收藏本站
《云南财经大学》 2019年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

稳健双线性因子分析

白婧毓  
【摘要】:因子分析(FA)是一种概率模型的降维方法。它针对的观测值是向量型数据,拟合时必须先将矩阵型数据拉直为向量,这样既破坏了矩阵结构行与列之间的潜在相关关系,也使拉直数据维数很高。近年,针对矩阵型数据的降维方法已被提出,如双线性概率主成分分析(BPPCA)。它直接对矩阵型数据进行双边降维,而不是拉直向量,降低了计算复杂度,而且无论数据是否包含潜在隐性变量,均可有效地更新参数的解析解。双线性因子分析模型(BFA)同样解决复杂度、潜在变量等问题。然而,以上模型是建立在矩阵变元正态分布模型之上,对不规则的观测非常敏感,当数据集有比正常值更厚的尾巴或多的离群点、异常值时,利用矩阵正态分布得到的估计量将受到影响。为了解这一问题,我们将模型从矩阵变元正态分布推广到t分布,提出基于矩阵变元t分布的双线性因子分析模型(tBFA)。用矩阵变元t分布拟合因子分析,更重尾并且包含一个更自由的参数,在实践中对不规则的观测值具有稳定性。为了得到稳健双线性因子分析模型的极大似然估计,本文提出ECM、ECME、AECM1和AECM2四种算法来拟合该模型。这四种算法均具有简便和稳定的特性。ECM、ECME与AECM1、AECM2的区别在于ECM、ECME只引入变量?,不引入潜在变量Z,AECM1、AECM2是既引入变量?,也引入潜在变量Z;ECM、ECME两种算法的区别在于ECM分别关于包括自由度?在内各参数极大化期望的完全数据似然函数,ECME关于自由度?极大化的是观测数据的似然函数;AECM1、AECM2的不同也是AECM2关于自由度?极大化的是观测数据的似然函数。实验验证了四种算法的性能,由于ECM、ECME不包含缺失数据,ECME收敛最快,AECM2则享有最低的计算复杂度。模拟实证研究表明,当收敛到相同的似然值时,ECME算法所需的迭代次数和算法时间最少,而AECM2迭代次数最多,与理论相符。我们验证了四种算法对参数初始值都不敏感,在不同初始值下可收敛到几乎相同的似然值,并且得到自由度、均值矩阵、因子载荷矩阵、方差-协方差矩阵的稳健估计。实验在模拟数据上对比tBFA模型及BFA模型,无异常值时,二者估计精度都随样本量增加到较高水平;有异常值的数据tBFA模型的参数估计精度远高于BFA模型。后运用Latin等(2003)讨论的一组对谷物25种属性进行评估的调查的数据,再次验证tBFA模型较BFA更具稳健性,并对人们关注的谷物属性因子作出合理解释。
【学位授予单位】:云南财经大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:O212.4

免费申请
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 马旭;;基于因子分析的宁夏城市竞争力研究[J];时代金融;2019年08期
2 段昌梅;;河南省区域创新绩效评价研究——基于动态因子分析[J];时代金融;2018年14期
3 刘庆晓;杨平华;;基于因子分析的高职学生课堂手机行为影响因素分析[J];黑龙江科学;2018年17期
4 李长伟;陈芸;阳彩霞;;因子分析法在数学建模比赛中的应用[J];数学学习与研究;2017年01期
5 卓佳妮;;基于SPSS因子分析探析大学英语课堂中的教师积极反馈[J];课程教育研究;2017年32期
6 王蕾;刘慧萍;;基于因子分析法的中国农业上市公司绩效评价[J];经济研究参考;2016年56期
7 赵晓鸽;江鑫;;基于因子分析法的医药制造类上市公司企业绩效实证研究[J];洛阳理工学院学报(社会科学版);2017年01期
8 许真真;胡飘飘;杨晶晶;魏舒敏;;因子分析法对股票绩效的研究[J];现代商业;2017年21期
9 王之琦;王雪;;基于因子分析法的浙江省会计师事务所综合实力测度[J];现代经济信息;2017年15期
10 牛玉英;梁玲;;基于因子分析法的房地产行业财务风险预警体系研究[J];财会学习;2017年20期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 易明娟;;基于因子分析的我国快递企业竞争力研究[A];2011’中国快递论坛论文集[C];2011年
2 谢虹;薛菁;张静;;基于因子分析法的我国宽带发展与经济增长关系研究[A];宽带中国战略与创新学术研讨会(30)论文集[C];2012年
3 余金生;李裕伟;;地质因子分析基本问题[A];中国地质科学院矿床地质研究所文集(3)[C];1982年
4 黄春元;周爱玲;;基于因子分析下的河北省11个城市综合竞争力评价分析研究[A];第九届河北省社会科学学术年会论文集[C];2014年
5 沈玉晗;乔磊;姚晨;;基于均值-风险模型和因子分析法的积极投资组合实证研究[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
6 沈华;岳昌君;丁小浩;;基于因子分析的教育不平等国际比较研究[A];2008年中国教育经济学年会会议论文集[C];2008年
7 许静;高璐;;因子分析法评价青岛市旅游标准化示范城市建设效果[A];标准化改革与发展之机遇——第十二届中国标准化论坛论文集[C];2015年
8 常亚飞;陈晓祥;;基于因子分析法构建工程扬尘防治评价模型[A];《工业建筑》2016年增刊Ⅰ[C];2016年
9 王天池;李纯杰;;行定和Q型因子分析及其应用[A];中国地质科学院矿床地质研究所文集(17)[C];1986年
10 周林军;周红;吕凤兰;胡俊杰;张鑫;;因子分析法和判别分析法快速筛选高危害化学品[A];持久性有机污染物论坛2010暨第五届持久性有机污染物全国学术研讨会论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前8条
1 大摩量化配置拟任基金经理 张靖;运用多项因子分析行业投资价值[N];上海证券报;2012年
2 史裕波;烟草业借助因子分析降低物流成本[N];中国会计报;2018年
3 邹兰青 华北电力大学电气与电子工程学院;酿酒葡萄理化成分因子分析[N];华夏酒报;2015年
4 本报记者 李静华;我国健康住宅理论达到国际水平[N];中国房地产报;2009年
5 本版编辑 李倢 李忠东 邓清波;给城市排行榜洒点冷水[N];中国经济导报;2006年
6 中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心 报告执笔人 钱蓉 杨红艳 张美红 韩帅 刘峰;2013年度中国人文社科期刊和机构进步因子分析报告[N];中国新闻出版报;2014年
7 周颖;中西医应当优势互补[N];中国中医药报;2007年
8 余自强;初中科学课教师的4个不适应[N];中国教育报;2003年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘欣蓉;王秀霞教授治疗不孕症的临床经验及用药规律的研究[D];黑龙江中医药大学;2019年
2 廖海斌;非可控环境下人脸识别关键技术研究[D];武汉大学;2013年
3 张慧;北京市二级以上医院突发公共卫生事件应对能力评价研究[D];中国协和医科大学;2006年
4 程世平;基于动态联盟的中小企业物流能力与竞争优势实证研究[D];西南交通大学;2011年
5 田童;新疆棉花秸秆资源化的潜力研究[D];新疆农业大学;2016年
6 焦振华;云南省基本公共服务均等化实证研究[D];财政部财政科学研究所;2013年
7 姜树博;金融资源:理论与经验研究[D];辽宁大学;2009年
8 陈祥;高速铁路客车乘坐舒适度综合评价模型研究[D];西南交通大学;2010年
9 吕梁;港口综合竞争力评价模型与方法及其实证研究[D];大连海事大学;2011年
10 李冰;京津冀都市圈县域经济功能定位研究[D];河北工业大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吕昕睿;基于因子分析法的G公司财务风险管理[D];辽宁石油化工大学;2019年
2 谢琦;电商促销活动下销量的影响因素研究[D];上海交通大学;2018年
3 MARCHYNSKA NADIIA;欧盟国家B2C电子商务发展水平分析[D];浙江大学;2019年
4 蔡一凡;基于因子分析的家电制造企业财务绩效评价[D];阜阳师范学院;2019年
5 李晓宁;产融结合发展的影响因素分析[D];云南师范大学;2019年
6 吴瑞萍;大数据技术下的创业公司经营研究[D];对外经济贸易大学;2019年
7 黄钰;高铁时代居民出游行为及相关影响因素分析[D];江西财经大学;2019年
8 郑晓晓;基于因子分析法的我国中药类上市公司的绩效分析[D];山东中医药大学;2018年
9 喻婷;基于因子分析和层次分析法的P2P网贷平台投资选择[D];云南大学;2018年
10 白延松;山东省区域保险差异研究[D];云南财经大学;2019年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026