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《昆明理工大学》 2011年
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基于信息熵及粒子群优化算法的模糊时间序列预测模型研究

付芳萍  
【摘要】:随着金融全球化进程的不断加快,中国金融也更深更广的融入到世界经济中。为能更好更快地适应金融全球化带来的全新经济环境,精确的金融市场预测扮演着不可或缺的角色。金融时间序列作为金融市场中最重要的数据类型之一,对其进行准确合理的预测能够有效地指导金融投资者的投资行为和政府调控行为。鉴于时间序列分析应用的广泛性,目前已有众多学者对其进行了各方面的研究。但由于金融时间序列本身具有的高频性、多维度、非线性、模糊性等特征,极大地增加了对金融时间序列进行分析的难度。 近年来模糊时间序列在时间序列分析上的应用备受瞩目,针对如何提高模糊时间序列预测模型的精度,目前主要集中在如何客观有效划分论域区间及如何建立有效的模糊逻辑关系矩阵这两方面进行改进与创新。本文在前人工作基础上,提出两种新算法对模糊时间序列中存在的这两个问题进行改进。具体内容总结如下: (1)为能有效构建模糊逻辑关系,本文将信息熵概念引入到模糊集中,使得模糊集能较合理地对数据集进行模糊化处理。通过对阿拉巴马大学入学人数、上证综指、道琼斯工业指数、美元对日元汇率等数据集的预测结果表明,信息、熵的引入使模糊集具有更好的适应性及鲁棒性,同时也大大降低了计算隶属度的复杂性,使得算法具有较好的可执行性。 (2)为能客观有效地对论域区间进行划分,本文利用粒子群优化算法的随机搜索性能得出全局最优位置,即论域区间中点。通过与众多已存在的金融时间序列预测模型对比,该算法的引入能很好地解决模糊时间序列中存在人为划分论域的不足,同时也极大地提高了模型的预测精度。
【学位授予单位】:昆明理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F224;F830

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 常玉杰;粒子群优化算法在模糊时间序列预测问题中的应用[D];大连海事大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 沈斌,姚敏,易文晟;基于最小二乘支持向量机的模糊时序分析方法[J];浙江大学学报(工学版);2005年08期
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 兰秋军;金融时间序列隐含模式挖掘方法及其应用研究[D];湖南大学;2005年
2 柳会珍;金融收益率时间序列的极值研究[D];中国人民大学;2005年
3 卢山;基于非线性动力学的金融时间序列预测技术研究[D];东南大学;2006年
4 刘立霞;多变量金融时间序列的非线性检验及重构研究[D];天津大学;2007年
5 管河山;金融多元时间序列挖掘方法研究与应用[D];厦门大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 沈韬;金融时间序列——及在我国资本市场中的应用[D];西南财经大学;2000年
2 张燕;金融时间序列分析中的小波方法[D];河海大学;2006年
3 吴大勤;金融时间序列的长记忆与分形协整关系研究[D];东南大学;2006年
4 王波;基于神经网络的金融时间序列分析[D];天津大学;2005年
5 刘书丽;金融时间序列的融合估计[D];吉林大学;2007年
6 张拥华;基于支持向量机的金融时间序列研究[D];湖南大学;2008年
7 张晓娟;金融时间序列多级分形分析及其在信息挖掘的应用[D];电子科技大学;2008年
8 郑纪安;基于小波分析和神经网络的金融时间序列预测研究[D];厦门大学;2009年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孙宏义,陈建丽,朱梅;我国物价指数的时间序列分析[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2004年04期
2 许伟明;王瑞祥;曹旭明;;地源热泵冷热水机组性能的ARMA模型[J];北京建筑工程学院学报;2011年02期
3 罗旭;程承旗;冯仲科;岳德鹏;陈晓雪;;树木直径生长的时间序列及灰色预测模型比较[J];北京林业大学学报;2008年S1期
4 徐光林;;基于正态混合分布的上证指数波动性分析[J];商业研究;2006年15期
5 连莲;;ARCH族模型对上证指数收益波动性的实证研究[J];长春金融高等专科学校学报;2007年04期
6 周跃进;陈桂景;;左删失数据下ARMA(p,q)模型的估计[J];纯粹数学与应用数学;2010年01期
7 王长辉;;GARCH模型的残差分布比较研究及实证分析[J];成都纺织高等专科学校学报;2012年03期
8 杨二鹏;张德生;李文静;;基于GARCH模型的沪深300指数收益率统计预测研究[J];长江大学学报(自然科学版)理工卷;2010年01期
9 王宁;;金融市场收益建模的非线性分析[J];财经界(学术版);2011年08期
10 佟孟华,钟春仿,郭多祚;结构突变及其对上证指数的实证研究[J];财经问题研究;2004年03期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 温涛;王煜宇;;农业信贷、财政支农与农村经济发展[A];2005年中国农业经济学会年会论文集[C];2005年
2 栗永星;吴润衡;;基于ARMA模型的人民币汇率的预测与研究[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷[C];2010年
3 张利;李星毅;施化吉;;一种基于ARIMA模型的短时交通流量改进预测算法[A];2007第三届中国智能交通年会论文集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 谢波涛;台风/飓风影响海区固定式平台设计标准及服役期安全度风险分析[D];中国海洋大学;2010年
2 倪丽萍;基于分形技术的金融数据分析方法研究[D];合肥工业大学;2010年
3 吴学雁;金融时间序列模式挖掘方法的研究[D];华南理工大学;2010年
4 陆军;喷雾药液在靶标植株上的沉积与润湿研究[D];江苏大学;2010年
5 陈近;反向抵押贷款风险定价模型的机理研究[D];浙江大学;2011年
6 关大宇;基于货币政策传导的金融条件指数构建及应用研究[D];东北财经大学;2010年
7 陈丽娟;中国开放式基金组合的市场风险度量[D];东华大学;2011年
8 程文聪;面向大规模网络安全态势分析的时序数据挖掘关键技术研究[D];国防科学技术大学;2010年
9 朱军华;环境因素作用下的结构损伤检测[D];暨南大学;2011年
10 于秀丽;自行车机器人非线性系统的控制及实现[D];北京邮电大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 贾东芳;离散模型下的美式期权定价[D];河南理工大学;2010年
2 汤雪;时间序列线性表示方法及其相似性度量算法研究[D];山东科技大学;2010年
3 郑慧;沿海经济圈金融生态发展水平评价研究[D];中国海洋大学;2010年
4 王娜;时间序列建模预报的原理与应用[D];长春工业大学;2010年
5 王继新;制度因素与中国财政收入影响因素分析[D];长春工业大学;2010年
6 刘文博;小波分析方法在高频金融数据分析中的应用[D];长春工业大学;2010年
7 吴孟俊;基于不同模型的运动目标跟踪算法研究[D];华东理工大学;2011年
8 刘子微;股价服从泊松跳模型的重置期权定价[D];武汉科技大学;2010年
9 李鹤松;证券时间序列中的信息奇异点研究与建模[D];昆明理工大学;2009年
10 汪朋;极值统计方法在风险价值计算中的应用研究[D];昆明理工大学;2008年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 周驰,高海兵,高亮,章万国;粒子群优化算法[J];计算机应用研究;2003年12期
2 蔺玉佩;杨一文;;基于模糊时间序列模型的股票市场预测[J];统计与决策;2010年08期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 潘家柱,丁美春;GP分布模型与股票收益率分析[J];北京大学学报(自然科学版);2000年03期
2 陈景霞,潘立登;基于阈值决策的小波降噪方法研究及其改进[J];北京化工大学学报(自然科学版);2003年06期
3 修春波,刘向东,张宇河;相空间重构延迟时间与嵌入维数的选择[J];北京理工大学学报;2003年02期
4 周万隆;姚艳;;支持向量机在股票价格短期预测中的应用[J];商业研究;2006年06期
5 孙延风,梁艳春,姜静清,吴春国;金融时间序列预测中的神经网络方法[J];吉林大学学报(信息科学版);2004年01期
6 周丽华,尤卫红;基于多元时间序列的Kn近邻预测模型[J];成都气象学院学报;1999年01期
7 李红权;;金融市场的复杂性与金融风险管理——一个基于非线性动力学视角的分析原理[J];财经科学;2006年10期
8 李民,邹捷中,李俊平,梁建武;用ARMA模型预测深沪股市[J];长沙铁道学院学报;2000年01期
9 田峰;分形时间序列分析法在金融学中的应用[J];东北财经大学学报;2005年04期
10 李凯,路迹,杨丽琴,张俊国;我国证券市场有效性实证分析[J];东北大学学报;2000年03期
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 黄后川;中国股票市场波动率的高频估计、特性与预测[D];厦门大学;2002年
2 王达;时间序列数据挖掘研究与应用[D];浙江大学;2004年
3 丁志国;证券市场有效性研究[D];吉林大学;2004年
4 席剑辉;混沌时间序列的长期预测方法研究[D];大连理工大学;2005年
5 陈晓云;文本挖掘若干关键技术研究[D];复旦大学;2005年
6 黄超;基于特征分析的金融时间序列挖掘若干关键问题研究[D];复旦大学;2005年
7 李汉东;多变量时间序列波动持续性研究[D];天津大学;2000年
8 卢山;基于非线性动力学的金融时间序列预测技术研究[D];东南大学;2006年
9 陈佐;时间序列相空间重构数据挖掘方法及其在证券市场的应用[D];湖南大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 胡明;基于时间序列分析方法的中国股市预测性研究[D];福州大学;2003年
2 张燕;金融时间序列分析中的小波方法[D];河海大学;2006年
3 李丰龙;基于神经网络的金融证券预测方法研究[D];青岛大学;2006年
4 林香;证券分析中数据挖掘模型的研究及应用[D];厦门大学;2007年
5 欧阳亮;基于小波分析与神经网络的汇率组合预测研究[D];湖南大学;2008年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 石岩,胡昌振,马宝华,谭惠民;模糊时间序列的最优预测方法[J];探测与控制学报;1999年03期
2 吴今培;模糊时间序列建模及应用[J];系统工程;2002年04期
3 吴今培,刘智勇;模糊时间序列模型的辨识[J];模糊系统与数学;1995年04期
4 麻晓伟,孙磊;模糊时间序列分析初探[J];鞍山师范学院学报;2003年02期
5 刘芮葭;杨皎平;;基于结构元的时间序列分析与应用[J];科学技术与工程;2007年14期
6 刘芮葭;杨皎平;;基于方程组的新型模糊时序分析[J];科技和产业;2007年08期
7 钱冰冰;;Type-2模糊系统在黄金价格预测中的应用[J];佳木斯大学学报(自然科学版);2007年03期
8 余文利;方建文;廖建平;;一种新的基于模糊C均值算法的模糊时间序列确定性预测模型[J];计算机工程与科学;2010年07期
9 吴今培,应立军;模糊时序分析的理论与方法[J];系统工程;1992年06期
10 覃频频;牙韩高;黄大明;陆凯平;;基于模糊集理论和灰色理论的铁路客运量预测模型[J];统计与决策;2006年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陳王琨;蔡東亮;;懸浮微粒濃度的模糊时间序列與類神經網路分析[A];第十届全国气溶胶会议暨第六届海峡两岸气溶胶技术研讨会摘要集[C];2009年
2 谢平;林洪彬;王霄;刘彬;;一种用于故障诊断的多信息熵监测方法研究[A];中国仪器仪表学会第六届青年学术会议论文集[C];2004年
3 颜元;;基于信息熵的旅游地生命周期量化研究——旅游地演化实质的一种假说[A];中国地理学会2006年学术年会论文摘要集[C];2006年
4 闫华;;基于信息熵的粗糙集知识约简方法[A];第十届粤港机电工程技术与应用研讨会暨梁天培教授纪念会文集[C];2008年
5 张孝飞;陈肇雄;黄河燕;俞旸;;基于信息熵的候选实例模式检索算法[A];语言计算与基于内容的文本处理——全国第七届计算语言学联合学术会议论文集[C];2003年
6 苗夺谦;王珏;;知识粗糙性的信息论解释[A];1996年中国智能自动化学术会议论文集(下册)[C];1996年
7 陈超海;王宽全;李乃民;徐礼胜;张冬雨;耿斌;;一种基于熵分析的脉象数据压缩方法[A];第一届全国中西医结合诊断学术会议论文选集[C];2006年
8 郭荣中;申海建;张毅;;基于信息熵的土地利用结构动态演变分析——以湖南省岳阳市为例[A];2007年中国土地学会年会论文集[C];2007年
9 张立宁;葛世刚;安晶;;基于信息熵与未确知测度的企业经济效益评价模型研究[A];第六届中国不确定系统年会论文集[C];2008年
10 刘伟杰;路朝卿;范耀光;;基于信息熵的房地产投资风险评价未确知测度模型及应用[A];第六届中国不确定系统年会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 李海霞 王阶;基于信息熵的血瘀证症状规范化研究[N];中国中医药报;2006年
2 ;“熵”在中医方证研究中的运用[N];中国中医药报;2004年
3 ;互联网安全 化无序为有序[N];计算机世界;2008年
4 自治区征地事务中心 滕健;基于熵值法的乌鲁木齐城市土地利用综合效益评价[N];新疆科技报(汉);2007年
5 上海远东证券公司首席金融工程专家 马小佐;宝钢股份及宝钢权证估值分析[N];证券日报;2005年
6 远东证券首席金融工程专家 马小佐;武钢股份及武钢权证估值分析[N];证券日报;2005年
7 李亚民;为企业思想注入特质 实现企业管理的“熵减”[N];中国航空报;2008年
8 语言文字应用研究所研究员 冯志伟;汉语拼音是语言信息处理的有效工具[N];光明日报;2000年
9 冯卫东;改头换面也能认出你[N];科技日报;2008年
10 潘继鹏;张学文和他的“组成论”[N];中国气象报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 邱望仁;模糊时间序列模型及其在股指趋势分析中的应用研究[D];大连理工大学;2012年
2 许若宁;基于模糊信息处理的组合投资决策方法研究[D];华中科技大学;2005年
3 刘洋;模糊环境下的投资规划研究[D];东北大学;2010年
4 孙东;赤潮多源监测数据处理与综合预测预报方法研究[D];上海交通大学;2009年
5 马文阁;基于模糊控制的单交叉口信号控制方法与算法研究[D];大连海事大学;2008年
6 M. Joseph Nguimbis;OFDM与信息熵技术在低压电力线载波通信中的应用研究[D];华中科技大学;2004年
7 张继国;降水时空分布的信息熵研究[D];河海大学;2004年
8 郭满才;群体遗传变异的信息学模型研究[D];西北农林科技大学;2002年
9 姜昱汐;保险精算的信息熵方法[D];大连理工大学;2006年
10 李海霞;血瘀证病位分类与规范化研究[D];中国中医科学院;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 付芳萍;基于信息熵及粒子群优化算法的模糊时间序列预测模型研究[D];昆明理工大学;2011年
2 倪明;模糊时间序列预测模型研究及其在污水处理上的应用[D];西南石油大学;2012年
3 迟凯;基于差分启发信息的模糊时间序列预测模型研究[D];昆明理工大学;2010年
4 常玉杰;粒子群优化算法在模糊时间序列预测问题中的应用[D];大连海事大学;2012年
5 王惠君;基于模糊理论的时间序列预测模型研究[D];西北大学;2011年
6 张迎春;基于模糊神经网络的股票价格预测研究[D];南京气象学院;2003年
7 何云峰;关联规则算法研究及在股市中的应用[D];西南交通大学;2006年
8 崔迪;随机规划若干问题的研究[D];山东科技大学;2005年
9 马艳;电力设计行业顾客满意度测评研究[D];清华大学;2005年
10 柳咏梅;泰安抽水蓄能电站项目经济效益评价研究[D];华北电力大学(河北);2008年
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