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《电子科技大学》 2010年
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我国商业银行操作风险评价方法研究

孟姝希  
【摘要】: 在现代经济体系中,商业银行对国家经济安全、金融安全稳定具有重要影响。长期以来,银行业界和理论界对信用风险、市场风险的管理和研究给予了很大的重视,但是对操作风险的管理和研究的重视程度远远不够。二十世纪九十年代以来,国际银行业频繁发生由于操作风险损失事件导致银行倒闭、遭受巨额损失的事件,使得银行监管当局、银行业界及理论界意识到操作风险管理的重要性。操作风险已经成为当前银行业所面临的最严重的问题之一。 我国对操作风险的管理研究起步较晚,因此理论界的研究和业界的管理实践都落后于国际水平。近年来,由于操作风险损失事件的频繁发生,造成的破坏性影响越来越大,我国学者对操作风险管理研究日益重视。在这种情况下,本文选取我国商业银行操作风险作为研究对象,对其进行评价,主要进行了以下研究:第一,综述国内外机构及学者对操作风险的经典定义与分类方法,结合我国的实际情况,分析商业银行操作风险成因; 第二,介绍粗糙集理论,利用该理论对初选的评价指标进行筛选,进而得到我国商业银行操作风险评价指标体系; 第三,介绍网络分析法及其实现软件(超级决策软件),借助该软件建立我国商业银行操作风险评价模型,利用此模型对评价模型中各指标赋权重; 第四,介绍云重心评判法及其改进方法,选取的我国八家商业银行作为算例,利用改进的方法对其进行操作风险评价; 第五,介绍TOPSIS法,应用该方法对前文选取的八家银行进行操作风险评价; 第六,简要介绍组合评价法理论及一种组合方法——模糊Borda法,应用该方法对云重心评判法及TOPSIS法的排序结果进行组合,以期望得到更为客观准确的评价结果。 本文仅是对操作风险进行探索性研究,目的在于为提高我国商业银行操作风险管理水平、提升我国商业银行的国际竞争力提供一点借鉴意义。希望本文能为监管当局提供一种了解商业银行操作风险状况的方法,从而对操作风险较高的商业银行进行重点监管;帮助商业银行了解自身在银行业界的操作风险管理水平,有效进行自我风险评估,增强其风险防范能力;帮助客户了解各商业银行操作风险管理水平,选择安全性高的商业银行作为合作对象。
【学位授予单位】:电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F832.2;F224

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