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《重庆大学》 2010年
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我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究

卢安文  
【摘要】: 商业银行操作风险是继信用风险和市场风险之后提出的风险概念,从1996开始,巴塞尔银行监督管理委员会(BIS)三易其稿,最终在2004年形成了资本监管制度的新框架,即《巴塞尔新资本协议》。新资本协议中将操作风险纳入风险资本的计算和监管框架,并于2006年底开始在全球实施。相比市场风险和信用风险而言,操作风险有其自身的特点,原有的市场风险和信用风险的理论模型和方法不能直接使用。为此,国内外学者从操作风险度量模型、操作风险管理等方面对操作风险进行了研究。但现有对银行操作风险根源和形成机理的研究还有待深入,原因分析解释还需要从多视角进行拓展;对操作风险管理的研究基本都是基于操作风险管理体系一个或多个节点,操作风险管理体系还需进一步完善;定量研究基础薄弱,数据资料不够全面、系统,缺少专门的操作风险损失数据库。本文应用行为经济学的基本原理探讨操作风险的形成机理,结合实际数据,利用贝叶斯统计推断对我国商业银行操作风险进行实证研究,并在此基础上构建了商业银行操作风险管理体系。本研究从行为经济学的不确定条件下的判断和决策的角度拓宽了操作风险的研究视角,丰富了贝叶斯统计推断在商业银行操作风险领域的应用,具有一定的学术意义和实用意义。 本文首先对巴塞尔协议的起源、巴塞尔新资本协议,操作风险的定义、特点、分类,操作风险度量的基本指标法、标准化方法、高级计量法等进行了综述,为本文后面的研究奠定基础;然后在我国商业银行操作风险案例收集的基础上,对我国商业银行操作风险损失数据按照巴塞尔委员会的分类方法进行分类和分析,在此基础上,利用行为经济学中的基本理论,从认识的代表性偏向、信念忠诚和确认偏差、可获得性偏向、锚定效应、羊群效应等不确定条件下的非理性的判断,非线性概率转换和基于参照点的非理性决策等方面研究操作风险的形成机理;接着对操作风险度量的基本指标法、标准化方法、高级计量法进行了比较分析,为了克服目前操作风险损失数据不足的问题,提出结合高级计量法的损失分布法,利用贝叶斯统计推断来度量操作风险,然后利用贝叶斯统计推断方法对我国商业银行操作风险度量进行研究,利用樊欣、杨晓光(2005)论文中1994年到2002年的数据得到操作风险损失频率和损失金额分布参数的先验分布,利用收集的2003到2007年我国商业银行的损失数据得到后验分布,并结合蒙特卡罗模拟方法给出了监管资本的配置建议;文章最后基于COSO发布的ERM的基本思想,结合商业银行操作风险的发生特点,在前面研究的基础上研究商业银行操作风险管理体系的构建,并对内部控制、分类激励体系、应急预案和资本配置等方面进行重点研究,以期对商业银行操作风险管理提供有益的借鉴。 本文创新点主要有: ①运用行为经济学的基本原理和方法,在对不确定条件下的判断和决策深入分析的基础上,研究得出我国商业银行操作风险的形成机理:当银行工作人员在面临不确定条件下,非理性的判断和决策容易导致由于内部欺诈和内部操作失误而产生的操作风险。本研究从行为经济学的不确定条件下的判断和决策的角度拓宽了操作风险的研究视角。 ②利用贝叶斯推断的基本原理,结合损失分布法的基本思想,对我国商业银行的操作风险度量进行实证研究,结合蒙特卡洛模拟和VAR技术对商业银行操作风险进行计量和资本配置。实证分析中搜集了国内商业银行2003-2007年媒体公开报道的174起操作风险事件(整理后为227个),利用蒙特卡洛方法进行了1000次模拟,得出国内商业银行总体的操作风险资本金的配置为697.9亿元人民币。本研究丰富了贝叶斯统计推断的应用范畴。 ③基于COSO发布的ERM的基本思想,结合我国商业银行操作风险的发生特点,在前面研究的基础上,将内部控制、分类激励机制、应急预案体系、度量模型选择与资本金配置纳入操作风险管理体系中,构建了我国商业银行操作风险管理体系,将商业银行操作风险管理体系划分为七个子系统。并分别从内部控制、分类激励机制、操作风险预案体系、度量模型选择与资本金配置方面,提出了商业银行操作风险管理和防范的方法、思路和对策。本研究为我国商业银行操作风险管理提供一个新的视角,对商业银行风险管理具有一定的借鉴作用。
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F832.2

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【参考文献】
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【共引文献】
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1 江翔宇;公司型基金法律制度研究[D];华东政法大学;2010年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴天彪;我国商业银行操作风险控制研究[D];哈尔滨理工大学;2010年
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中国硕士学位论文全文数据库 前4条
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中国博士学位论文全文数据库 前5条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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7 李胜;全面财务风险管理研究[D];湘潭大学;2005年
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10 田强;;国际银行业管理操作风险的原则与做法[J];金融博览;2007年03期
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1 盛军;;中国商业银行操作风险事件的实证研究[A];第八届国有经济论坛:中国商业银行深化改革与管理创新学术研讨会论文集[C];2008年
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3 中国农业银行仪征市支行课题组;浅议银行操作风险的防范[N];江苏经济报;2009年
4 记者 莫莉;瑞银丑闻为银行操作风险敲响警钟[N];金融时报;2011年
5 唐福勇;防范银行操作风险指引文件出台[N];中国经济时报;2005年
6 中国邮政储蓄银行广州分行 俞善文;银行操作风险的管理难点与改进[N];上海金融报;2010年
7 本报记者 陆媛;银监会13条意见防银行操作风险[N];第一财经日报;2005年
8 付强 范传新;江西银监局 采取措施防范银行操作风险[N];金融时报;2005年
9 记者 由曦;中行内蒙古分行“内鬼”警示:银行操作风险上升[N];第一财经日报;2011年
10 本报记者 陆小斌;巴塞尔委员会与银行操作风险[N];金融时报;2003年
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1 丰吉闯;商业银行操作风险与系统性风险度量研究[D];中国科学技术大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 许凯;商业银行操作风险传导关键要素研究[D];武汉理工大学;2011年
2 李晨;基于网络分析法的商业银行操作风险关键要素研究[D];山东大学;2011年
3 杨晶;人员因素对商业银行操作风险的影响[D];复旦大学;2010年
4 赵文厦;商业银行操作风险评价研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
5 孙毅;商业银行操作风险研究[D];西南财经大学;2010年
6 沈骋;商业银行操作风险形成动因研究[D];武汉理工大学;2011年
7 柳霞;基于传导的商业银行操作风险控制研究[D];武汉理工大学;2010年
8 梁丽霞;商业银行操作风险案例研究[D];西南财经大学;2010年
9 巫伟晨;国有商业银行操作风险控制研究[D];华东交通大学;2011年
10 李晓涛;浦发银行操作风险度量的实证分析[D];东北财经大学;2011年
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