改革滞后于经济发展,在风险度量和管理方面还很薄弱,因而,研究和发展风险度量模型和方法对我国银行业具有十分重要的意义。 本文研究得到的创新点概括如下: 一、全面剖析了传统的和现代的信用风险度量模型,并进行了实证比较研究。利用我国银行的大量信贷数据对信用风险度量的传统模型和现代模型进行实证研究,进行综合比较分析,分析了在我国的适用性;并基于银行信贷数据得出我国企业信用等级迁移矩阵、死亡率表、各信用等级下的违约率和违约下的损失率及其分布等,这些相比国内主要是介绍国外理论和现代模型要前进了一步。研究认为传统模型在我国基本上不具有适用性;现代模型测算结果差异性很大,而且不能很好地测算单一信贷资产损失,大多数模型测算的组合贷款损失率大于我国银行贷款资本配置比例的实际值(8.24%),但巴塞尔委员会的要求值(8%)小于实际值(8.24%);我国银行企业实际违约率大于巴塞尔委员会的推荐值。 研究还得出,我国银行对企业的信用评级相比穆迪公司和标准普尔的信用评级具有连续性差、波动性大、迁移不平稳、违约率高的缺陷;对银行贷款的PD、LGD 进行分类统计应主要按信用等级来统计,在此基础上按行业性统计可以提高统计值的准确度;西方国家开发的模型往往直接或者间接地认为PD 和LGD 相互独立,但笔者样本统计表明两者存在强烈的正相关性。 二、建立了度量信用风险的新模型,并与现有的模型进行范式和实证比较。笔者的规范研究和实证研究表明,借款人偿债能力越低,越容易产生道德风险,也容易产生信用风险,两者产生的机理和临界条件是完全相同的,影响这种行为最根本的原因是企业的产出效率,只要企业产出效率超过临界值,那么企业
【学位授予单位】:

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 周林;;从国外的利息理论和利率政策看我国当前的利息和利率问题[J];金融研究;1981年02期
2 方悦;关于贷款利率的上下限问题[J];经济问题;1987年01期
3 揭艳明;;落后地区民间借贷利率与银行贷款利率的差异分析——以河池市为视角[J];广西金融研究;2007年05期
4 胡奕明;唐松莲;;审计、信息透明度与银行贷款利率[J];审计研究;2007年06期
5 万国平;郑北林;;现行银行利率刍议[J];投资研究;1989年11期
6 李德根,徐开东,罗征;存款利率调幅偏小 储户反应相对平淡 贷款利率调效不一 粮食企业抱怨加重——随州市社会各界对利率调整的反应[J];武汉金融;1993年07期
7 徐绪松;陆隽;;信息经济学视角:利用商业信用缓解中小企业信贷配给[J];生产力研究;2006年02期
8 方仲侣;;供销社亏损与贷款利率[J];南方金融;1985年02期
9 常真旺;;我国银行贷款利率“联动制”探讨[J];浙江金融;1989年01期
10 朱世昌;;改革建设银行贷款利率和计息方法的设想[J];金融研究;1981年S2期
11 ;调低贷款利率·恢复托收承付[J];财会月刊;1990年05期
12 顾海兵;石红艳;刘玮;;我国银行贷款利率的结构性分析[J];学术研究;2006年03期
13 蒋润祥;;完善欠发达地区农村信用社贷款利率定价机制的建议[J];金融博览;2006年12期
14 姜瑞斌;贷款浮动利率的实践与管理的完善[J];农村金融研究;1990年08期
15 师兵;银行贷款利率上扬不会对"第二套房"另眼相看[J];国际市场;2004年12期
16 曹岩;变相提高银行贷款利率的不利影响[J];上海金融;1996年02期
17 严明;;对贷款利率下调的思考[J];宏观经济研究;1990年07期
18 ;国务院批转中国人民银行关于调整部分存款、贷款利率的报告的通知[J];中华人民共和国国务院公报;1985年10期
19 施冲;;银行贷款不容转借[J];武汉金融;1987年05期
20 吴金富,周云峰;浅论国内银行贷款利率价格机制的优化[J];金融纵横;2005年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 徐双龙;;我国中小企业规避“刀债陷阱”的对策研究[A];政府管理创新理论与实践研讨会论文集[C];2011年
2 毛泽春;田甜;孟颂程;;静态条件下银行最佳资本需求量敏感性分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
3 高柱;;运用保险手段帮助中小企业解决融资难的思考[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(实务卷)[C];2010年
4 宋淑琴;;信贷契约要素治理效应的研究——来自中国非金融类上市公司的经验证据[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
5 郭淑红;;莫桑比克内战结束以来的经济发展[A];北京大学非洲研究丛书第四辑——亚非葡语国家发展研究[C];2006年
6 常清;郭显文;;商业银行全面风险管理研究[A];第八届国有经济论坛:中国商业银行深化改革与管理创新学术研讨会论文集[C];2008年
7 孙茂竹;王艳茹;王秋实;;中小企业融资的银企博弈分析[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
8 石水平;钟良;;治理环境、金融发展与企业债务期限──来自中国A股市场的经验证据[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
9 江奇;周均旭;;我国中小企业信用担保体系存在的问题及对策[A];行政管理学视阈中县域经济与中小企业健康成长之路(湖北行政管理论坛2009)[C];2009年
10 陈志理;纪敏;王新华;;中国民营经济融资发展报告[A];中国民营经济发展报告 No.3(2005-2006)[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 王炜 田文;银行贷款利率大幅下调[N];民主与法制时报;2008年
2 记者 季明;光大银行贷款利率可固转浮[N];新华每日电讯;2008年
3 本报记者 吴婷婷;存款活期化趋势难逆转 加息无碍银行今年业绩提升[N];证券日报;2011年
4 记者 杨永芹 实习生 周娟;我市银行贷款利率上浮[N];重庆日报;2010年
5 本报记者 骆海涛;银行“抢”钱[N];南方周末;2010年
6 本报记者 郭月明 杨增梅;银行“抢钱”大战暗潮汹涌[N];甘肃经济日报;2010年
7 新华日报主任记者 陈志龙;银行疯抢存款背后的困局与乱象[N];第一财经日报;2011年
8 深圳商报记者 朱丽华 实习生 贾俐;6家中小企业现场与银行签约[N];深圳商报;2011年
9 潘孝斌;小企业,融资链上的最末一环[N];中国会计报;2011年
10 记者 杨永芹 实习生 江璐;200亿元担保助中小企业“过冬”[N];重庆日报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 段梅;银行风险承担、金融稳定与最优货币政策[D];厦门大学;2014年
2 梁艳;资本监管约束下商业银行风险承担行为研究[D];大连理工大学;2012年
3 刘雪峰;中小企业信贷配给问题及人工信贷市场仿真研究[D];天津大学;2010年
4 张宇;住房金融政策对中国城市住房市场的影响机制与政策选择[D];清华大学;2010年
5 彭清华;高校扩招的经济社会贡献研究[D];中南大学;2011年
6 易雪辉;基于供应链金融的存货质押融资信贷决策研究[D];电子科技大学;2012年
7 邵明波;法律保护、投资者选择与金融发展[D];复旦大学;2010年
8 宋淑琴;信贷契约的治理效应研究[D];东北财经大学;2010年
9 黄蓓;中央银行独立性测度体系及对我国的适配性研究[D];天津财经大学;2012年
10 苏丽丽;弱专利有效性下的银行质押贷款问题研究[D];华中科技大学;2013年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王龙;村镇银行的运行机制及其绩效研究[D];山东农业大学;2013年
2 李辉;我国村镇银行生存和发展问题研究[D];首都经济贸易大学;2010年
3 陆玮;汉川农银村镇银行可持续发展研究[D];华中农业大学;2013年
4 任恺;中国村镇银行可持续发展问题研究[D];陕西师范大学;2013年
5 陈秋霜;村镇银行风险评估及控制研究[D];大连工业大学;2012年
6 赵华;宁夏地区村镇银行发展现状与前景展望[D];宁夏大学;2014年
7 黄庆庆;中国村镇银行法律规制研究[D];广西大学;2011年
8 叶淼;村镇银行可持续发展研究[D];西南财经大学;2013年
9 谢娜;利率市场化对宁夏A村镇银行的影响分析及对策研究[D];宁夏大学;2014年
10 黄蕾;A银行微小企业信贷业务发展问题研究[D];广西大学;2013年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978