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《重庆师范大学》 2003年
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金融衍生品的风险投资

喻开志  
【摘要】: 20世纪七十年代以来,国际金融市场最显著、最重要的特征之一便是金融衍生品市场的迅速发展。近20多年来,世界金融业经历了布雷顿森林货币体系瓦解、金融自由化和金融创新浪潮的冲击,金融市场风险剧增。于是对金融衍生市场的风险投资理论的研究是目前证券投资理论领域研究的前沿。 鉴于我国目前尚未形成金融衍生交易市场,金融衍生产品的种类繁多、变化莫测,且创新不断,因此,对金融衍生证券风险投资问题的研究是非常困难的。本文仅就金融衍生品风险管理理论、金融衍生品风险计量理论和金融期权的基本性质、价格特征、交易规则、定价方法的套期保值功能等问题进行研究,探讨风险投资的最优化理论。主要研究工作为:第一章,回顾和展望金融衍生市场的发展历史、现状和未来,综述国内外关于风险投资的理论与方法,论述建立和发展我国金融衍生市场的必要性及重要意义;第二章,建立投资者的随机期望效用与投资风险之间的关系——平均随机占优;第三章,均值方差模型协方差矩阵的灵敏度分析与模糊分析;第四章,回顾了期权的概念、期权的价格关系和Black-Scholes期权定价公式,提出了欧式看涨期权价格的折现值所满足的微分方程;第五章,回顾了金融衍生品风险的概念及其分类,总结了金融衍生品的风险管理理论和金融衍生品风险计量和评估方法。
【学位授予单位】:重庆师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:F830.9

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 陈彬;企业投资衍生金融工具风险研究[D];石家庄经济学院;2010年
2 罗斌;企业在金融衍生品交易中的操作风险研究[D];北京交通大学;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨振宇;股票的随机模型及投资风险初探[J];系统工程;1994年04期
2 郑立辉,孙良,潘德惠;资本资产定价理论评述[J];系统工程;1997年01期
3 张汉江,马超群,曾俭华;金融市场预测决策的有力工具:ARCH模型[J];系统工程;1997年01期
4 徐大江;国际证券投资最大风险极小化的多目标决策模型[J];系统工程;1998年01期
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6 刘海龙,樊治平,潘德惠;带有交易费用的证券投资最优策略[J];管理科学学报;1999年04期
7 王春峰,康莉,李汶华;中国通货紧缩成因的实证研究——VAR方法[J];管理科学学报;2000年01期
8 吴如海,宋逢明;基金分离下中国股市交易量模型的实证研究[J];管理科学学报;2000年01期
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张进;陶志富;陈华友;;基于Theil左右不等系数的区间组合预测[J];合肥师范学院学报;2010年03期
2 谢胜强,邹辉文,陈德棉;风险投资项目的风险分布与风险控制的最优化管理研究[J];安徽大学学报(自然科学版);2003年01期
3 李婷;张卫国;;风险资产组合均值-CVaR模型的算法分析[J];安徽大学学报(自然科学版);2006年06期
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5 周晓宏;高技术项目的风险分析研究[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2003年02期
6 项立群;概率方法在一种期权定价中的应用[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2003年02期
7 何朝林;风险容忍度的估算与求解[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2004年03期
8 孙宏义,陈建丽,朱梅;我国物价指数的时间序列分析[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2004年04期
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10 费为银;期权蝶状价差的概率模型分析[J];安徽机电学院学报;1998年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 程学进;董玉革;;基于离散模糊事件隶属函数的模糊可靠性分析[A];2004“安徽制造业发展”博士科技论坛论文集[C];2004年
2 周建国;张辉;田继明;;基于蚁群算法的证券组合投资模型研究[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
3 覃菊莹;孟凡永;曾雪兰;;三角模糊数多属性决策的一种新方法[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
4 张美恋;;模糊多属性决策在人力资源管理评价中的应用[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
5 张茂军;南江霞;田雪;;基于半绝对偏差的多品种期货模糊套期保值模型[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
6 潘涛;;运用套期保值理论进行投资基金的市场风险管理:基于我国金融一体化趋势背景的研究[A];风险管理与经济安全:金融保险业的视角——北大CCISSR论坛文集·2006[C];2006年
7 陈志平;陈玉娜;;多因子结构下新型MV模型的解析解[A];中国运筹学会第九届学术交流会论文集[C];2008年
8 傅冬绵;黄赜琳;;证券市场股票收益的GARCH模型[A];计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2001年
9 张薇;;略论管理会计决策分析方法的创新及实物期权的应用[A];管理会计与改革开放30年研讨会暨余绪缨教授诞辰86周年纪念会论文集[C];2008年
10 刘海龙;郑春;付涛;;基于随机控制的证券投资决策方法[A];1999中国控制与决策学术年会论文集[C];1999年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 董入芳;开放式基金对股市波动性的影响机理研究[D];辽宁工程技术大学;2010年
2 高晓阳;甘肃河西大麦麦芽干燥控制系统研究[D];甘肃农业大学;2010年
3 朱震宇;我国太阳能光伏产业投资风险及决策研究[D];中国地质大学(北京);2010年
4 周寻;中国基金制养老基金投资运营研究[D];辽宁大学;2010年
5 张敏;保险公司全面风险管理研究[D];南开大学;2010年
6 王品;开放式基金费用问题研究[D];南开大学;2010年
7 郑妍妍;脉冲响应函数理论及其在宏观经济中的应用[D];南开大学;2010年
8 汪洋;虚拟经济视角下金融危机研究[D];南开大学;2010年
9 姚良;商业银行金融产品创新的风险传染与免疫研究[D];武汉理工大学;2010年
10 陈近;反向抵押贷款风险定价模型的机理研究[D];浙江大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郭新秀;豆粕期货套期保值有效性的实证研究[D];华中农业大学;2010年
2 贾东芳;离散模型下的美式期权定价[D];河南理工大学;2010年
3 苟雪;大型商业地产开发项目风险管理研究[D];山东科技大学;2010年
4 陈晶晶;基于模糊综合评价法的商业地产项目定位评价研究[D];浙江理工大学;2010年
5 李长鹏;基于CSTR温度系统的模糊神经网络预测控制研究[D];哈尔滨工程大学;2009年
6 马文婷;TD三期工程项目全生命周期风险管理体系研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
7 陆露;套装式助力机器人控制方法的研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
8 张雅妮;基于粒子群算法模糊控制自动舵的研究与仿真[D];哈尔滨工程大学;2010年
9 侯晨曦;实物期权在房地产投资决策中的应用研究[D];大连理工大学;2010年
10 赵微;卖空下有交易费用的二阶段投资组合问题[D];大连理工大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 韩云;田娟;;金融衍生工具的风险分析及防范[J];边疆经济与文化;2006年01期
2 刘恩禄 ,汤谷良;论财务风险管理[J];北京商学院学报;1989年01期
3 梅国华;;新会计准则下衍生金融工具的风险及防范[J];财会月刊;2007年09期
4 窦红欣;;衍生金融工具在企业风险管理中的作用[J];国际商务财会;2007年03期
5 张巍;;国际金融衍生工具市场的发展及其启示[J];河南财政税务高等专科学校学报;2006年04期
6 陆钰;;加强我国金融衍生产品管理的若干思考[J];消费导刊;2009年02期
7 刘素琴;;金融衍生工具的风险特点分析[J];消费导刊;2009年03期
8 吕世杰;;衍生产品交易中的主要风险与防范对策[J];甘肃金融;2007年08期
9 巴曙松;;中国金融衍生品发展路径:从国际比较看中国选择[J];金融管理与研究;2006年05期
10 李荣融;;正确认识高风险投资业务 合理运用金融衍生工具[J];经济研究参考;2007年12期
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 赵 斌;[N];经济参考报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
2 韦鲁鹏;我国金融市场基础资产波动率与衍生产品创新及监管研究[D];对外经济贸易大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 史进;衍生工具的会计问题研究[D];对外经济贸易大学;2002年
2 孟颖;金融风险的测评与防范[D];河北大学;2003年
3 徐刚;商业银行操作风险成因及控制研究[D];天津财经学院;2004年
4 杨扬;我国金融衍生工具审计研究[D];东北林业大学;2004年
5 李晓岚;金融衍生工具的应用及风险管理[D];吉林大学;2005年
6 胡家英;金融衍生产品风险及其管理[D];对外经济贸易大学;2006年
7 黄莉玲;基于风险案例的衍生品市场风险管理研究[D];合肥工业大学;2006年
8 谢志强;从衍生交易风险案例中探索风险管理措施[D];西南财经大学;2006年
9 徐英杰;我国商业银行金融衍生品的风险管理研究[D];中国海洋大学;2006年
10 李超楠;衍生金融工具在公司理财中的运用研究[D];武汉理工大学;2006年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐大江,程晓东;组合证券投资决策的预期收益和投资风险分析[J];财经论丛(浙江财经学院学报);1994年02期
2 范剑平;当前国民经济面临的一个新现象:通货紧缩[J];城市金融论坛;1998年11期
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4 徐大江;确定最大投资风险极小化的组合证券投资比例的线性规划方法[J];系统工程;1993年06期
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8 郑立辉,孙良,潘德惠;资本资产定价理论评述[J];系统工程;1997年01期
9 徐大江;国际证券投资最大风险极小化的多目标决策模型[J];系统工程;1998年01期
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 巫宏标;;对金融衍生品税收政策的思考[J];涉外税务;2010年08期
2 谢群;武本建;谢婷;;略谈金融衍生品的风险管理[J];工业技术经济;2008年07期
3 刘晓峰;;浅谈金融衍生品在我国的发展及风险防范对策[J];中国集体经济;2010年34期
4 唐青生;从风险事故看金融衍生品市场的主要功效[J];经济问题探索;2001年04期
5 赵勇;王娜;;韩国金融衍生品市场发展的经验及对我国的启示[J];海南金融;2006年11期
6 赵静;;美国金融风暴对我国金融衍生品监管的启示[J];特区经济;2010年02期
7 朱孟楠;香港金融衍生品市场的发展及其管理[J];世界经济;1997年06期
8 郭春松,王俊方;“中航油事件”与我国金融衍生品交易规范发展分析[J];中国农业银行武汉培训学院学报;2005年05期
9 李钢,范旺来;金融衍生品的发展、经济效应及其风险防范[J];上海金融学院学报;1998年02期
10 英英;张勇;吴润衡;;金融衍生品风险评价方法研究[J];山西财经大学学报;2004年S1期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 冯博;;后金融危机时代,金融衍生品定价的法律规制[A];新规划·新视野·新发展——天津市社会科学界第七届学术年会优秀论文集《天津学术文库》(中)[C];2011年
2 游桂云;荆艳妮;;从金融衍生品的异化角度分析金融危机的传导机制[A];建设经济文化强省:挑战·机遇·对策——山东省社会科学界2009年学术年会文集(2)[C];2009年
3 王红艳;王亮;王克勤;;九、中央企业金融衍生品风险管理的实例分析[A];2010中国国有经济发展论坛暨“中国经济发展方式转变与国有经济战略调整”学术研讨会论文集[C];2010年
4 王建辉;;灰色灾变理论在气候类金融衍生品价值评估中的应用[A];第19届灰色系统全国会议论文集[C];2010年
5 何永贵;白洁;黄仁辉;韩月娥;;基于案例推理的金融衍生品风险评价的研究[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年
6 赵于平;郑羌;;资产证券化与广电行业增值策略[A];数字电视产业与三网融合学术研讨会论文集[C];2009年
7 赵于平;郑羌;;资产证券化与广电行业增值策略[A];自主创新与持续增长第十一届中国科协年会论文集(4)[C];2009年
8 鞠立新;;论国际金融衍生品市场与国际金融危机——马克思主义政治经济学视阈中的若干剖析[A];上海市经济学会学术年刊(2009)[C];2009年
9 武普照;王鹏志;;社保基金实业投资的流动性难题及破解路径——基于金融创新的视角[A];建设经济文化强省:挑战·机遇·对策——山东省社会科学界2009年学术年会文集(2)[C];2009年
10 钱津;;第二十八章 国际金融危机与中国央企的经营战略调整[A];国际金融危机与中国企业发展:中国企业管理研究会年度报告(2009~2010)[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 冯娟;股指期货最有条件推出[N];上海金融报;2005年
2 本报记者  苗野;金融衍生品前景看好[N];财会信报;2006年
3 潘清;金融衍生品走近中国资本市场[N];经理日报;2006年
4 ;巴曙松:金融衍生品市场监管应遵循三大准则[N];民营经济报;2006年
5 记者  杨东辉;中国应大力发展金融资本市场[N];期货日报;2006年
6 记者  宋雪芬;金融衍生品大会筹备工作正有条不紊进行[N];期货日报;2006年
7 本报记者 张汉青陈圣莉;金融衍生品市场大发展序幕已经拉开[N];经济参考报;2007年
8 证券时报记者 肖渔;金融衍生品为保险业发展提供契机[N];证券时报;2007年
9 本报记者 赵红梅 胡蓉萍;券商定向理财解冻在即 投向扩至金融衍生品[N];经济观察报;2008年
10 张文武;完善我国金融衍生品市场监管的思考[N];金融时报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王飞;中国金融衍生品市场非完备性问题研究[D];中共中央党校;2011年
2 吴云峰;金融创新监管法律问题研究[D];中南大学;2010年
3 王石;中国金融衍生品研究与中国期货市场实践[D];吉林大学;2006年
4 冷平生;金融衍生品结算体系研究[D];西南财经大学;2008年
5 周玲玲;20世纪70年代以来美国投资银行变迁研究[D];吉林大学;2011年
6 汪洋;虚拟经济视角下金融危机研究[D];南开大学;2010年
7 刘玄;资产证券化的风险及其防范[D];南京大学;2011年
8 马研生;随机波动率模型中的金融衍生品定价问题[D];吉林大学;2012年
9 俞志;马克思虚拟资本理论及其当代价值研究[D];福建师范大学;2011年
10 卫红;金融自由化进程中的金融稳定:结构视角[D];中国社会科学院研究生院;2002年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 喻开志;金融衍生品的风险投资[D];重庆师范大学;2003年
2 宋晓琳;金融衍生品的外部效应研究[D];曲阜师范大学;2010年
3 于东升;中国金融衍生品市场监管法律制度研究[D];南京大学;2011年
4 吴兆德;金融衍生品市场法律监管问题研究[D];复旦大学;2010年
5 李绍芳;金融衍生品对美国银行控股集团收益的影响分析[D];重庆大学;2010年
6 石静;论金融衍生品多层次监管模式[D];西南政法大学;2010年
7 欧阳俊明;论场内、场外金融衍生品比较研究[D];西南财经大学;2011年
8 李晓宁;金融衍生品的法律监管问题研究[D];山东大学;2010年
9 陈鹏举;日本金融衍生品市场研究[D];延边大学;2010年
10 王彦;我国金融衍生品的政府监管研究[D];河南大学;2010年
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