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《西南财经大学》 2000年
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我国金融风险的系统分析

王硕平  
【摘要】: 改革开放20多年来,我国经济迅速增长。金融作为市场经济的核心,在我国经济的发展和改革中起到了重要的枢纽作用和推动力的作用。但是,我们也看到,在我国经济、金融快速发展的同时,由于金融、经济、社会、历史等多方面的原因,我国潜伏着较大的金融风险,且主要表现为经济转轨时期的金融风险。从国际上来看,近年来,动荡不安的国际金融领域险象环生。如1995年英国巴林银行的倒闭、1982年的墨西哥金融风波、1997年7月开始的东南亚金融危机,等等。 世界上发生的金融危机告诉我们,一旦金融风险得不到有效的控制,很容易引起连锁反映,从而引发全局性、系统性的金融危机,并殃及整个经济生活,甚至导致经济秩序混乱与政治危机。因而,对金融风险的研究已不仅是金融业务得失问题,也不单纯是经济研究领域前沿课题的探讨问题,而是关系到经济安全与国家安全的重大现实问题。因此,正确识别金融风险(包括其表现、特点、产生原因),及时、准确监测金融风险,采取措施防范和化解金融风险已经成为全球关注的焦点,也是当前我国经济理论界和实际工作部门最重要的研究课题。在2000年全国金融工作会议上,朱总理进一步指示人民银行:要加强对金融风险监测的研究。对金融风险的监测,是识别金融风险的进一步量化,是采取措施防范和化解金融风险的依据。 近年来,国内外理论界和实际工作部门在金融风险的定量和定 性研究方面做了许多有益的探索,已经形成了许多成熟的理论和方法。但也存在一些问题,可归纳为:一是定性分析多,主要集中在WP=10论文提要 识别金融风险(包括金融风险的概念、分类、特点、产生原因等)和防范化解金融风险的办法措施上,定量分析少,对如何监测金融风险研究不够;二是这些方法基本上都是针对单个金融机构风险、单个项目风险或单个风险指标来分析研究的,从系统的角度来分析研究金融风险,特别是地区性、行业性的系统金融风险少;三是国外的金融风险定量分析是建立在完全意义的市场经济基础上的,即影响金融风险的众多因素是随机的。而针对我国的金融风险独有的特点,主要表现为经济转轨时期的金融风险的定量分析方法还不多。 本文的研究目的:主要是通过对我国处于经济转轨时期的金融风险进行系统分析,主要包括建立我国金融风险系统结构(或叫金融风险指标体系)、确定风险指标权重和综合评价金融风险,为金融监管当局的金融风险管理以及理论工作者的金融风险研究提供具有一般性意义的系统分析思路、方法及一些研究结论。 本文的基本思路是:通过对金融风险基本特点的分析,指出金融风险具有系统性,应当运用系统的思想和方法对金融风险进行研究,并明确了金融风险系统管理的基本程序、内容、目标、主体、对象等问题。在此基础上,全文按照金融风险系统管理的程序,逐步进行系统分析。首先,是识别金融风险,即对金融风险基本理论进行简要分析,包括金融风险的概念、特点、分类、产生原因。其次,在借鉴和吸收国内外的有关先进思想和方法基础上,利用系统分析方法和统计方法,建立我国的金融风险系统结构(或叫金融风 险指标体系)。再次,利用层次分析法确定我国金融风险指标的权数,分析各组成指标的重要性;再用因子分析法对层次分析法得出的金融风险系统指标权重进行验证、修正和补充。又次,用标准化系数调节法做为我国金融风险系统的综合评价方法,并利用海南省的中WP=11论文提要 国人民银行全科目金融统计数据,对海南省银行业风险进行实证分析,对其面临的风险进行测算、判断和分析。最后,从系统分析的角度,在识别、监测金融风险的基础上,就如何采取措施,防范和化解金融风险提出一些看法和建议。其中,建立我国金融风险系统结构、确定风险指标权重和综合评价风险是全文的重点。 本文在结构上分为六章,按照上述逻辑思路,分别对有关问题进行研究分析。 第一章,包括两个方面的研究分析。第一方面,在分析了金融风险所具有的整体性、联系性、有机性、有序性、层次性和目的性后指出:金融风险是一个系统,我们应对金融风险进行系统分析,这种分析对于我国处于经济转轨时期的金融风险管理具有重要的理论意义和现实意义。此外,为了后面开展系统分析,在本章中还明确了我国金融风险系统管理的基本程序、内容、目标、主体、对象等问题。第二方面,对金融风险基本理论进行了分析,包括金融风险的概念、特点、分类、产生原因,这属于系统分析过程的第一步,即正确识别金融风险。 第二章,在对国内外金融风险的定量分析方法简要介绍的基础上,对其进行分类和评价。借鉴和吸收各种先进思想和方法,对本文进行金融风险的系统分析具有重要的意义。根据金融管理的特点, 本文首先介绍和评价了国内外金融监管当局的金融风险定量分析方法,包括巴塞尔银行监管委员会的有关文件、国际上贷款分类的主要方法及我国的现行方法、美国的金融机构统一评级体系、中国人民银行现场检查和评级办法、中国人民银行非现场检查办法。然后,本文又按金融业务的划分介绍和评价了金融风险定量分析方法,包括市场风险和中央银行风险、商业银行风险、证券
【学位授予单位】:西南财经大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2000
【分类号】:F832

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