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Abel资产定价模型的几种性质研究

曹清鑫  
【摘要】:本文在Calin et al(2005, Econometrica)文章的基础之上,研究一类更一般的Abel资产定价模型.对讨论的Abel资产定价模型主要做了三方面工作.第一,在正态分布的情况下,给出这类资产定价模型转化为非线性积分方程的推导,即把度为任意的正数n和任意m的Euler方程转化成一个非线性积分方程.第二,在一定假设条件下,运用不动点理论,证明价格红利函数的存在性和唯一性,说明了此价格红利函数为非线性积分方程的解.第三,采用实数复数化方法,利用价格核和红利增长率是解析的这一性质,讨论了非线性积分方程解的可微性和解析性.第四,讨论了指数分布下这类资产定价模型的推导和相关性质. 第一章介绍了资产定价理论的发展进程、本文中用到的工具和研究方法,阐述了Abel资产定价模型在经济金融领域的应用及国内外近期的一些相关研究成果.第二章阐述Abel资产定价模型,包括正态分布下非线性积分方程的推导及其函数可微性、解析性的论证,证明了价格红利函数具有存在性、唯一性、可微性及解析性.第三章进行指数分布下非线性积分方程的推导,证明指数分布下价格红利函数具有存在性和唯一性.第四章总结了Abel资产定价模型的理论推导.


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