收藏本站
《四川农业大学》 2010年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

消费贷款中信用风险的评估研究

王九龙  
【摘要】: 消费信贷是指为了生活消费的需要,金融或商业机构以货物、货币等形式向有一定支付能力的消费者提供信用,消费者在将来的某个时期偿还的一种信贷行为和信用体系。我国消费信贷起步于20世纪80年代中期,但真正迅速发展却是从20世纪90年代末期开始,1997年底,全国个人消费信贷规模仅为172亿元,到2008年底,个人消费信贷增至3.7万亿元,比1997年增长217倍;个人消费贷款余额占人民币各项贷款总额的比例也由1997年的0.2%上升到2008年的12.28%。个人消费信贷规模的逐年增大,产生了对个人信用风险的控制需求。然而,受制于我国长期以来以企业信用制度建设为重点,缺乏专门的机构对个人信用记录数据收集等一系列因素的影响,我国商业银行信用风险管理存在着贷款发放时信息不对称现象严重、个人信用评估科学方法缺乏等问题,与快速增长的个人消费信贷不相适应。国外经验表明,个人信用评分模型作为一种有效的个人信用风险评估管理工具,在商业银行的消费信贷风险管理中起着非常重要的作用。在目前个人信用数据不完备、信用技术不完善、专业信用人员缺乏的条件下借鉴国外先进经验,充分利用商业银行现有信息系统中的数据和信息,建立一个具有一定预测能力、在信贷决策中具有一定参考价值、符合我国国情的个人信用风险评估模型是很有实践意义的。 本文以H农村商业银行2008年3月26日至2009年10月13日审批通过的1356笔个人消费贷款客户信息为样本,尝试应用统计方法中生存分析、Logistic回归及判别分析等方法来构建个人信用风险评估模型,并通过模型间变量作用的差别比较找出影响个人消费信贷风险的主要因素,为H银行个人贷款风险管理提供相应的可行建议。 本文共分五部分。首先,本文对选题的背景和意义作了简要陈述,同时鉴于本文研究的重点是通过生存分析、Logistic回归及判别分析等方法的应用来构建个人信用风险评估模型,所以本文在第一部分中重点对目前国际比较流行的信用评分模型建模方法、优劣势以及在我国信用评估中的应用等进行了详细阐述,为下阶段评分模型的建立提供参考和思路。然后,本文就消费信贷、信用风险、个人信用评估等基本概念、内涵及定位作了界定。第三部分,本文接着对文章中要用到的χ2检验、单变量生存函数、Cox回归、Logistic回归及判别分析等方法及建模过程作了详细研究和分析。最后,本文通过对H农村商业银行的实证分析,得出了在H农村商业银行现有信贷系统数据中,学历、贷款方式、年龄这三个变量对客户类型的识别具有重要意义,并认为对优良客户和淘汰客户的识别方式上,应尽可能采用两种以上的信用评分模型进行综合识别,即采用Logistic回归模型和Fisher判别分析,做到最大限度的提高信贷风险的识别能力。
【学位授予单位】:四川农业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F832.4

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 孙孺;牡丹江农业银行个人消费信贷业务发展对策研究[D];东北农业大学;2012年
2 汪君;我国商业银行个人消费信贷风险管理研究[D];安徽大学;2013年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张亚珍;我国消费信贷的风险及其控制措施[J];商业研究;2003年20期
2 杨文瀚,刘思峰;基于灰关联度的企业信用风险评分方法及应用[J];商业研究;2005年20期
3 张婷;建立“主银行”式的消费信贷模式构想[J];财经科学;2004年03期
4 刘莉亚;;商业银行个人信贷信用评分模型的构建与应用[J];财经研究;2007年02期
5 晏艳阳;莫如冰;;基于多级模糊综合评判法的个人信用评分模型研究[J];财经理论与实践;2009年02期
6 任欣;商业银行防范消费信贷风险的对策建议[J];财贸研究;2002年05期
7 杨华辉;;健全信贷管理与防范消费信贷风险[J];当代经济科学;2006年01期
8 张成虎;李育林;吴鸣;;基于判别分析的个人信用评分模型研究与实证分析[J];大连理工大学学报(社会科学版);2009年01期
9 尹文;;信用评分卡在个人信贷中的应用探究[J];福建商业高等专科学校学报;2008年06期
10 林莉;;国家助学贷款信用评分模型的构建及运用研究——以广东商学院为例[J];高教探索;2009年02期
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 陈靓;基于数据挖掘的银行信用评分系统研究[D];辽宁师范大学;2006年
2 曾辉;基于数据挖掘的银行个人客户信用评分模型的研究[D];对外经济贸易大学;2007年
3 党信涛;商业银行消费信贷个人客户信用评分探讨[D];贵州大学;2006年
4 修晶;我国个人消费贷款信用评级研究—模型与实证[D];浙江工商大学;2008年
5 吴俊;银行个人信用评分方法及其应用研究[D];江南大学;2008年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 安晓会;高岳林;;基于信用迁移的贷款组合多目标优化问题研究[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2008年01期
2 李寿华;;解读《巴塞尔新资本协议》中全面风险管理体系——兼论ERM框架下银行风险管理[J];北方经济;2009年22期
3 刘清涛;;汽车金融服务业的比较研究及借鉴[J];北京汽车;2006年03期
4 王燕;黄家琳;;信用风险评估模型[J];北京工商大学学报(自然科学版);2006年01期
5 卢唐来;EVA与银行定价策略[J];商业研究;2005年07期
6 陈新辉;丁娟娟;陈红;;消费者信用评级指标体系的研究[J];商业研究;2006年12期
7 陆嵘;;个人住房贷款信用评分模型初探[J];中国城市经济;2011年03期
8 李萍;;金融危机中我国银行业信用评级研究[J];财经界(学术版);2009年06期
9 刘莉亚;;商业银行个人信贷信用评分模型的构建与应用[J];财经研究;2007年02期
10 龙西安;个人信用优先假说——关于个人信用特性及其作用地位的分析[J];财经理论与实践;2003年05期
中国重要会议论文全文数据库 前7条
1 ;Combining Forecasts of Personal Credit Scoring Based on RBF Neural Network[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
2 韩正波;;银行个人信用评估方法研究综述[A];第三届全国软件测试会议与移动计算、栅格、智能化高级论坛论文集[C];2009年
3 崔洁;;我国高校助学贷款大学生个人信用问题研究[A];第二届全国农林院校教育科学类研究生学术论坛论文集[C];2010年
4 宋媚;张鹏翥;薛耀文;刘璇;;中小企业贷款决策与监控技术研究综述与应用建议[A];系统工程与和谐管理——第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议论文集[C];2009年
5 高丽君;王书平;;商业银行小型工业企业行业投资决策分析[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
6 李婷婷;帅理;周宗放;;遗传算法在个人信用组合评估中的应用研究[A];风险分析和危机反应的创新理论和方法——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第五届年会论文集[C];2012年
7 冯珺;;国家征信体系对信用档案建设的影响[A];行与知——社会主义文化大发展大繁荣中的档案工作[C];2012年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 秦江波;中国商业银行信贷过程风险管理研究[D];哈尔滨理工大学;2010年
2 陈近;反向抵押贷款风险定价模型的机理研究[D];浙江大学;2011年
3 张奎;银行卡对消费促进作用的实证研究[D];武汉大学;2009年
4 汤向俊;中国经济增长过程中投资消费结构转变研究[D];西北大学;2011年
5 白云峰;金融领域信用信息服务体系构建与运行机制研究[D];吉林大学;2011年
6 丁一;中国信用卡市场定价理论与实证研究[D];华东师范大学;2011年
7 杨顺华;中小企业债权融资中的盈余管理研究[D];江苏大学;2011年
8 胡威;商业银行信用风险管理优化研究[D];中南大学;2011年
9 陈为民;基于支持向量机的信用卡信用风险管理模型与技术研究[D];湖南大学;2009年
10 范志清;基于治理的监理工程师信用改善研究[D];天津大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 徐吉;我国汽车金融发展问题研究[D];华东政法大学;2010年
2 孟春华;大连银行信用卡业务发展对策研究[D];大连理工大学;2010年
3 郑方;万安担保的个人信用评价体系研究[D];大连理工大学;2010年
4 胡迎迎;公路施工企业信用评价指标体系及方法研究[D];长沙理工大学;2010年
5 刘甜;客户信用评分与信用卡风险管理[D];长沙理工大学;2010年
6 刘洁玉;基于CVaR的CreditMetrics模型及其在商业银行信用风险管理中的应用[D];长沙理工大学;2010年
7 丁丽雪;域外金融信息保护的法律问题研究[D];中国海洋大学;2010年
8 肖剑兰;商业银行信用风险管理[D];湘潭大学;2010年
9 谢煌;基于巴塞尔新资本协议的我国商业银行信用风险内部评级研究[D];湘潭大学;2010年
10 张晶晶;商业银行信用卡发卡风险控制研究[D];中国海洋大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黄大玉,王玉东;论建立中国的个人信用制度[J];城市金融论坛;2000年03期
2 杨大楷,俞艳;中国个人消费信贷状况及风险防范研究[J];金融论坛;2005年07期
3 郭慧;周伟民;;个人消费信贷:中美比较与借鉴[J];金融论坛;2007年08期
4 石洪发;;消费信贷的制约因素及对策探析[J];改革与开放;2011年22期
5 梁昕雯;;基于我国商业银行个人消费信贷的道德风险及防范分析[J];经营管理者;2009年09期
6 胡坤;;个人消费信贷业务的风险与防范对策[J];贵州农村金融;2011年02期
7 殷慧芬;;消费信用与消费者破产制度的建立[J];河北法学;2009年11期
8 王淑华;;我国个人消费信贷问题分析与对策研究[J];黑龙江科技信息;2011年03期
9 段小红;;消费信贷发展的现状及影响因素分析——以甘肃省为例[J];河西学院学报;2011年01期
10 汤向俊;任保平;;信贷偏好与中国低消费、高投资的经济增长结构——基于中美两国数据的比较分析[J];经济评论;2011年01期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 王锋;商业银行信贷风险管理研究[D];郑州大学;2006年
2 秦颖;基于模糊分析法的商业银行信贷风险内控体系评价研究[D];山东大学;2008年
3 张卫国;银行信贷项目全面风险管理研究[D];北京交通大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王绍辉;对消费信贷中个人信用评价方法的探索[D];首都经济贸易大学;2004年
2 刘征;个人信用评估模型研究[D];西南财经大学;2006年
3 陈靓;基于数据挖掘的银行信用评分系统研究[D];辽宁师范大学;2006年
4 代卫疆;我国商业银行消费信贷风险管理研究[D];西南财经大学;2007年
5 魏红涛;湖南省个人消费信贷违约风险影响因素实证研究[D];中南大学;2006年
6 吴瑕;我国消费信贷个人资信评估模型研究[D];暨南大学;2008年
7 王玉光;青岛市消费信贷风险管理研究[D];北京交通大学;2009年
8 刘俊伟;基于个人消费信贷的银行风险管理体系的研究[D];江南大学;2009年
9 张汐;徽商银行南京地区个人贷款业务发展研究[D];南京理工大学;2010年
10 姚建斌;甘肃农行个人住房贷款业务市场扩张策略研究[D];兰州大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 姜明辉,王欢,王雅林;分类树在个人信用评估中的应用[J];商业研究;2003年21期
2 姜琳;;美国FICO评分系统述评[J];商业研究;2006年20期
3 张志国;试析制约我国消费信贷发展的因素及抒解对策[J];长春金融高等专科学校学报;2005年01期
4 刘桂平;美国商业银行消费信贷的风险控制与防范[J];银行家;2004年07期
5 朴松爱;试论发展个人消费贷款[J];财经问题研究;2000年02期
6 陈元燮;建立信用评级指标体系的几个理论问题[J];财经问题研究;2000年08期
7 王小明;商业银行信用风险评级测度方法研究[J];财经研究;2005年05期
8 刘莉亚;;商业银行个人信贷信用评分模型的构建与应用[J];财经研究;2007年02期
9 龙海明,黄卫;VaR在消费信贷风险管理中的应用[J];财经理论与实践;2002年06期
10 晏艳阳;刘弢;;经济学层面上的道德、信任、信用与征信[J];财经理论与实践;2006年03期
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 辛杨;AHP在群决策中的应用研究[D];大连理工大学;2001年
2 胡小刚;数据挖掘中决策树分类算法的研究[D];华中师范大学;2002年
3 万晓莉;数据挖掘中的分类和预测及其在决策支持系统中的应用研究[D];西南交通大学;2003年
4 赵菁;我国个人信用的博弈分析和体系构建[D];西南交通大学;2003年
5 钟菊;论我国个人信用征信体系的建立[D];西南财经大学;2005年
6 万晓;消费信贷违约风险研究[D];贵州大学;2006年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 何珺;我国银行贷款风险管理存在的问题[J];西安金融;1997年06期
2 贾俚娃;加强贷款风险管理 顺利向商业银行转变[J];上海金融;1994年11期
3 郑斯杰;;银行贷款风险管理初探[J];云南财贸学院学报;1987年03期
4 周春连;对我国银行贷款风险管理系统的构想[J];中国城市金融;1993年04期
5 曾昭荣;关于贷款风险管理的思考[J];老区建设;1994年12期
6 黄福加;强化贷款风险管理的再认识[J];广西农村金融研究;1998年09期
7 沈谦;;略论贷款风险的成因及对策[J];金融管理与研究;1989年03期
8 肖黎明 ,周尚清;市场经济条件下贷款风险管理的运作机制[J];海南金融;1994年04期
9 ;浅议贷款风险度的管理[J];金融纵横;1996年06期
10 高正平;市场经济条件下贷款风险管理初探[J];现代财经-天津财经学院学报;1994年02期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 王超;杨苹;;高速公路建设贷款风险管理研究[A];中国公路学会高速公路运营管理分会2011年度年会暨第十八次全国高速公路运营管理工作研讨会论文集[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 谢少萍;深圳并购贷款开闸 中小企业暂无缘[N];第一财经日报;2009年
2 记者 李倩;信贷平稳增长 经济回暖明显[N];金融时报;2009年
3 记者 冯娟;长效推进政府融资平台贷款风险管理工作[N];上海金融报;2010年
4 见习记者 王丽娟 李雨谦;并购贷款启动利好与风险并存[N];中国经济时报;2008年
5 全国工商联并购公会副会长,国浩律师集团合伙人 费国平;国开行给中信发了顶什么样的帽子[N];第一财经日报;2009年
6 谢钰 郑宇婴 张亚东;并购贷款,看上去很美[N];中国冶金报;2010年
7 申宣;上海市分行强化收购贷款风险管理[N];粮油市场报;2002年
8 钟加勇 李闯;警惕并购贷款山寨化[N];中国证券报;2009年
9 记者 刘诗平 白洁纯;银监会频“出招”,规范天量信贷流向[N];新华每日电讯;2009年
10 本报记者 苗燕;并购贷款12年禁令解除 “保增长”再添金融引擎[N];上海证券报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 陈灿平;学生贷款:运行机制及信用风险管理研究[D];四川大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 马韬;A银行西安分行贷款风险管理研究[D];西北大学;2012年
2 万代红;建行吉林市分行个人助业贷款风险管理研究[D];吉林大学;2013年
3 缪迪;农村商业银行农户贷款违约风险研究[D];南京农业大学;2013年
4 王华明;中国农业银行阜南县支行农户贷款风险管理研究[D];安徽大学;2014年
5 徐杰涛;我国高等学校贷款风险管理研究[D];河南大学;2012年
6 樊子彬;农业政策性银行涉农贷款风险管理研究[D];安徽大学;2013年
7 郑晨光;我国地方政府融资平台贷款风险管理研究[D];安徽大学;2013年
8 王春燕;后金融危机时期商业银行小微企业贷款风险管理研究[D];浙江工业大学;2012年
9 刘一龙;基于神经网络评估模型的掌上贷款系统设计与实现[D];杭州电子科技大学;2014年
10 周扬斌;交通银行湖南省分行房地产开发贷款风险管理研究[D];湖南大学;2012年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026