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《西南财经大学》 2003年
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基于数据挖掘的个人信用评分系统的分析与设计

彭州  
【摘要】: 在经济和信息全球化加快发展的情况下,我国银行的电子信息化建设取得了明显的成绩,已经建立了比较完善的业务处理信息系统。然而,大量的业务数据保存在银行的数据库中,银行的工作人员难以对这些数据进行有效的分析和利用,为银行的经营决策提供有力的支持。借助于数据挖掘技术,寻找银行现有业务数据中的规律与模式,构建决策分析模型,开发银行决策支持系统,这是未来银行电子信息化建设的热点之一。 目前,由于我国缺乏比较完善的个人信用制度,银行难以准确地评价个人客户的信用状况,为了防范和规避风险,银行在处理个人信贷业务时主要强调对借款人所提供的第二还款来源——抵押物/质押物的考察。这一现状不仅在一定程度上偏离了个人信贷业务的发展目的,而且制约了个人信贷业务的进一步发展。如何客观地评价个人客户的信用状况成为我国银行开展个人信贷业务过程中亟待解决的一个关键问题。 在西方国家,普遍采用个人信用评分的方法来定量地评价个人客户的信用状况,与主观判断方法相比,个人信用评分方法更加全面、科学、客观、公正。西方国家主要借助数据挖掘技术来构建个人信用分析模型,辅助银行的个人信贷决策。一般而言,个人信用分析模型主要包括个人信用评分卡模型和个人客户分类模型两种。个人信用评分卡模型的作用主要是提供一种评分模型,在给定个人客户的特征值后,为该客户的信用状况进行评分。个人客户分类模型是一种在个人信用评分卡模型的基础上,将客户划分到特定的客户群体(比如好客户群体或者坏客户群体)的分类模型。初步建立了个人信用分析模型之后,还必须选取一些测试数据来评价模型的实际效果,并对模型进行反复的调整与优化。以个人信用分析模型为基础开发的个人信用评分系统为银行的个人信贷管理提供了科学的决策手段,既可以提高银行业务处理的效率,又可以改善银行经营的效益。 WP=3 论文在详细阐述个人信用评分的基本理论和数据挖掘的主要技术的基础之上,分析了基于数据挖掘技术开发个人信用评分系统的基本步骤,总结了西方国家在构建个人信用评分卡模型和个人客户分类模型方面所取得的主要成果;并利用中国农业银行四川省分行提供的个人客户资料,借助SAS软件所提供的数据挖掘工具,构建可以辅助银行个人信贷决策的个人信用分析模型,并在这些模型的基础上实现对个人信用评分系统的分析和设计。 论文主要分为四章。第一章的重点是对个人信用评分的基本理论和发展现状进行分析。本章首先阐述了在个人信用分析中所采用的信用评分方法和主观判断方法的基本概念,分析了信用评分方法的主要优势;然后,讨论了西方国家推行个人信用评分的发展历程;其次,分析了西方国家个人信用评分的现状,指出西方国家的分析人员主要借助数据挖掘技术来开发个人信用评分系统,并且介绍了西方国家普遍采用的FICO个人信用评分方法;最后,分析了我国目前实施个人信用评分的现状,强调了借助数据挖掘技术来开发个人信用评分系统的优势,为第二章深入地讨论数据挖掘的基础理论和基本技术埋下了伏笔。 第二章的核心是对开发个人信用评分系统的主要技术手段——数据挖掘理论与技术的论述。本章首先阐述了数据挖掘的基本概念和基本功能;然后,对实现数据挖掘的基本功能的一些常用技术——多元统计分析技术、决策树技术和神经网络技术等作了深入地论述;最后,讨论了数据挖掘的基本步骤,并简单介绍了SAS公司所提出的有关数据挖掘的"SEMMA"方法论和SAS软件中所包含的主要数据挖掘模块。 第三章阐述了基于数据挖掘技术开发个人信用评分系统的基本步骤;然后,讨论了西方国家构建个人客户分类模型的主要步骤以及对该模型的优化;最后,总结了近年来西方国家在构建个人客户分类模型方面所取得的主要成果。 第四章是在前面三章论述的基础之上,借助于真实的客户数据和SAS数据挖掘工具,构建个人信用分析模型,并实现对个人信用评分 WP=4 系统的需求分析与概要设计。本章首先分析了个人信用评分系统的开发背景、开发目标、功能需求、外部接口需求和数据流图等;然后,利用农业银行提供的个人客户资料,借助SAS软件中的数据挖掘工具,构建个人信用分析模型;最后,在模型的基础之上,实现对个人信用评分系统的概要设计。 笔者有幸参加了由中国人民银行科技司组织和中国人民银行模拟银行实验中心承办的“十五”科技攻关课题“电子银行模拟系统”的研究工作。该课题的“个人信贷风险管理“子模块的中心目标就是开发一套科学、实用、高效的个人信用评分系统。这为论文的写作提供了难得的机会。基于数据挖掘技术来开发个人信用评分系统涉及到金融学、计算机学、统计学、人工智能等多个学科的知识。笔者在实验中心的老师和同学的帮助之下,对个人信用评分理论和数据挖掘技术进行了相关的研究。同时,由于软件系统的开发必须密切联系实际,认真调查研究,了解软件用户的实际需求。所以,在论文的写作过程中,笔者多次前往中国农业银行四川省分行调研,了解农业银行个人信贷业务的现状,并听取了农业银行对个人信用评分系统的主要功能、外部接口、输入\输出格式等方面的
【学位授予单位】:西南财经大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:F830

【引证文献】
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