收藏本站
《西南财经大学》 2008年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

我国商业银行信用风险交易研究

何德好  
【摘要】:起源是于20世纪90年代的信用风险交易,是国际活跃银行管理信用风险的一种新方法,它主要是对商业银行存量授信的信用风险进行管理。具体而言,就是把标的债项资产(主要是信贷资产和债券)所面临的信用风险从整体风险中剥离出来、附着在信用衍生品上,单独定价,单独交易,从而实现在不转移债项资产的条件下把债项资产的信用风险(部分或全部)转移出去。由于不涉及标的债项资产的转移和管理,以及信用衍生品灵活的风险分担设计,商业银行及各参与主体易于根据各自的风险状况及其风险承受能力来重塑自己的风险敞口,优化各自的风险——收益特征。 本文以信用风险交易为研究对象,主要从理论上解释开展信用风险交易的价值所在,分析建立信用风险交易市场的基本条件;并立足于我国的现实情况,分析我国商业银行开展信用风险交易的重要意义,论证我国信用风险交易市场建设的条件、筹建的主体以及市场初期的产品选择,提出建立和完善信用衍生品市场应着力推进的工作。全文分为六章。 第1章:导论 本章主要介绍论文的选题背景,概述全文的研究思路与逻辑结构,提出研究的具体方法,并就论文未来值得研究的问题进行探讨。 第2章:商业银行信用风险交易的基本理论及实践 本章的主题是信用风险交易与商业银行传统的信用风险管理方法相比,其价值何在?问题的回答,主要通过界定清楚商业银行信用风险及信用风险管理的内涵,理清商业银行信用风险管理的内在逻辑,明确商业银行信用风险管理中的难题,系统地梳理信用风险管理的方法;在此基础上分析信用风险交易的优势所在。 商业银行的信用风险是指债务人违约或信用等级变动、履约能力变化而导致商业银行蒙受损失的可能性,相对于损失而言,它是一个事前概念。要想避免信用风险转化为损失时对商业银行的冲击,就要对商业银行的信用风险进行评估、分析,并在损失发生前做出适当的安排,即对信用风险进行管理。商业银行对信用风险的管理主要分为两个部分,一是对增量授信的信用风险管理,二是对存量授信的信用风险管理。对于前者,主要通过专家系统筛选(或承担,或规避)、要求抵押与担保、合理要价等来管理;对于后者,则主要通过加强贷后监督、及时采取措施抑制以及在银行体系内外进行分散与转移来管理。 商业银行承担风险的目的是为了获取收益,而承担的风险总量要受到资本金的约束。因此,商业银行在信贷业务经营和信用风险管理中,一方面要遵循风险——收益原则,另一方面要考虑资本金约束下的信用风险总量限制。从风险——收益原则出发,由于规模效应、监管信息优势的存在以及客户关系的维护,商业银行的信贷投放会向某些行业、区域、甚至客户的集中;而信贷资产的集中与分散化相比必然增加商业银行的信用风险总量(通过VaR方法来计量、比较)。对此,商业银行传统的办法主要是采用“授信限额制度”来管理增量授信,对贷款集中度、信用风险总量等进行事前控制。但是,“授信限额制度”必然损害商业银行的盈利能力。此外,商业银行信用风险管理中还面临在特定领域的“比较优势”与在这些领域赢得、保持这种“比较优势”将导致信用风险更集中、更高的难题(即,“信用悖论”)。传统的增量授信管理对这些无能为力,贷款转让、资产证券化等存量授信管理方法也由于涉及信贷资产真实转移和客户关系维护难题等而效果不佳。 信用风险交易由于不涉及标的资产的转移,比传统的风险转移方法更加灵活、方便。银行可以通过信用衍生品进行灵活的、低成本的、主动的出售(或购入)风险头寸、改变风险敞口规模等来对存量授信的信用风险进行管理。从而商业银行既解决了信用风险管理中的“信用悖论”;又可以在业务扩张和资本约束中平衡1、优化自身的风险——收益特征。 不仅如此,信用风险交易还整合了商业银行和金融市场的信用风险分担机制,提高整个金融系统配置风险的效率;将信贷市场和债券市场连接起来,完善信用风险的价格发现机制;为非银行机构、个人参与贷款市场提供了机会,带来了金融市场的整合和效率的提高;从而有利于银行业、金融体系的安全与稳定。 第3章:我国商业银行信用风险管理与信用风险交易 本章的逻辑主线是分析我国商业银行存量授信的信用风险特征及其危害,从信用风险交易对各商业银行信用风险总量的降低、经济资本的节约等角度论述我国开展信用风险交易的重要意义。 本章首先通过对我国的融资结构、整个银行业信贷资产在行业上的分布以及各家上市银行信贷投放在区域上的分布、上市银行及政策性银行信贷投放在行业上的分布等进行统计分析,研究我国银行业信用风险的特征;继而通过对债项资产组合的信用风险计量、单笔信贷资产经济资本的计提分析,证明组合内资产之间的违约相关性影响组合信用风险总量,影响单笔信贷资产经济资本的计提,并通过标普的行业违约相关系数矩阵来类比分析我国商业银行间的信用风险交易将降低各自的信用风险总量,实现经济资本的节约。 本章研究发现:我国信用风险不仅主要集中在银行业,而且整个银行业的信贷投放也相对集中在某些行业,因而我国银行业存在信用风险转移的要求。在我国银行业信贷投向在行业上集中的同时,由于历史传承、专业优势、地缘优势等的不同,各家银行信贷投放在行业和区域分布上则存在明显差异;考虑到地方商业银行的经营范围限制后,全部商业银行业信贷投放在区域上的差异可能更加明显。从而,各家银行在特定领域的信用风险有一定程度的集中,而彼此之间信用风险集中的领域则存在差异。因此,本文认为:我国商业银行可以通过信用风险交易,卖出标的债项资产的信用风险,降低在特定领域的信用风险集中度;购入自己信贷投放难以进入的某些领域的信用风险,分享这一特定领域的风险收益;从而优化各自的风险——收益特征,并实现资本金的节约。不仅于此,通过信用风险交易,适当的把商业银行的信用风险转移出银行业,甚至转移出金融体系,实现风险在金融体系的、乃至整个经济部门间的合理分担是一种更优的选择;有利于整个银行业、金融体系的健康发展。 而我国商业银行传统上的事前控制,事后加强监督管理等存在诸多不足,即便最近各家银行都对风险管理进行了不同程度的改革,但仍然没有改变其被动地、静态地管理信用风险的事实。 因此,本文认为我国应该建立信用风险交易市场,为银行业提供管理信用风险的新方法。 第4章:信用衍生品的定价条件分析 信用衍生品的价格确定是信用风险交易的前提和基础。本章的逻辑主线是从信用衍生品的定价原理、方法出发,分析信用衍生品定价所需要的相关条件和相应的数据依赖。然后结合我国的现实条件,从信用衍生品定价的角度提出我国开展信用衍生品交易所需完善的具体条件和所要清理、储备的基础数据。 本章通过对信用衍生品定价原理、方法的分析,发现信用衍生品定价主要围绕违约概率、违约损失率、无风险利率等变量来设定模型;并由于各自对违约概率、违约损失率、无风险利率等的不同假设、不同处理思路而分化为两种信用衍生品定价模型:结构化模型和简化模型。继而分析这两类模型使用的前提条件,以及对相关参数的估计方法、所需要的数据支持;最后,分析了复制定价法的基本思路及其使用的条件。本章通过对三类定价模型的对比分析,认为:基于结构化模型的定价方法由于其严格的假设条件和实际估算参数的困难,因而主要具有方法论的意义;而简化模型和复制定价模型都是我国开发信用衍生品定价模型的基础和重要参照。本章进一步分析认为:简化模型和复制定价模型都需要基准收益率曲线作为定价的基准;复制定价模型还需要有一个相对丰富的市场体系(存在复制信用衍生品报酬的相应资产市场),而且还要求相关市场有效、相关资产被正确定价;简化模型对违约率、违约损失率等参数的估计还需要历史数据的支持,根据参数估计的方法不同,有的依赖于信用评级机构的数据(包含大量的公司多年评级数据和违约数据),有的依赖于金融市场的时间序列数据。 由此,本章根据简化模型、复制定价法的运用条件及所需要的数据,从我国债券市场的现实出发,提出积极发展公司债券、证券化产品及衍生产品,丰富债券市场品种,为信用衍生品定价提供参照;适当扩大短期和长期国债的发行比重,完备期限品种结构,推动市场化利率化进程,促进具有基准作用的国债收益率曲线的生成;立足于商业银行数据储备的情况,建议商业银行着手建设银行客户信用评级转移矩阵和违约损失数据库,储备银行用于对客户评级的信息以及对客户的评级决策、评级模型等基础信息;并对这些信息内容进行了细化,明确了其质量要求:具有可比性、完整性等。 第5章:我国信用衍生品市场的筹建 本章的研究主题是如何分析、判断我国开展信用衍生品交易的时机是否成熟,市场的筹建由哪些力量来推动,应该着力推进哪些工作? 本章通过对国外信用衍生品市场发展背景的分析,认为:银行业动态调整信用风险的要求,全球信用环境的恶化,信用衍生品定价水平的提高,法律文本的标准化所提供的低成本制度框架是信用衍生品产生、迅猛发展的主要原因。本章通过对发达国家和亚洲新兴市场金融衍生品选择路径的考察发现:各种金融衍生品在国外发达市场国家和新兴市场国家并没有一致的发展轨迹(即金融衍生品市场的发展没有一成不变的发展顺序);后发国家往往是在充分借鉴已有市场的成功经验、失败教训的基础上,根据自身发展需要、竞争力等发展金融衍生品市场。 在考察各国金融衍生品发展背景、动因的基础上,结合我国金融衍生品失败的经历,以及我国金融衍生品的新近发展,本章分析归纳了推出金融衍生品基本条件:1、现实的需求,2、宏观经济环境的促进,3、完善的法律体系及健全的监管体系支持,4、高度发达的现货市场和成熟理性的市场参与主体等市场微观环境的配合。按照这一分析框架对我国的实际情况分析,本章认为:我国商业银行之间,商业银行与其他金融机构、一般投资者之间存在很大的信用风险交易需求;从已有的制度,以及制度的设计程序、制度的层次以及自律性举措等,反映我国银行间市场的管理已经日趋成熟,我国开展信用衍生品交易的制度保障基本具备;做市商制度在引导市场理性报价、活跃市场交易等方面已经发挥了重要的作用,做市商的双边报价已成为市场定价的重要参照,市场参与主体日益成熟、理性;《中国银行间市场金融衍生品交易主协议》2的签订,加强了行业自律,有利于提高市场运行效率;目前已有中央国债登记结算有限公司推出的中债收益率曲线和Shibor线,初步发挥了基准利率作用。由此得出结论:现阶段开展信用衍生品交易的时机基本成熟,并提出进一步完善“信用衍生品交易市场”的条件以及作为筹建的主体应该努力推进的工作。 此外,立足于我国商业银行改革还未解决的问题,从金融制度变迁带给国家的间接利益及变迁失败带来损失的角度分析,本章认为建立信用衍生品市场符合中央政府的目标函数,因而中央政府是我国信用衍生品市场筹建的主体;并就进一步完善“信用衍生品交易市场”的条件,提出筹建的主体应该努力推进的工作。 第6章:我国信用衍生品的选择与设计 席卷全球的“次贷危机”似乎成了一个信用衍生品管理信用风险的反面例证。通过对次贷危机的演变,信用衍生品进入次贷危机链条的背景,以及债务抵押债券(CDO)对信用风险的放大机理等的分析,本章认为:“次贷危机”中信用衍生品一方面确实起到了隔离银行体系风险的作用,将原本集中于银行体系内的信用风险分散给了许多二级市场投资者;另一方面,信用衍生品在整个“次贷危机”中,也起到放大器、助推器、加速器的作用,将实体经济的危机放大到信用衍生品市场、推广到全球金融市场,并加速了危机的蔓延。但是,信用衍生品的负面作用主要源于4个方面的原因。第一,金融机构自身机制的不成熟,对信用衍生品进行过度投机;第二,债务抵押债券(CDO)设计上的灵活多变导致信用产品的过渡衍生;第三,信用评级机构对信用衍生品风险的低估,误导投资者;第四,监管机构对信用衍生品监管不力,信息披露制度不健全等。因此,尽管信用衍生品确实在“次贷危机”中扮演了放大、传递风险的角色,但这不是信用衍生品的天然属性。如果制度建设较为完善,监管得当,参与主体审慎参与,信用衍生品的选择与设计合理,相关评级服务等完善,那么信用衍生品交易就能够成为信用风险管理的有效方法。 在此基础上,结合我国已有理财产品(主要是信用联系票据)的分析,提出我国信用衍生品市场的初始阶段主要以信用违约互换(CDS)、信用联系票据(CLN)为主;并根据信用违约互换交易的推荐文本,分析信用衍生品设计中主要涉及的要素,应注意的关键点等。 本文的创新: 1.本文在数理证明资产组合多元化将降低组合信用风险总量的基础上,通过对我国各家上市银行信贷投放在区域上的分布、上市银行及政策性银行信贷投放在行业上的分布进行统计分析发现:我国银行业信贷投向在行业上集中的同时,也存在行业与区域分布上的明显差异,因而我国商业银行之间存在信用风险交易的现实需求;并得出开展信用风险交易将降低各商业银行的信用风险总量、节约经济资本的结论。 2.首次从信用衍生品定价模型的原理、方法出发,系统分析了基于结构化模型、基于简化模型的信用衍生品定价方法及复制定价法等运用的条件、所依赖的数据及其数据的来源、数据的质量要求等。在此基础上,从我国债券市场的现实出发,提出丰富债券市场品种、促进真正具有基准作用的国债收益率曲线的生成等完善债券市场的建议;立足于我国外部评级机构刚刚起步,积累的数据比较有限的现实,提出商业银行建立信用衍生品定价所必须的数据信息数据库的具体内容与质量要求。 3.本文通过对发达国家、亚洲新兴市场金融衍生品的发展历程的考察,分析归纳了两个结论,一是金融衍生品市场的发展没有一成不变的发展顺序,后发国家主要是根据自身发展需要、竞争力等跨越式地发展金融衍生品市场;二是金融衍生品的推出有其共同的基本条件,即:要有现实需求、要有宏观经济环境的促进、需要完善的法律体系及健全的监管体系支持、需要高度发达的现货市场和成熟理性的市场参与主体等市场微观环境的配合。并据此对我国的实际情况进行了分析,得出结论:我国现阶段开展信用衍生品交易的时机基本成熟。
【学位授予单位】:西南财经大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F224;F832.4

手机知网App
【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 曹胜杰;基于logit模型的商业银行信用风险量化管理[D];西南财经大学;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 蒋东明;论国外贷款定价模式及其对我国商业银行的启示[J];北京理工大学学报(社会科学版);2004年05期
2 于研;信用衍生工具中存在的估价障碍和风险分析[J];财经研究;2003年04期
3 许秋起;;转型期中国国有金融制度变迁的一个演进论解释框架——政府理性介入的分析视角[J];当代财经;2007年01期
4 吴恒煜;吴唤群;宋一宁;;具有价格均值回复与随机波动率的信用差价衍生产品定价[J];系统工程;2006年07期
5 罗熹;;金融衍生产品发展及其有效管理[J];国际金融研究;2006年12期
6 王国刚;何旭强;;债券市场:创新发展与市场走势——2006年回顾与2007年展望[J];国际经济评论;2007年02期
7 魏明,王琼;信用衍生品对我国信用风险管理的作用及其实施策略[J];管理世界;2003年10期
8 王志诚;周春生;;金融风险管理研究进展:国际文献综述[J];管理世界;2006年04期
9 王琼,陈金贤;信用衍生品与贷款证券化控制信用风险机理研究[J];湖北大学学报(哲学社会科学版);2003年03期
10 任兆璋;李鹏;;流动性风险调整的信用违约互换定价[J];华南理工大学学报(自然科学版);2006年11期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 宋维演;证券交易所上市费的经济分析[D];山东大学;2006年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 方晓燕;;反思我国银行贷款定价困境问题[J];安徽广播电视大学学报;2006年01期
2 孙传凤;商业银行应对利率市场化的策略[J];安徽商贸职业技术学院学报(社会科学版);2005年03期
3 宋汉林;;论民事强制执行与社会信用体系之关联[J];安阳师范学院学报;2006年06期
4 莫桂青;黄晔;;信用衍生产品、合成CDOs与信用风险转移探讨[J];北方经济;2008年04期
5 戴彬;;基于信用衍生工具的商业信用风险转移[J];边疆经济与文化;2006年12期
6 崔轶;周晓静;;我国市场中的信用问题研究[J];北京建筑工程学院学报;2005年04期
7 张德栋,张强;基于神经网络的企业信用评估模型[J];北京理工大学学报;2004年11期
8 王保华;基于神经网络和模糊逻辑的信用评价模型[J];北京工商大学学报(社会科学版);2003年05期
9 宋首文;;论商业银行内控制度的构建要素[J];北京工商大学学报(社会科学版);2006年01期
10 姚辉;周悦丽;;企业征信体系的构建与法律规制——以北京市企业信用管理系统建设情况为分析基础[J];北京社会科学;2007年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 刘莹;曹学明;袁玉军;;传统人事档案管理向个人诚信档案管理转变的思考[A];北京人才服务行业协会2003、2004、2005年获奖优秀学术研究成果汇编——人才市场的发展与创新(第二集)[C];2006年
2 ;附录:回首“2009城市国际化论坛”[A];城市安全:首都国际化进程研究报告[C];2010年
3 陈晓卫;;巴塞尔新资本协议与宽松货币政策下的银行全面风险管理[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
4 工行内审上海分局课题组;;商业银行实施风险导向内部审计的策略研究[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集三等奖论文汇编[C];2011年
5 罗劲;;转型期会计师事务所的社会信用的初步研究:一种基于场域视角的观点[A];第19届中国社会学年会社会稳定与社会管理机制研究论文集[C];2009年
6 李寿喜;;四大商业银行选择什么企业贷款?——来自中国制造业的经验证据[A];中国经济60年 道路、模式与发展:上海市社会科学界第七届学术年会文集(2009年度)经济、管理学科卷[C];2009年
7 游桂云;韩思颖;刘铮;;我国银行间信用风险缓释工具定价研究[A];2011年全国电子信息技术与应用学术会议论文集[C];2011年
8 万晓文;;会计信用的经济学分析[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(上册)[C];2006年
9 甘大力;;论衍生金融市场风险的监管[A];管理科学与系统科学研究新进展——第7届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2003年
10 邵克雄;郭斌;曾勇;;中国上市公司违约相关性度量方法研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王文斌;我国房地产价格波动形成机制及影响因素研究[D];南开大学;2010年
2 杜长江;系统性风险的来源、预警机制与监管策略[D];南开大学;2010年
3 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年
4 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
5 谢沛善;中日高新技术产业发展的金融支持研究[D];东北财经大学;2010年
6 何亮亮;我国商业银行抵押贷款风险问题研究[D];东北财经大学;2010年
7 孙洁;基于或有权益方法的中国上市商业银行风险研究[D];武汉大学;2010年
8 谌立平;现代农业信贷风险评估与控制研究[D];西北农林科技大学;2010年
9 张北阳;上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D];吉林大学;2011年
10 邢勇;巴塞尔资本协议下的银行风险管理[D];华中科技大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 尹澄坤;我国商业银行风险预警体系构建研究[D];长春理工大学;2010年
2 蔡利初;银行资本监管的演变趋势及我国法律制度的应对[D];华东政法大学;2010年
3 朱晓静;农村信用社贷款信用风险管理问题研究[D];山东农业大学;2010年
4 刘彤彤;农业银行不良贷款问题研究[D];山东农业大学;2009年
5 曹思佳;基于CreditRisk~+模型的中小企业信用风险度量及应用研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
6 曹玉;黑龙江农业信贷风险预警体系研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
7 李雪;中信银行信用风险管理研究[D];大连理工大学;2010年
8 王平;我国商业银行信用风险的理论与应用研究[D];长沙理工大学;2010年
9 陈晔;证券投资组合问题研究[D];长沙理工大学;2010年
10 邹永成;我国商业银行集团客户信贷风险研究[D];湘潭大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 岳东霖;;基于Z值模型的企业财务预警系统构建[J];经营管理者;2010年01期
2 曹慧;曹征;;运用Z值模型对内蒙古上市公司ST预测的实证分析[J];河北企业;2007年07期
3 洪梅;;基于Logit模型上市公司财务预警实证研究[J];合作经济与科技;2007年08期
4 李萌;Logit模型在商业银行信用风险评估中的应用研究[J];管理科学;2005年02期
5 卫韦;;基于Logit的商业银行信用风险识别模型[J];经济师;2007年11期
6 白重恩,刘俏,陆洲,宋敏,张俊喜;中国上市公司治理结构的实证研究[J];经济研究;2005年02期
7 金成晓;纪明辉;邵鲁;;基于Logit模型对中国上市公司治理失效问题的实证研究[J];吉林大学社会科学学报;2008年02期
8 李乐;;我国商业银行信用风险管理的现状、问题及原因分析[J];金融经济;2009年02期
9 周芳;;次贷危机对银行信用风险管理的启示[J];青海金融;2010年10期
10 林日丽;;国外主要信用风险度量方法评介[J];生产力研究;2006年03期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 夏红芳;商业银行信用风险度量与管理研究[D];南京航空航天大学;2007年
2 李关政;基于宏观经济因子的我国商业银行信用风险度量研究[D];湖南大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 韩颖;基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究[D];山东大学;2009年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈燕玲;论利率市场化后的贷款定价模式选择[J];安徽大学学报;2002年03期
2 李勤;信用风险对冲技术与我国商业银行的信用风险管理[J];金融论坛;2002年07期
3 许秋起;经济演化理论的嬗变与融合[J];当代经济研究;2005年03期
4 王建喜,王晓轩;基于我国国债的利率期限结构曲线估计[J];当代经济科学;2004年05期
5 庄新田,黄小原;基于信息不对称的银行贷款定价策略分析[J];系统工程;2002年03期
6 陆磊;论金融改革成本[J];南方金融;2004年10期
7 肖昕;;金融衍生产品市场[J];国际金融研究;1997年07期
8 陆晓明;银行风险管理的警钟——从美国一系列公司危机看银行信用风险管理[J];国际金融研究;2002年09期
9 张超英;美、日金融资产证券化:比较分析——对有关技术问题的再表述[J];国际金融研究;2002年11期
10 朱南,卓贤,董屹;关于我国国有商业银行效率的实证分析与改革策略[J];管理世界;2004年02期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 贺卫;陆剑锋;王冬;;信用衍生产品——信用风险管理的新工具[J];现代管理科学;2006年11期
2 陈红霞;;信用违约互换在我国商业银行信用风险管理中的可行性探析[J];商场现代化;2008年33期
3 胡国晖;蔡怡;;中美商业银行信用风险管理的比较研究[J];当代经济(下半月);2006年09期
4 王刚;;我国商业银行信用风险管理存在的问题及对策[J];天津工程师范学院学报;2007年01期
5 王琦;;浅谈商业银行信用风险管理[J];现代商业;2007年23期
6 康国强;;信息不对称与商业银行信用风险管理[J];华商;2008年04期
7 刘冬梅;孙维峰;;河池商业银行信用风险管理研究[J];合作经济与科技;2009年16期
8 李歆;陈霄勤;;商业银行信用风险管理——基于贷款的信用风险控制[J];知识经济;2010年02期
9 饶龙先;;浅析金融危机下我国商业银行的信用风险管理[J];哈尔滨金融高等专科学校学报;2010年02期
10 吴昊;;浅探国内商业银行如何防范信用风险[J];现代商业;2011年23期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 牛锡明;杜莹芬;;运用现代信息技术,有效防范客户信用风险[A];加强管理和技术进步:应对危机的现实选择——2009年全国企业管理创新大会资料汇编[C];2009年
2 盐城市农村金融学会课题组;;监管体制改革对商业银行业务经营的影响及对策[A];江苏省农村金融学会二○○三年度招标课题研究报告汇编[C];2003年
3 赵葆华;孟洪涛;张晖;;浅议商业银行增长方式的转变[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
4 徐宁;;商业银行事后监督工作的启示[A];征信:加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年
5 邓清;;我国商业银行碳金融业务创新策略研究[A];2010年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
6 吴超林;张春生;;中国M2/GDP畸高原因的再考察——基于商业银行资产负债表的分析[A];社会主义经济理论研究集萃——全国高校社会主义经济理论与实践研讨会第21次会议论文(2007)[C];2007年
7 苏文川;;服务国家建设 服务商业银行——代前言[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集(2002—2003年度)[C];2003年
8 周洪俊;;商业银行营业网点布局的优化与管理[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年
9 建设银行北京市分行研究部课题组;沈佩龙;;商业银行风险管理体系研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
10 ;我国商业银行利率风险管理研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 王欣;挑战信用风险管理[N];金融时报;2003年
2 唐毅亭;加强债券资产信用风险管理[N];金融时报;2004年
3 王卫;货币政策从紧 信用风险凸现[N];中国城乡金融报;2008年
4 孙龙 刘燕忠;信用衍生产品:信用风险管理的新工具[N];中国城乡金融报;2007年
5 杨昀;风险管理:银行最本源的竞争力[N];中国城乡金融报;2007年
6 武汉大学 林琳;简谈商业银行信用风险管理[N];光明日报;2008年
7 万云;以信用风险管理的名义[N];中国经营报;2006年
8 石海平;银监会加强信用风险管理[N];证券日报;2003年
9 刘珺;短融市场发展与商行金融中介职能回归[N];中国证券报;2007年
10 招商银行研究部副总经理 罗开位;重视信用风险管理中的违约概率测度[N];金融时报;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 何德好;我国商业银行信用风险交易研究[D];西南财经大学;2008年
2 赵刚;商业银行信用卡业务信用风险管理研究[D];华东师范大学;2007年
3 金正茂;现代商业银行信用风险管理技术研究[D];复旦大学;2005年
4 吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年
5 汪办兴;中国银行业全面风险管理改进研究[D];复旦大学;2007年
6 魏世杰;业务分散、空间分散与商业银行绩效[D];南开大学;2010年
7 荆伟;商业银行信用风险计量与管理研究[D];吉林大学;2006年
8 崔炳文;新巴塞尔协议下中国商业银行信用风险管理研究[D];天津大学;2006年
9 褚景元;中国商业银行信用风险转移机制研究[D];武汉理工大学;2009年
10 董积生;商业银行信用风险管理[D];华中科技大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 程华;实用信用衍生产品研究[D];华东师范大学;2005年
2 于海涛;商业银行信用风险管理与KMV模型的应用研究[D];青岛大学;2006年
3 刘琳;商业银行信用风险管理模型研究[D];对外经济贸易大学;2006年
4 高巍;我国商业银行信用风险管理中信用衍生产品的应用研究[D];哈尔滨理工大学;2008年
5 王志斌;信用衍生品对商业银行信用风险管理作用研究[D];厦门大学;2009年
6 时晓虹;商业银行信用风险管理的国际比较研究[D];东北财经大学;2006年
7 桂雄;基于国际比较的中国商业银行信用风险管理研究[D];吉林大学;2008年
8 方劲;我国商业银行信用风险的成因、度量与管理[D];广东外语外贸大学;2006年
9 杜娟;金融开放下的我国商业银行信用风险管理研究[D];江苏大学;2007年
10 王涛;巴塞尔新资本协议下我国商业银行信用风险内部评级研究[D];吉林大学;2005年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026