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《重庆大学》 2009年
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不确定条件下的企业国际贸易汇率风险度量与规避研究

谢非  
【摘要】:世界金融和贸易体系在全球金融危机中遭受重创。作为经济全球化体系中的一员,中国经济已无法独善其身。金融危机不仅使我国企业国际贸易新订单数大幅下降,而且还使原有订单的后续执行更加艰难;因而增大了企业执行合同收汇时间和收汇额度的不确定性风险,引发了部分企业的破产危机。同时,人民币实施浮动汇率制度以来,人民币对世界主要货币均有不同程度的升值;人民币升值和汇率波动,无疑加大了企业国际贸易的汇率风险。此外,由于我国金融市场还比较落后,可供企业选择的避险工具和避险措施有限,所以企业避险被动、成本高。因此,对企业国际贸易汇率风险度量与规避研究具有现实意义。 风险度量是风险规避的前提。客观地讲,风险度量是一个相当复杂的问题。目前,风险度量理论已由早期马柯维茨的方差方法等发展到现在的CVaR、WCVaR,动态CVaR等方法;但学界基于WCVaR和动态CVaR等方法对汇率风险的度量研究均有待加强。因此,基于相关理论对企业国际贸易汇率风险度量与规避的研究具有理论价值。 本研究采用的是规范研究方法。 本研究的主要内容是: ①风险度量与规避的相关理论与文献研究。本文对方差方法与马柯维茨资产配置模型、下方风险方法与哈洛资产配置模型、风险价值(VaR)方法与VaR模型和条件风险价值(CVaR)模型等风险度量理论进行了阐述。分析了上述理论和方法产生的背景、主要内容和应用条件,发现条件风险价值(CVaR)方法和动态规划理论等可以较好地满足企业国际贸易不确定(收汇期、收汇额)条件下汇率风险度量研究的需要,是建立与改进不同条件下的企业国际贸易汇率风险度量模型的基础理论。 ②“不确定性”界定。本文通过对汇率风险内涵、种类及其产生原因的分析表明:汇率波动使汇率具有时间价值;国际局势、企业信用、地缘政治宗教文化法律等因素都影响着企业的国际贸易。因此,企业在国际贸易中经常出现收汇期和收汇额执行的“不确定性”;这两种“不确定性”在人民币升值和全球金融危机的形势下,强化了企业国际贸易汇率风险。 ③确定条件下企业国际贸易汇率风险度量及规避研究。本文基于CVaR原理和方法,在置信水平、收益和风险约束条件下,建立了确定条件下的企业国际贸易汇率风险度量模型,并通过算例计算分析了确定条件下的企业国际贸易汇率风险的大小。研究表明:确定条件下,汇率的波动率是影响企业国际贸易汇率风险大小的最主要因素;而在相同的收益要求下,置信水平越高,企业对风险的厌恶度也越大,国际贸易组合的汇率风险也越大。其风险控制策略为:选择结汇币种和控制出口对象及其数量就能有效地降低企业国际贸易汇率风险。 ④收汇期不确定条件下企业国际贸易汇率风险度量及规避研究。本文基于WCVaR原理和方法,在置信水平、收益和风险约束条件下,针对收汇期信息部分可知和完全未知两种情况,分别建立了收汇期不确定条件下的企业国际贸易汇率风险度量模型,并通过算例计算分析了上述两种不确定收汇期条件下的企业的国际贸易汇率风险大小。研究表明:相同国际贸易资产组合,收汇期不确定条件下的汇率风险比确定条件下的大;收汇期信息部分已知时的企业国际贸易汇率风险要比收汇期信息完全未知时要小;收汇期不确定时,汇率的波动率是影响企业国际贸易汇率风险大小的最主要因素;而置信水平越高,相同国际贸易汇率风险也越大。其风险控制策略为:选择结汇币种和控制出口对象及其数量也能有效地降低企业国际贸易汇率风险。 ⑤收汇额不确定条件下企业国际贸易汇率风险度量及规避研究。本文基于随机动态规划理论和动态CVaR方法,把收汇额不确定条件下企业的国际贸易汇率风险度量视为一种动态外汇资产组合选择及风险度量问题;在置信水平、收益和风险约束条件下,通过建立汇率风险度量模型并用算例计算分析了收汇额不确定条件下的企业国际贸易汇率风险大小。研究表明:相同国际贸易外汇资产组合,收汇额不确定条件下的汇率风险比确定条件下的大,但与收汇期不确定时的汇率风险没有明确的大小关系;收汇额不确定时,汇率的波动率也是影响企业国际贸易汇率风险大小的最主要因素;而且置信水平越高,相同国际贸易组合的汇率风险也越大。其风险控制策略为:选择结汇币种和控制出口对象及其数量也能有效地降低企业国际贸易的汇率风险。 ⑥企业国际贸易汇率风险规避措施建议。为了实现企业规避国际贸易汇率风险之目的,通过上述的规范研究,提出了确定条件下、收汇期不确定和收汇额不确定条件下企业国际贸易汇率风险控制策略和对策及保障措施建议。 本文试图在企业国际贸易汇率风险度量理论研究方面有所创新。其创新点为: ①建立确定条件下企业国际贸易汇率风险度量模型。本文基于CVaR原理和方法,在置信水平、收益和风险约束条件下,建立了确定条件下的企业国际贸易汇率风险度量模型。该模型能定量地计算确定条件下的企业国际贸易汇率风险大小,为企业采取确定条件下的汇率风险规避措施提供依据。 ②建立收汇期不确定条件下企业国际贸易汇率风险度量的模型。本文基于WCVaR原理和方法,在置信水平、收益和风险约束条件下,针对收汇期信息部分可知和完全未知两种情况,分别建立了相应汇率风险度量模型。该模型能定量地计算收汇期不确定条件下的企业国际贸易的汇率风险大小,为企业采取收汇期不确定条件下的汇率风险规避措施提供依据。 ③建立收汇额不确定条件下企业国际贸易汇率风险度量的模型。本文基于随机动态规划理论和动态CVaR方法,在置信水平、收益和风险约束条件下,建立了收汇额不确定条件下的企业国际贸易汇率风险度量模型。该模型能定量地计算收汇额不确定条件下的企业国际贸易汇率风险大小,为企业采取收汇额不确定条件下的汇率风险规避措施提供依据。 ④定量分析了不同情况下企业汇率风险的大小。本文根据建立的企业国际贸易汇率风险度量模型,从定量的角度,算例计算分析了确定和不确定条件下企业的国际贸易汇率风险大小及变化趋势。在此基础上,提出不同情况下企业国际贸易汇率风险的规避策略。
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:F224;F740.45;F832.6

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 谢非;刘林清;陈粤芳;;新形势下我国涉外企业汇率风险规避策略选择[J];对外经贸实务;2012年06期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
2 胡大江;面向双重风险的我国企业国际贸易外汇风险管理研究[D];重庆大学;2010年
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1 赵莹;我国船舶工业企业国际化发展战略研究[D];哈尔滨工程大学;2011年
2 宋磊;收汇期不确定条件下企业汇率风险度量及规避研究[D];重庆理工大学;2011年
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9 张丽娜;基于交易费用的WCVaR投资组合模型研究[D];广东财经大学;2014年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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9 肖春来,丁绍芳,洪媛;条件收益率下的VaR分析[J];北方工业大学学报;2003年03期
10 罗伟成;结构蒙特·卡罗方法在度量信贷风险中的应用[J];北方工业大学学报;2004年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王双成;毕玉江;裴瑱;;商品进出口影响分析的动态贝叶斯网络分类器方法[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
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7 黄崇福;庞西磊;杨军民;;自然灾害风险分析的一个导言[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
8 吕南;罗洪群;彭倩;;证券投资时点不确定下的投资组合风险控制[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
9 刘睿;周宗放;;云理论在企业集团信用风险评估中的应用[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
10 白万平;张丹;余玲琴;;人民币实际汇率变动对中国出口贸易影响的实证研究——基于面板数据的事实[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 董入芳;开放式基金对股市波动性的影响机理研究[D];辽宁工程技术大学;2010年
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4 李强;经济全球化背景下中美贸易不平衡的研究[D];南开大学;2010年
5 段鹏;离散选择模型理论与应用研究[D];南开大学;2010年
6 温博慧;资产价格波动与金融系统性风险关系研究[D];南开大学;2010年
7 刘珩;考虑损失规避型决策者的价格补贴契约研究[D];电子科技大学;2010年
8 胡静;我国商业银行中间业务定价机制与风险控制研究[D];武汉理工大学;2010年
9 姚良;商业银行金融产品创新的风险传染与免疫研究[D];武汉理工大学;2010年
10 熊珍琴;中国对外贸易顺差研究[D];福建师范大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吕端国;一类Copula函数及其相关问题研究[D];山东科技大学;2010年
2 闫万涛;我国商业银行的全面风险管理研究[D];山东科技大学;2010年
3 尹澄坤;我国商业银行风险预警体系构建研究[D];长春理工大学;2010年
4 李海清;支持向量机在金融市场预测中的应用[D];辽宁师范大学;2010年
5 张金营;浅析我国中小企业外汇风险管理[D];上海外国语大学;2010年
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7 陈书宜;资产证券化市场风险及防范研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
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9 廉文武;基于离散CVaR模型的房地产组合投资风险度量研究[D];大连理工大学;2009年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 刘善存,邱菀华;均值-方差模型有效组合投资的一个简单算法[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2001年02期
3 张艳芳,张小蒂;浅析阿根廷债务危机及对我国的启示[J];商业研究;2003年12期
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6 王班;;稳步发展的日本船舶工业[J];船艇;2008年14期
7 胡大江;任玉珑;陈学梅;谢非;;WCVaR测度下企业稳健的国际贸易组合研究[J];重庆大学学报(社会科学版);2010年04期
8 周洁;干胜道;;进出口企业汇率风险及其管理探讨[J];财会通讯;2009年05期
9 陈龙江;黄祖辉;陈立辉;;企业汇率风险反应行为与对策研究概览[J];财会月刊;2010年21期
10 姜昱;邢曙光;;基于DCC-GARCH-CVaR的外汇储备汇率风险动态分析[J];财经理论与实践;2010年02期
中国重要报纸全文数据库 前3条
1 王娅妮 朱薇;[N];中国质量报;2007年
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3 本报驻首尔记者 顾金俊;[N];经济日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 许祥云;日元国际化及其对人民币的启示[D];复旦大学;2011年
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10 陈光武;东亚区域经济一体化研究[D];吉林大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 阎立建;希腊债务危机研究[D];江西财经大学;2010年
2 陈利军;VaR模型在我国商业银行汇率风险度量中的应用研究[D];重庆理工大学;2010年
3 万灵灵;欧洲主权债务危机:演进、影响及其前景[D];吉林大学;2011年
4 何杰;欧洲主权债务危机对我国的启示[D];财政部财政科学研究所;2011年
5 李明;后危机时代我国出口贸易发展战略调整研究[D];南京师范大学;2011年
6 王佳玺;欧洲债务危机及对中国的启示[D];河北大学;2011年
7 杜云龙;后危机时代我国对外贸易发展战略[D];武汉工程大学;2011年
8 陈志雨;低碳经济背景下江苏省绿色外资战略研究[D];江苏大学;2011年
9 李琳;基于极值理论的风险价值(VaR)研究[D];天津大学;2003年
10 石燕;要素禀赋理论、战略贸易政策与二元经济发展[D];湘潭大学;2004年
【二级引证文献】
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1 孙淑云;王刚;王芳;陈平;纪灵;;荣成市船舶工业现状与发展研究[J];海洋开发与管理;2013年10期
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1 赵鹏;船坞虹吸灌水廊道水力特性的研究[D];天津大学;2012年
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中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 陈天霞;我国奶业生产风险因素分析与防范研究[D];中国农业科学院;2011年
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3 李俊;上海XD进出口公司国际贸易风险分析及对策研究[D];中南大学;2014年
4 丁亚;中石油海外项目汇率风险管理研究[D];中国石油大学(华东);2013年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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10 唐湘晋,李楚霖;关于风险度量:期望亏空、最坏条件期望和尾部条件期望的等价定理[J];工程数学学报;2003年06期
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【相似文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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6 谢非;不确定条件下的企业国际贸易汇率风险度量与规避研究[D];重庆大学;2009年
7 白山;保费的非线性风险度量[D];山东大学;2005年
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1 贾佳;失真风险度量[D];中国科学技术大学;2009年
2 夏小艳;基于扭曲函数的风险度量分析与研究[D];武汉理工大学;2008年
3 张养维;上市公司财务风险度量研究[D];西南财经大学;2009年
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5 乔静敏;同单调性的多元风险度量[D];华东师范大学;2012年
6 任小磊;基于谱风险度量的投资组合优化模型研究[D];北京化工大学;2009年
7 王纯杰;再修正风险度量和保费定价模式[D];吉林大学;2004年
8 詹宝强;股市风险度量理论与实证研究[D];暨南大学;2008年
9 叶淑英;投资组合的风险度量研究[D];广州大学;2010年
10 李鹏亮;商业银行利率风险度量及实证分析[D];首都经济贸易大学;2006年
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