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《西北大学》 2006年
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商业银行操作风险管理研究

刘悦心  
【摘要】:巴林银行的倒闭尚未在人们的记忆中远去,国内接连爆发的金融大案、纷纷落马的金融高官又引起了人们对金融——这个现代经济核心的担忧。巴塞尔委员会在其《新资本协议》中郑重地把操作风险与信用风险、市场风险一并纳入到对金融机构的监管框架之中,并要求为操作风险配备相应的资本。国内,银监会发布《关于加大防范操作风险工作力度的通知》,首次提出了操作风险这一概念。而此时,从国际到国内,无论是理论界还是实务界,人们对操作风险的认识并不明确、统一。研究操作风险、界定、度量操作风险,深刻分析其产生的理论根源和现实起因,并结合我国商业银行操作风险管理的特殊性,进而相应地提出商业银行操作风险管理的对策,对操作风险管理的理论和实践、金融业的健康运行乃至整个国民经济的平稳健康运行都具有非常重要的意义。 本文以商业银行操作风险管理为题,着眼于银行业操作风险肆虐的现状,运用理论分析、实证研究、定性分析、定量研究、比较、归纳演绎等方法,对商业银行操作风险从理论到实践进行了全面分析,阐述了操作风险的定义、分类、特征、度量方法及资本要求、管理框架的建立,并对其产生的根源运用信息经济学理论和博弈论的方法进行了经济学分析。本研究借鉴国际金融界关于操作风险管理的理论与实践技术,对我国商业银行的操作风险管理现状进行分析,指出了我国商业银行对操作风险管理的认识偏差,揭示了我国商业银行操作风险管理中存在的问题以及与领先银行的差距,分析了我国商业银行操作风险的现实原因。在此基础上,从规范银行治理结构,建立操作风险管理系统,构建操作风险的监管框架和信息披露机制等方面提出相应的对策主张。
【学位授予单位】:西北大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F832.2

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 缪承雄;我国海外上市银行外汇风险管理研究[D];河海大学;2007年
2 冯梅;我国商业银行操作风险的内部控制研究[D];山东经济学院;2010年
3 乔永胜;第三方物流合作关系的博弈研究[D];重庆理工大学;2013年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 冯丽;银行业操作风险成因及其管理对策研究[J];特区经济;2005年08期
2 周玮;商业银行操作风险与内部控制[J];中国金融;2005年16期
3 钱敏;防范商业银行操作风险的几点建议[J];中国金融;2005年16期
4 樊欣,杨晓光;从媒体报道看我国商业银行业操作风险状况[J];管理评论;2003年11期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孟姝希;周宗放;;基于网络分析法的我国商业银行操作风险评级模型研究[J];管理学家(学术版);2009年06期
2 辛颖;;关于进一步加强我国商业银行个人信贷风险控制的思考[J];青岛职业技术学院学报;2012年02期
3 朱立萌;;我国国有银行的内控现状问题及对策研究[J];全国商情(经济理论研究);2009年08期
4 姚朝;;我国商业银行操作风险现状及对策研究[J];青海金融;2008年08期
5 曲绍强;张启全;;加强银行操作风险研究的重要性分析[J];青海金融;2009年01期
6 郎天红;;试析商业银行结算风险的成因及防控措施[J];企业导报;2011年21期
7 张晓楠;;论中国商业银行操作风险管理模式[J];企业研究;2012年02期
8 薄纯林;王宗军;;商业银行操作风险的损失类型及分布[J];改革;2008年03期
9 高贺军;;商业银行基层机构操作风险探讨[J];西南金融;2011年03期
10 彭海颖;;防范银行操作风险重在完善内部控制[J];生产力研究;2006年04期
中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 黎仁华;马丽莎;;商业银行风险预警测度指标的定位分析——基于操作风险导向的审计模式[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集(下)[C];2006年
2 建设银行北京市分行研究部课题组;沈佩龙;;商业银行风险管理体系研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
3 陆静;;运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
4 姚凤阁;温红梅;;银行业操作风险混沌特征识别——基于小数据量法的研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 石静雅;商业银行全面风险控制与监管体系研究:国际经验比较及在中国的应用[D];南开大学;2010年
2 谌立平;现代农业信贷风险评估与控制研究[D];西北农林科技大学;2010年
3 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
4 赵伟;农村信用社运行风险监测与预警系统研究[D];山东农业大学;2006年
5 任有泉;中国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2006年
6 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院(科技政策与管理科学研究所);2006年
7 潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年
8 王占峰;商业银行多维度风险管理体系研究[D];西南财经大学;2007年
9 汪办兴;中国银行业全面风险管理改进研究[D];复旦大学;2007年
10 叶立新;巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究[D];南京理工大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
2 付娟;我国商业银行操作风险的成因分析[D];湘潭大学;2010年
3 毛颖妮;商业银行人员型操作风险防范机制创新研究[D];湘潭大学;2009年
4 牟静;我国商业银行会计营运后台集中操作风险防范[D];中国海洋大学;2010年
5 殷子涵;国有上市商业银行内部控制问题探讨[D];江西财经大学;2010年
6 朱红兵;商业银行操作风险的内部审计评估与管理研究[D];南京财经大学;2010年
7 戴娟;国际保理的风险分析及防范[D];华东师范大学;2010年
8 沈骋;商业银行操作风险形成动因研究[D];武汉理工大学;2011年
9 韩守俊;中小商业银行小企业贷款风险管理[D];安徽大学;2010年
10 杨少俊;我国跨市场金融风险及其防范研究[D];福建师范大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孙丽华;戴更新;王炬香;;动态物流联盟运营中的激励机制研究[J];青岛大学学报(自然科学版);2006年03期
2 易传和,朱志成;我国商业银行信息披露质量研究[J];求索;2004年02期
3 薛敏;;新巴塞尔协议对建立我国商业银行操作风险量化管理模型的启示[J];西南金融;2007年06期
4 杨金荣,康瑾娟;巴塞尔新资本协议对国有商业银行信息披露的影响及对策[J];生产力研究;2005年01期
5 彭海颖;;防范银行操作风险重在完善内部控制[J];生产力研究;2006年04期
6 易兰华;;第三方物流合作机制的博弈分析与发展对策研究[J];商场现代化;2006年07期
7 谢春讯;吴忠;彭本红;;基于生态位理论的第三方物流合作关系模型研究[J];商场现代化;2006年25期
8 王超峰;闫英;张强;;第三方物流纵向合作机制的形成分析[J];商场现代化;2007年13期
9 厉斌斌;张亚明;;我国第三方物流企业竞合策略研究[J];商场现代化;2010年22期
10 郭群;张建平;;企业内部控制中的委托代理关系分析[J];广东商学院学报;2005年06期
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 张吉光;[N];国际金融报;2004年
2 李文玲;[N];金融时报;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 黎代福;商业银行全面风险管理[D];厦门大学;2006年
2 李萍;中国商业银行经济资本管理与操作风险控制研究[D];吉林大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 许红军;工程项目建设监理委托—代理问题研究[D];河北工业大学;2002年
2 赵玉双;第三方物流合作中的激励约束机制分析[D];西南交通大学;2004年
3 关柳玉;委托—代理理论在施工项目成本控制中的应用研究[D];重庆大学;2004年
4 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
5 卜素;我国商业银行外汇业务风险管理研究[D];湘潭大学;2005年
6 李开秀;我国商业银行的操作风险管理研究[D];四川大学;2005年
7 许奇泉;我国商业银行操作风险管理研究[D];华中科技大学;2005年
8 陈泓;操作风险管理和内部控制制度的关系[D];天津大学;2005年
9 闫璐;VAR模型在我国商业银行市场风险管理中的应用[D];对外经济贸易大学;2006年
10 单承业;新人民币汇率决定机制下商业银行外汇风险管理[D];对外经济贸易大学;2006年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 陈蕾;我国商业银行外汇业务风险管理研究[D];首都经济贸易大学;2008年
2 曾永刚;建设银行外汇业务竞争力研究[D];贵州大学;2009年
3 李庆星;人民币汇率体制改革下商业银行的汇率风险管理[D];西南财经大学;2010年
4 朱霁婷;建设银行前后台分离改革后操作风险管理研究[D];南昌大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 钟伟,沈闻一;新巴塞尔协议操作风险的损失分布法框架[J];上海金融;2004年07期
2 全登华;利用极值理论计量银行操作风险[J];统计与决策;2002年03期
3 蒋东明,张维,熊熊,吴丽君;商业银行操作风险的管理程序及其组织结构再造[J];西安电子科技大学学报(社会科学版);2004年04期
4 王廷科;商业银行引入操作风险管理的意义与策略分析[J];中国金融;2003年13期
5 樊欣,杨晓光;操作风险管理的方法与现状[J];证券市场导报;2003年06期
6 樊欣,杨晓光;从媒体报道看我国商业银行业操作风险状况[J];管理评论;2003年11期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
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