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《西南财经大学》 2005年
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商业银行利率风险度量模型与管理模式研究

贺国生  
【摘要】:19 世纪 80 年代,美国第一宾夕法尼亚银行和大陆伊利诺斯银行破产,让人们深切地感受到了利率风险的破坏性。2003 年下半年,我国众多商业银行因所持国债价格大幅下跌而遭受巨额损失,也让国人开始意识到,原以为与我们无关的利率风险,已悄然站到了我们面前。对利率风险的研究,在我国已经不再只是有前瞻性的课题,而是有着重要的现实性。 为什么会有利率风险?利率风险为什么会对商业银行产生如此大的破坏性?利率风险度量与管理的机理是什么?利率风险的管理在我国有着什么特殊性?现有条件下我国商业银行对利率风险能有哪些作为?哪些措施有助于改善利率风险管理的约束?正是带着这些问题,我撰写了本论文:商业银行利率风险度量模型与管理模式研究。 本论文共分为六章: 第一章研究商业银行利率风险度量与管理的历史演变,全章共分为三节。第一节阐述了商业银行利率风险的产生及演变,首先从利率的本质和利率决定理论入手,论述了利率是受多种经济因素影响的内生变量,经济领域未来存在的诸多不确定决定了利率水平的不确定,从而决定了利率风险的不可避免性;接下来揭示了人们对商业银行利率风险所经历的从漠视→关注→重视的认识发展过程。第二节分析了商业银行利率风险度量的历史演变,首先分析了单个证券利率风险度量所经历的从平均期限→麦考莱持续期→修正持续期→有效持续期→期权调整持续期→凸度加持续期的演进过程,并指出演进的内在逻辑是假定条件逐步放松和衡量精度逐步提高;紧跟着阐述了商业银行利率风险的度量所经历的从指标法到估计法再到衡量法的历史演变,指出了演变的方向是利率风险度量的精度逐步提高,演变的原因是计算机技术发展所带来的度量成本的下降以及资产负债表复杂化所带来的度量收益的上升。第三节分析了商业银行利率风险管理的历史演 2 变,本节的分析从商业银行利率风险内部管理的历史演变和商业银行 利率风险外部监管的历史演变两个层次展开。通过本章的研究,回答 了利率风险的产生原因,刻画了西方发达的市场经济国家在不同的发 展阶段,对利率风险不同的度量与管理方法,为我国商业银行利率风 险管理模式选择提供了历史参照。 第二章研究了商业银行利率风险的度量基础——零息票债券收 益率曲线的构建,全章共分为三节。第一节论述了零息票债券收益率 曲线在利率风险度量中的基础性作用,指出了零息票债券收益率曲线 是利率期限结构理论的分析基础,是利率风险度量的标杆。第二节阐 述了现行静态零息票债券收益率曲线简单模型的构造,根据构造原理 的不同,论文把众多静态模型划分为直接法和间接法两大类,在简述 两种方法各自不同的构造思想的基础上,对两种方法的优缺点及适应 范围进行了比较;分段样条函数模型作为最常用的间接法,是本节研 究的重点,尤其是对它的三个关键环节:确定函数的阶数、确定所分 的段数、确定各段的分解点,论文更是给予了充分的论述。第三节研 究了动态零息票债券收益率曲线模型的构造。对非确定性现金流金融 产品,特别是与利率相关的随机现金流的金融产品进行利率风险度 量,单纯依赖反映现行利率期限结构的静态零息票债券收益率曲线作 杠杆是不够的,而是需要把零息票债券收益率曲线建成动态模型。按 照构造原理的不同,动态模型可分为均衡模型和无套利模型两大类, 其中均衡模型又分为单因子模型和多因子模型,无套利模型的典型是 马尔可夫模型。这一节主要是对现有模型的解读,解读的重点在于模 型的思想、模型的假设条件、模型的适用性以及模型的缺陷。本章的 研究一方面为论文第三章第四章的研究打下了基础,另一方面为第五 章中国零息票债券收益率曲线的构建提供了理论框架。 第三章研究商业银行利率风险的度量模型,全章共分三节。第一 节对敏感性缺口法、持续期缺口法和模拟法等商业银行三种常用的度 量方法,进行了比较分析,分析的重点在于三种方法的度量思想及优 缺点。第二节阐述了广泛用于隐含期权金融工具利率风险度量的 OAS 模型,主要从 OAS 模型的基本思想、OAS 模型对利率风险的度量原理、 OAS 模型的核心模块——提前偿付模型等三个方面展开;最后对 OAS 3 模型给予了自己的评价。第三节阐析了 VAR 模型对利率风险的度量, 在分析 VAR 模型的基本原理和 VAR 的度量方法的基础上,论文对 VAR 模型度量利率风险给出了简单的评价。准确度量利率风险是商业银行 有效管理利率风险的重要前提,本章的研究将有助于商业银行对利率 风险的认识和把握。 第四章研究商业银行利率风险的管理模式,全章共分为三节,对 应三种不同的利率风险管理模式。第一节论述的是基于利率预测的商 业银行利率风险进攻型管理,利率风险进攻型管理的宗旨是,在避免 利率变动可能带来的损失的同时,还谋求从利率变动中获益,相对其 它利率风险管理策略来说,进攻型管理显得更积极,但进攻型管理有 效运用的前提是,商业银行能准确预测未来利率的变动,因此本节的 重点放在利率预测上。利率预测包括两个层次,一是运用利率决定理 论分析影响利率的因素,二是运用模型来定量预测未来利率的变动方 向和变动幅度,可供运用的模型有:多元回归模型、时间序列模型和
【学位授予单位】:西南财经大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F830.33

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【参考文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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2 范建华;股票市场稳定性与货币政策关系研究[D];华中科技大学;2010年
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4 张兰花;林权抵押贷款信用风险评估研究[D];福建农林大学;2010年
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6 韦邦荣;货币政策规则理论及其在中国的应用[D];辽宁大学;2010年
7 王文斌;我国房地产价格波动形成机制及影响因素研究[D];南开大学;2010年
8 朱妍;劳动力流动、产业转移与城市发展研究[D];南开大学;2010年
9 蒋欣;金融自由化、资产市场波动与经济危机的理论与实证研究[D];南开大学;2010年
10 隋伟;东亚金融合作法律制度研究[D];南开大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 付虎山;农村劳动力转移的现状分析与研究[D];华中农业大学;2010年
2 杨希;Copula函数的选择方法与应用[D];山东科技大学;2010年
3 闫万涛;我国商业银行的全面风险管理研究[D];山东科技大学;2010年
4 赵彩波;我国现阶段基准利率调整研究[D];哈尔滨师范大学;2010年
5 霍芳芳;中国期货市场在全球金融背景下的发展问题研究[D];辽宁师范大学;2010年
6 李海清;支持向量机在金融市场预测中的应用[D];辽宁师范大学;2010年
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9 王婷婷;A银行利率风险管理策略研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
10 曹思佳;基于CreditRisk~+模型的中小企业信用风险度量及应用研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周荣喜;王秀国;;基于股票期权定价熵模型的套期保值参数研究[J];北京化工大学学报(自然科学版);2009年02期
2 陈燕;国有商业银行信用风险的生成机制研究[J];商业研究;2003年02期
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 林海;中国利率期限结构及应用研究[D];厦门大学;2003年
2 王福林;个人住房抵押贷款违约风险影响因素实证研究[D];浙江大学;2004年
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10 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘美珍;监管压力对商业银行风险承担行为的影响研究[D];大连理工大学;2010年
2 徐聪聪;SHIBOR作为我国基准利率市场运行的可行性研究[D];西南财经大学;2011年
3 黄华莉;商业银行利率风险和汇率风险管理[D];西南财经大学;2002年
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【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 田曜玮;;衍生工具在商业银行利率风险管理的应用探讨[J];财经界(学术版);2012年08期
2 顾月红;;存贷利率差别化调整对农村商业银行财务的影响研究[J];财经界(学术版);2012年12期
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6 郭小平;;开放式回购隐含的做空机制及风险防范[J];天府新论;2007年S1期
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中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 庞菁菁;我国利率波动传导效应研究[D];吉林大学;2011年
2 蒋云明;我国商业银行外汇风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
3 褚丽莉;商业银行住房抵押贷款风险管理研究[D];辽宁工程技术大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 江燕;利率变动对我国商业银行经营绩效的影响研究[D];江西财经大学;2010年
2 廖灿培;中国工商银行广州分行资产质量管理诊断报告[D];华南理工大学;2010年
3 范聪;我国商业银行利率风险度量及实证分析[D];东北财经大学;2010年
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5 梅芳;不同期限SHIBOR的基准性研究[D];浙江工商大学;2010年
6 何益臻;利率市场化对房地产市场的影响[D];华东师范大学;2011年
7 李丽;基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究[D];上海师范大学;2011年
8 梁鑫鑫;资产负债管理在哈尔滨银行的应用研究[D];黑龙江大学;2010年
9 何澄;利率水平对商业银行风险承担行为的影响研究[D];东北财经大学;2011年
10 王星;商业银行利率风险管理策略研究[D];西安工业大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨大楷,杨勇;关于我国国债收益率曲线的研究[J];财经研究;1997年07期
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8 王国松;中国的利率管制与利率市场化[J];经济研究;2001年06期
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10 杨家才;当前中国银行业十大风险苗头解析[J];金融研究;2002年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 郭兴义;巧用利率封顶 降低债务风险[J];中国外汇管理;2005年07期
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6 杨晔;;积极推进结构型衍生品——反浮动利率债券在我国应用的探索[J];财贸经济;2007年07期
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9 方馨;;基于升息周期的我国商业银行利率风险分析管理[J];世界经济情况;2007年07期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 庄敏;;利率风险与寿险经验研究[A];黑龙江省保险行业协会二届理事会换届大会暨三届理事会一次会议文集[C];2004年
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6 孙继锋;;我国利率市场化与商业银行利率风险管理研究[A];第三届广西青年学术年会论文集(社会科学篇)[C];2004年
7 张远为;方齐云;严飞;;我国商业银行利率风险的实证分析[A];提高全民科学素质、建设创新型国家——2006中国科协年会论文集[C];2006年
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9 刘桂峰;武剑;潘俊武;李冰;王健;杨雨;;我国商业银行利率风险管理的基本模式与实施策略[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集(2002—2003年度)[C];2003年
10 于磊;傅常顺;;基于度量的软件测试过程管理[A];第五届中国测试学术会议论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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4 嘉实债券基金经理 刘夫;控制投资成本 规避利率风险[N];中国民航报;2007年
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6 记者  高国华;做精做细中债收益率曲线和指数[N];金融时报;2006年
7 陈力峰;上半年市场短期利率波动将更剧烈[N];上海证券报;2007年
8 姜静等;重开国债期 货规避利率风险[N];金融时报;2006年
9 李然;政策压力不大 短债见高回落[N];金融时报;2006年
10 吴俊功;浅谈商业银行利率风险管理[N];中国城乡金融报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 贺国生;商业银行利率风险度量模型与管理模式研究[D];西南财经大学;2005年
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4 朱峰;国债利率风险免疫策略研究[D];厦门大学;2004年
5 徐明圣;利率市场化进程中的金融机构利率风险管理研究[D];东北财经大学;2005年
6 潘明忠;商业银行改革与发展中的内部资金转移价格问题——新制度经济学视角[D];中国社会科学院研究生院;2010年
7 何来维;表外工具在我国商业银行利率风险管理中的应用研究[D];中国科学技术大学;2007年
8 张远为;中国商业银行利率风险管理研究[D];华中科技大学;2006年
9 刘艳萍;基于信用风险和利率风险的资产组合优化模型研究[D];大连理工大学;2009年
10 王占宏;遥感影像信息量及质量度量模型的研究[D];武汉大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴锋;久期模型在商业银行利率风险度量中的应用[D];兰州大学;2007年
2 周炜;商业银行汽车消费信贷利率风险研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
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4 黄华莉;商业银行利率风险和汇率风险管理[D];西南财经大学;2002年
5 王兵;中国寿险业利率风险管理研究[D];重庆大学;2003年
6 李长楼;我国存贷款利率市场化研究[D];苏州大学;2006年
7 杨博;压力测试方法及其在债券基金利率风险管理中的应用研究[D];新疆财经大学;2007年
8 姚远;利率市场化进程中我国商业银行利率风险防范研究[D];西北大学;2010年
9 袁锦平;利率体制转轨时期我国寿险公司利率风险问题研究[D];西南财经大学;2001年
10 张向伟;论我国商业银行利率风险的成因及防范研究[D];广东外语外贸大学;2006年
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