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《西北工业大学》 2003年
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资产重组问题的H_∞控制理论研究

杜建平  
【摘要】: 资产重组是我国经济体制改革实现现代化企业制度的重要内容。在我国当前证券市场中广泛存在。资产重组也面临风险。我国金融市场虽然经历了几十年的发展历程,但是还是不完备市场,在进行优化配置现有资产实施企业破产、兼并机制的资产重组过程中,面临诸如市场风险、企业风险、利率风险等诸多因素的影响。定性并且定量的考虑资产重组过程中的金融风险,对于理论和实践提出了重要课题。 本文将资产重组过程中收益率的随机性通过其不确定性摄动和系统的不确定性扰动输入来体现,在此基础上对Mulvey资产重组模型进行改进,建立了的资产重组问题的离散时变系统模型。分别借助于时变离散系统H_∞状态反馈控制和时变离散系统H_∞输出反馈控制优化设计思想,讨论了确保资产财富按预期目标增值,有效抑止和防范金融风险的鲁棒H_∞控制策略,并且结合计算实例对两种设计方法进行了比较。最后,利用模拟退火算法,研究了在企业财富收益最大,重组过程风险最小条件下,资产、负债、借款、兼并收购的组合决策问题,并进行了仿真。
【学位授予单位】:西北工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:F224

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