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《西南财经大学》 2005年
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基于人工神经网络的中国货币需求建模与预测

杨雪  
【摘要】:在现代经济社会里,金融的调控和导向作用日益突出。长期以来,如何模拟经济运行来建立货币需求模型,是金融理论界的热门话题,不少专家、学者都在不同的历史时期建立了独具匠心的各种经济模型,为“稳定货币,发展经济”出谋划策。随着我国经济向市场经济迈进,建立适合我国实际的货币需求模型已成为我国金融理论工作者所面临的一项亟待解决的课题。从 1978 年改革开放以来,特别是在1984 年中国人民银行开始执行中央银行职能以后,我国金融体制发生了重大变革。中央银行的宏观调控手段也从直接调控向间接调控转变,并且中央银行货币政策的目标为“保持货币值的稳定,并以此促进经济增长”。而货币需求模型由于经济变量的增多及随机因素的影响变得更加复杂,因此,立足于中国的具体国情,加强对货币需求的各种决定因素以及各因素作用于货币流通量的理论与应用研究,就显得十分迫切而有必要。 近年来,国内许多专家和学者关于货币需求理论和实证的学术论文和专著不少,但在定量分析方面大多采用传统的计量经济模型。然而我们知道,宏观经济系统是一个非常复杂的系统,其中广泛存在着非线性、时变性和不确定作用关系。在计量经济学理论基础上建立的各种宏观经济模型,大部分都是线性模型。线性模型在发挥巨大作用的同时,也逐渐显露出它的缺陷,即很难把握宏观经济系统中的非线性现象。尤其在目前我国正处于社会主义市场经济体制各方面有待改革和完善阶段,一些因素在线性模型中很难反映出来,即使在有些情况下能反映出来,解释力度也不够。在这种情况下,迫使人们寻求一种非线性工具进行经济建模,人工神经网络的非线性高度逼近能力为宏观经济分析提供了一条全新的途径。迅速发展的人工神经网络不仅在模式识别、信号处理、自动控制等众多工程领域得到了大量的研究应用,而且以其在多变量非线性建模方面的突出能力在经济预测领域 2 也引起了越来越多的研究兴趣和实践。虽然人工神经网络在经济预测 领域的研究和应用尚处于初级阶段,关于其实际预测能力还存在争 议,但已有不少证据表明,人工神经网络模型在非线性经济关系的确 立和非线性经济过程的预测方面相对于传统的计量经济和统计预测 模型及建模方法有独特的优越性。 基于此,本文以期在央行逐步加强货币政策运用的背景下,运用 人工神经网络方法,采用 BP 算法,构造一个合理、可预测的货币需 求模型,并依据中国近十年来的经济数据,通过模型数值计算后预测 货币需求,在宏观经济管理的客观要求下与货币政策的实践紧密联 系,提出一定的政策建议。 本文共分为四章,各章的结构和基本内容如下: 第一章——货币需求理论概述 货币需求理论是整个货币经济理论的重心,也是宏观经济理论的 重要组成部分,同时,也是中央银行实行宏观控制的依据,历来受到 各国政府和经济学家的重视。从古典的费雪交易方程式到流动性偏好 理论和现代货币数量论,都曾为政府经济决策提供理论依据。本章将 通过对货币需求理论的研究,结合对中国国情的分析,对中国的货币 需求进行探讨。 本章首先从货币需求的基本涵义出发,从理论上阐明货币需求的 概念、职能范畴以及研究目的;其次主要考察了货币需求量的度量问 题,详细阐述在供求均衡分析中货币供给与货币需求的动态调整过 程,并说明名义货币与实际货币的关系。最后对西方主流经济学派关 于货币需求问题的探讨进行历史回顾与简要评述,在此基础上,重点 探讨对中国的货币需求研究的启示,分析了货币需求表现及其影响因 素在中国的特点。 第二章——货币需求实证研究文献综述和人工神经网络 货币需求仅仅进行理论分析是不完全的,因为理论分析不能解决 货币需求对各影响因素在数量上的反映,不能确定具体的货币需求函 数形式,也就得不到货币需求的度量,中央银行更无法基于它进行政 3 策操作。到目前为止,对于货币需求实证研究的文献可以说是浩如烟 海,对这一领域的工作做一详尽的概述几乎是不可能的。在本章,笔 者首先通过文献介绍,简单阐述和比较货币需求实证研究中的三种传 统计量模型及文献介绍,第二节对写作中参考的经济金融领域中人工 神经网络运用的实证研究文献做一综述,着重介绍人工神经网络在金 融经济中的应用研究现状,第三节阐述人工神经网络(ANN)的原理 及特点,第四节重点讨论国内外运用人工神经网络研究货币需求的启 示。 第三章——货币需求建模与预测 本章是全文的重点。在对我国货币需求研究的理论基础上,找出 90 年代经济转轨之后影响中国货币需求函数的最主要变量,构建了 中国货币需求理论模型。为了比较预测的效果和精度,本章先运用计 量模型对我国货币需求进行建模与预测,由于经济系统的复杂性及高 度非线性,笔者尝试将神经网络领域中的 BP 人工神经网络运用到货 币需求预测问题的研究中,构造一个合理、可预测的货币需求模型。 本文的研究模型使用了三个三层 BP 人工神经网络,共构造了两个网 络结构模型,在此基础上对中国的货币需求做了预测分析。 第四章——结论与政策思考 本章对全文做了总结,即本文提供了一个将人工神经网络方法应 用于我国货币需求分析的实践。从中可以看出这种方法比传统的线
【学位授予单位】:西南财经大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F822

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前1条
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前8条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 丁胜;中国制造业货币政策效应研究[D];苏州大学;2010年
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3 袁恩泽;中国的外汇储备管理研究[D];华东师范大学;2011年
4 刘贵鹏;新中国60年货币思想史领域五个理论的历史演进研究[D];西北大学;2011年
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7 车勇;轮胎噪声的预测方法与试验研究及优化设计[D];武汉理工大学;2010年
8 庞菁菁;我国利率波动传导效应研究[D];吉林大学;2011年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 滕景忠;智能瓦斯传感器的研制[D];山东科技大学;2010年
2 阎明;蒸汽发生器故障预报方法研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
3 王洪燕;国际金融危机下我国货币政策信贷渠道传导效应研究[D];中国海洋大学;2010年
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6 高贯祥;基于CRH3型动车电力牵引控制系统的研究[D];长春工业大学;2010年
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8 胡雪莲;利率作为我国货币政策中介目标的可行性探析[D];东北财经大学;2010年
9 陈超;我国货币政策非对称效应的实证研究[D];浙江工商大学;2011年
10 赵卜萱;中国货币政策有效性研究[D];天津财经大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 杨汉生;朱启荣;;人工神经网络及其在经济领域的应用[J];巢湖学院学报;2008年02期
2 曾华;赵爽;李凯;;我国货币供给函数的协整与误差校正模型[J];东北大学学报;2006年03期
3 谢海玉;我国债券收益率变动分析[J];国际金融研究;2004年07期
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中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 孙红妮;商业银行利率风险管理研究[D];吉林大学;2004年
2 曾志坚;股票与债券市场间收益率及流动性联动关系研究[D];湖南大学;2006年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 武晓炜;基于人工神经网络的股价预测模型研究[D];大连理工大学;2004年
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4 王洪峰;中国货币需求实证研究[D];华东师范大学;2006年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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4 汪学清;单仁亮;;人工神经网络在爆破块度预测中的应用研究[A];第二届中国水利水电岩土力学与工程学术讨论会论文集(一)[C];2008年
5 应义斌;景寒松;赵匀;;人工神经网络在黄花梨果形识别中的应用[A];面向21世纪的科技进步与社会经济发展(上册)[C];1999年
6 周保生;朱维申;;巷道围岩移近量的人工神经网络预测[A];第一届海峡两岸隧道与地下工程学术与技术研讨会论文集(下册)[C];1999年
7 闵惜琳;;信息系统中基于神经网络的统计需求分析[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年
8 赵金鑫;许宝杰;;基于改进的BP网络的矿用风机故障诊断方法的研究[A];第八届全国设备与维修工程学术会议、第十三届全国设备监测与诊断学术会议论文集[C];2008年
9 刘永清;刘泉宝;蔡广基;;最大存贮容量的前馈神经网络拓扑结构的研究[A];1995年中国智能自动化学术会议暨智能自动化专业委员会成立大会论文集(上册)[C];1995年
10 赵林度;陈斐松;陈天滋;;基于BP算法的图象数据压缩的研究[A];1995中国控制与决策学术年会论文集[C];1995年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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4 王蔚祺;格老唱高利率 新兴货币“摔跤”[N];第一财经日报;2007年
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6 中国社科院世界经济与政治研究所所长 余永定;一石二鸟的政策选择[N];民营经济报;2007年
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7 王海瑞;密闭式城市生活垃圾直接气化熔融焚烧过程控制策略研究[D];昆明理工大学;2007年
8 刘传文;仿生优化算法在数字图像处理中的应用研究[D];武汉理工大学;2008年
9 刘永阔;核动力装置故障诊断智能技术的研究[D];哈尔滨工程大学;2006年
10 蒲秀娟;胎儿心电信号提取研究[D];重庆大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨雪;基于人工神经网络的中国货币需求建模与预测[D];西南财经大学;2005年
2 成卓;中国货币需求函数及其稳定性的实证分析[D];辽宁工程技术大学;2006年
3 管礼平;我国货币需求与供给的实证研究[D];中南大学;2003年
4 王洪峰;中国货币需求实证研究[D];华东师范大学;2006年
5 李真燕;我国货币流通速度变动对货币政策的影响[D];青岛大学;2005年
6 王晓巍;基于股票市场的货币政策传导效应的实证研究[D];重庆大学;2005年
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8 黄淑兰;当代金融创新对货币供求的影响和对策研究[D];厦门大学;2006年
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10 伊倩;电子货币对货币政策的影响分析[D];东北财经大学;2007年
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