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《电子科技大学》 2009年
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基于损失分布法的重尾性操作风险的度量精度与管理研究

莫建明  
【摘要】: 现有文献研究表明存在一类操作风险,其操作损失强度为重尾性分布。极值模型法是度量重尾性风险的最佳方法。目前在业界损失分布法是操作风险的主要度量方法。由此,本文将极值模型法和损失分布法结合起来,研究重尾性操作风险的度量精度与管理问题。首先,分析了重尾性操作风险度量偏差的影响因素;然后,以相关实证研究为基础,分别在两类极值模型(BMM类模型和GPD类模型)中选择典型的重尾分布,即Weibull分布和Pareto分布作为操作损失强度分布假设,从理论上探讨了高置信度下重尾性操作风险的度量精度和关键管理参数,并进行了示例分析;最后,提出了一种操作损失强度分布模型的选择方法。通过以上研究,得到如下创新性结论。 (1)本文系统探讨了度量偏差的影响因素,发现该偏差的存在具有客观性。影响因素主要有两个方面:一是样本异质性。在内外部损失样本共享数据库中,不仅存在损失门槛差异,而且存在机构内外部环境等差异而导致的样本异质性,从而导致度量偏差。二是度量中存在分布模型外推问题。操作损失样本量稀少,导致在高置信度下度量操作风险时,存在分布模型外推问题。这使度量结果产生不确定性。以上两方面因素使度量偏差不可忽视。 (2)鉴于重尾性操作风险的度量结果在客观上存在偏差,第三章进一步探讨了度量精度。在损失分布法下,操作风险价值的置信区间长度表征操作风险的度量精度。通过对该度量精度的系统研究,得出如下结论: 1)重尾性操作风险度量精度灵敏度的变动仅与形状参数和频数参数有关。以弹性分析方法,通过对不确定性传递系数灵敏度及其变动的理论研究发现,引起不确定性传递系数灵敏度变动的参数仅为形状参数和频数参数,与尺度参数无关,这表明在其他条件不变的情况下,重尾性操作风险度量精度的变动仅与形状参数和频数参数有关。 2)以本章建立的理论模型,可判别度量精度的关键影响参数。随特征参数变动,不仅度量精度会变动,而且其关键影响参数也将变化。示例分析验证了该理论模型的有效性。 (3)从度量的角度判别出对操作风险影响程度最大的特征参数,作为关键管理参数,将度量模型与管理模型联系在一起,使两模型的整合成为可能,而且可据此建立操作风险动态管理系统。 (4)综合第三章和第四章研究结论可知,随特征参数变化,操作风险价值及其度量精度都同时变化,据此,提出监管资本提取方式的改进建议为:在监管资本置信区间的下限提取监管资本,从置信下限到置信上限,配置以无风险资产。由此使被监管机构在资本配置上具有一定灵活性。 (5)在第五章提出了损失强度分布选择的一种方法,即以操作风险管理系统灵敏度最大为标准进行选择。
【学位授予单位】:电子科技大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:F272;F224

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【引证文献】
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【参考文献】
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【共引文献】
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【同被引文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前7条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【二级引证文献】
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